Lua

Сегодня хочу написать про второго робота сделанного нашим сообществом qlua.
Также как  фронтраннинг стратегия «Бегемот» данный алгоритм был предложен одним из пользователей нашего форума.

Робот реализует стратегию торговли в спреде. Основная его задача — заработок на разнице между лучшими бидом и аском (спредом) инструмента. Данная стратегия хорошо подходит для малоликвидных и среднеликвидных инструментов и может применяться для любого типа инструментов — акций, фьючерсов, опционов. Данная реализация позволяет работать в 3-х режимах :
— от бид
— от аска
— от бида и аска одновременно
Так как робот реализован на языке Lua, скорость его работы гораздо выше, чем у аналогичных Qpile роботов и даже реализованных на компилируемых языках!
Алгоритм работы робота следующий (на примере режима от бида).
Вход 
Если спред больше заданного значения, ставим лучшую заявку на покупку (бид) и изменяем ее чтобы всегда оставаться лучшими. Если значение спреда стало меньше заданного — передвигаем заявку в глубь стакана на n шагов цены от лучшей (в ожидании резкого движения цены крупной рыночной заявкой).


( Читать дальше )

QUIK немного пригламурился, появилось чуть-чуть закругляшек в интерфейсе таблиц, плавное «угасание» строчек ТТП. Но самое интересное не это.
 
Добавлен новый скриптовый интерпретатор языка LUA. Теперь можно писать роботов на существенно более мощном языке, нежели доморощенный QPILE. Причем добавлен  не просто «еще один язык», а изменена сама концепция его использования. Помимо традиционной QPILE-схемы, когда есть одна процедура и внутри нее крутится все выполнение программы, в QLUA доступно нормальное событийное программирование, позволяющее реализовать обработчики различных событий в виде отдельных функций. И никакого раз-в-секунду интервала!


( Читать дальше )