JPMORGAN

13 января, в пятницу, в 16:00 мск корпоративную отчетность за IV квартал 2011 года представит второй по капитализации банк США – JP Morgan. Напомним, что на следующей неделе предстоят релизы отчетностей по  большинству крупнейших американских банков.

Основные параметры и прогнозы по JPM, согласно данным Bloomberg, представлены ниже:




( Читать дальше )

.










.

Одни из крупнейших в мире трейдеров кредитных деривативов, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc., сообщили акционерам, что продали дефолтных свопов на более чем 5 триллионов долларов. Очевидно, большая часть из них была выпущена на государственные облигации Греции, Италии, Ирландии, Португалии и Испании.
Поскольку растут опасения, что эти страны окажутся некредитоспособными, инвесторам не сообщают, каков на самом деле риск для американских банков в случае дефолта. Компании, в том числе Goldman Sachs и JPMorgan, не сообщают всю информацию о потенциальных прибылях и убытках по такому сценарию, называя только чистые суммы или исключая некоторые деривативы.

Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=4193 

 


Дэмиен Бомбелл ( Damien Bombell), покинувший JPMorgan Chase & Co после закрытия банком в ноябре 2010 года отдела проприетарной торговли сырьевыми товарами, планирует развивать собственный бизнес.

Проп-трейдер, родившийся в Сиднее, стал очередной «жертвой» правила Волкера, запретившего инвестиционным банкам использовать для торговли собственные средства.

После этого события десятки проп-трейдеров (в т.ч. выходцы из Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley), оставшись без работы, стали запускать хедж-фонды. По данным HFR, только за первое полугодие 2011 года, было основано 578 новых фондов.
 
Бомбелл запустил Strand Global Macro Fund для работы на рынке металлов, зерна и энергетических ресурсов, используя собственный капитал и средства своих партнеров. Фонд начнет активную торговлю средствами сторонних инвесторов в начале следующего года, и, по данным Bloomberg, Дэмиен Бомбелл планирует привлечь под управление более 200 млн. долларов.
 


( Читать дальше )

ИСТОЧНИК — FORBES
Один из ведущих торговцев деривативами «MF Global» только что объявил о банкротстве. Cтруктура интересная — в списке её кредиторов значится свыше 500 компаний, в частности — Дойч Банк и JP Morgan. 
Игрок конечно не самый крупный по активам/пассивам, но глобальный, один из первичных диллеров ФРС. 

• Желтая пресса сегодня задалась вопросом — кто же скупает Сбер?
• И действительно — объемы торгов в Сбере в последние недели доходили до 50% оборота ММВБ.
• Участники рынка поговаривают, что покупают серьезные западные инвесторы.
• Ходят слухи, что покупает чел из Новой Зеландии.
• Объем покупки мог составить примерно $1 млрд.

Покупали через JPMorgan, потом за исполнение взялся другой брокер — Deutsche Bank.
В 2009 Сбербанк скупал Ричард Чэндлер (он мог купить около 3%). 
 

• JPMorgan увеличил вес России в портфеле до 8,6% по сравнению с весом России в индексе MSCI равным 6,5%.
• Это означает рекомендацию выше рынка.
• Опасения инвесторов относительно политической ситуации в РФ чрезмерные
• Индекс MSCI Russia отстал от MSCI EM на 7% в сентябре
• Основные причины отставания: отток капитала и рост премии за политический риск
• (+) нефть высокая
• (+) местные акции рекордно недооценены
• (+) дисконт российских акций к аналогам составляет до 50%

Выбор JPMorgan:

• Лукойл=2% — дешевая компания, качественные нефтеперераб активы
• Сбербанк=2,3% — как и Система чувствительна к изм процентных ставок


• АДР АФК Система=2% - 
• АДР ТМК=2% — выигрывают от выс нефти и дешевой стали

 

*пост редактируется*



( Читать дальше )

JP Morgan понизил свой прогноз цен на европейскую марку сырой нефти Brent, когда повстанческие силы ворвались в столицу Ливии Триполи, повысив этим вероятность возвращения нефти из страны на рынок. Одновременно с этим, мрачные экономические перспективы предполагают, что спрос на нефть может упасть.
Банк отметил, что оценивает стоимость нефти Brent в среднем на уровне 115 долларов за баррель в следующем году — это на 9 долларов меньше его предыдущего прогноза. Он также ожидает, что до конца года нефть будет торговаться на уровне 100-120 долларов за баррель.

Полный текст: http://take-profit.org/newsreview.php?mid=2229