MOEX

Источник - http://constantcapital.ru



Основные моменты активности:

— SBRF в прошлой торговой сессии в районе 17180 был реализован крупный маркет ордер в размере 6000 к. который сопровождался сильной фиксацией позиций, так же просматривается значительный прирост новых позиций в опционах CALL 19500 (+2,97%). В результате чего зона 17165 – 17210 может стать базой разворота и развития роста котировок в ближайшем периоде, но в текущей сессии 10.01.2017 движение роста не подкреплено качественной активностью, как следствие возможен повторный тест зоны ниже17210  продавцами.

— GAZR наиболее сильным по активности за прошлую торговую сессию был уровень 15800, сильное преобладание проторргованого объема относительно всего распределения объема. Так же значительный прирост новых позиций в опционах CALL 17000 (+4,04%).

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru



RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Локальное снижение котировок  Цель: возврат в зону ниже 116350 с целью теста 115150

 Технические предпосылки:

Закрепление ниже 116350, поддержит технически модель снижения.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -2,57% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 10,56% CALL

Активность CALL: 117500 120000 125000 суммарно 68,40%

Активность PUT: 105000 110000 115000  суммарно 33,88%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент не просматривается четкое преобладание какого либо направления по активности, как следствие отдается приоритет реализации технической модели возврата ниже 116350, что может подтвердить общею картину Ложного пробоя уровня 117000 и закрепления в предшествующею неделю. Первоначальная цель 115150 в ближайшей период.

( Читать дальше )

Кто нить торгует волатильность по индексам на фондовой секции?
Написал для МТ5 индикатор-сигнальщик входов по стратегии волатильность рассчитанных индексов.

























т.к. МТ5 ущербный как биржевой терминал, то интересно будет совместно реализовать данную тему на С++ с подключением по FIX/FAST.

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Рост котировок Цель: пробитие 115000, с последующим развитием роста котировок и тестированием максимумов.

 Технические предпосылки:

Пробитие 115000 рассматривается как подкрепляющий фактор роста.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -48,60% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -10,45% PUT

Активность CALL: 115000 117500 120000 125000 суммарно 51,27%

Активность PUT: 82500  суммарно 33,88%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент текущий план роста котировок оказался не точным, но при этом текущее снижение котировок подкреплено слабой активностью, как следствие не рассматривается как базовое, вероятнее всего данное снижение будет реализовано в виде теста предложения и повторного ретеста зоны пробития покупателями 27.12.2016 (113430 – 113260).

( Читать дальше )

С давних времен периодически просматриваю смартлаб, решил, подводя итоги года, создать аккаунт. Причина — когда мысли и трейды записаны, за ними проще уследить и оценить в ретроспективе. В твиттере это был бы разговор с самим собой, SA — слишком узкий формат, а здесь есть вероятность, что кому-то будет интересно написанное. Пусть эта запись будет первой.

1) Закрыть все позиции
2) После этого на 20% набрать следующих бумаг: 20% Polymetal (прокси на золото и серебро с высокой бетой), 40% Мосбиржа ниже 120, 20% ГМК, 20% Алроса. Все бумаги в базовом сценарии в планах держать в портфеле в течение 2017 г. Выход горячих денег из золотых ETF закончился, повышения ставки уже в цене — рост в золоте на горизонте первого квартала сейчас наиболее вероятный сценарий, учитывая близость к костам многих производителей. Мосбиржа — бенефициар роста оборотов торгов, возвращения иностранного капитала. ГМК — в большей степени дивидендная инвестиция. Алроса сейчас — уникальное сочетания низких мультипликаторов и высокой дивидендной доходности; фактор риска — непрозрачный рынок алмазов и падение спроса в Индии.

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Рост котировок Цель: пробитие 115000, с последующим развитием роста котировок и тестированием максимумов.

 Технические предпосылки:

Пробитие 115000 рассматривается как подкрепляющий фактор роста.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -8,79% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 10,84% CALL

Активность CALL: 117500 115000 суммарно 33,46%

Активность PUT: 85000 110000  суммарно 30,85%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Рост котировок поддерживается достаточно качественной активностью, как следствие приоритетным остается развитие роста с пробитием 115000 как подтверждающий фактор, и тестированием уровней 117000 в перспективе.

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru

По причине слабой волатильности прошлой торговой сессии основной торговый план остается без изменения с 26.12.2016.

 smart-lab.ru/blog/tradesignals/371279.php

Изменения Открытых позиций в опционах за прошедшую сессию:



Активность проторгованного объема по опционам:

RTS

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -5,27% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -3.58% PUT

Активность CALL: 117500 120000 135000 130000 суммарно 46.15%

Активность PUT: 85000 110000 105000  суммарно 32.01%

SBRF

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  7,41% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -13,67% PUT

Активность CALL: 19250 18500 17750 суммарно 55,8%

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru

Основные моменты активности:

— качественная разгрузка фьючерс SBRF зона 17280 – 17250,  плюс к этому качественная структура Ложного пробоя уровня 17400, приоритет роста котировок в район 18000.

— активность GAZR опционов CALL  в последние дни, в последней сессии прирост +9,97%  общее преобладание 24,87%, загрузки сформированы в основном в моменты импульсных снижений фьючерса,

— активность по Si опциону CALL страйк 58000, на данный момент составляет 26% от общего объема позиций CALL, на прошлой торговой сессии прирост +2,27% новых позиций, и так на протяжение практически всей недели.



 RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок  Цель: первая локальная цель 113300

 Технические предпосылки:

( Читать дальше )

источник - http://constantcapital.ru

Активность SBRF

Под внимание попало активная разгрузка крупных ордеров на уровне 17500 и 17550, разгружен достаточно высокое количество позиций находившихся в рынке, т.е. целевая фиксация позиций на уровне 17500, при этом в период при этом в течение дня более высокую активность проявляли опционы PUT которые имели сильный прирост Открытых позиций по итогу дня.

Ситуация может говорить о продолжение снижения котировок обусловленное активной фиксацией позиций по инструменту.

Активность GAZR

Движение на снижение было поддержано, но интересным стал момент сильной активности опционов CALL c 13:15 по 13:59, локальное снижение по фьючерсу сопровождалось набором позиций в опционах CALL в основном страйк 16000 16250 суммарно прирост Открытых позиций 21,13% от общего объема позиций в рынке.

Данный момент может говорить о возможном развороте текущего направления, и возврату к росту котировок.

( Читать дальше )