HFT

Вот видео, которое показывает, что активность по фьючам в Чикаго в момент объявления решения ФРС 18 сентября 2013 года взорвалась раньше, чем физически новость могла дойти из Вашингтона до серверов, расположенных в Чикаго:) То есть была утечка.

Сегодня кстати сдается мне золото порвут вхлам.
Лично я боюсь торговать на ФРСе, очень денег много можно быстро потерять на CME.
На ФОРТСе торговать не интересно, после того как закончились таблички Решпекта.

Всем день добрый!

Коллеги, ведь наверняка у нас тут есть люди, которые по взрослому занимаются HFT.
Я в самом начале пути и хочется прояснить для себя некоторые моменты связаные с организацией рабочей инфраструктуры.
Вопросы изложеные ниже касаются трейдинга только косвенно, так что сильно не пинайте. Если кто подскажет что-то путное, буду благодарен. 
Думаю многие, для торговли чтобы быть поближе к бирже используются виртуальные сервера (ВПС) это решение довольно дёшево и вполне себя оправдывает если не нужна высокая производительность.
Вот тут и возник вопрос, а какую задержку в обработку данных вносит виртуальная среда? На сколько миллисекунд будет отставать реакция софта установленного на виртуальном сервере по сравнению с простеньким выделенным сервером? Ведь данные с физического порта сетевой карты хост сервера на котором крутится виртуалка сначала должны попасть на виртуальный коммутатор гипервизора, потом на порт виртуальной машины, которая опять же програмно эмулируется, не говоря уже о том что виртуальная машина обладает крайне ограниченным пулом аппаратных ресурсов которые может использовать для вычислений, вплоть до ошибок связанных с дискретизацией времени из за неправильного подсчёта тактов процессора. По идее все эти программные обработки могут вносить неслабую задержку.

( Читать дальше )

Спрашиваю совета у глубокоуважаемой публики. Нужен близкий к real-time поставщик данных по нефти с CME или ICE. Какие есть варианты? Где то читал, что CME бесплатно дает котировки для анализа и различной исследовательской работы, но что там с задержкой не известно. Да и платить за эту услугу в принципе было бы логично. Можете что то посоветовать?

Короче, не понравилось китайцам что российские HFT рубят бабло на их кризисе. По сведениям их агентов, конторка сделала всего за месяц 500 млн юаней прибыли. Ну а ее торговая активность ухудшила ценовые колебания. 

Георгий Заря - Руководитель департамента продаж в странах СНГ и Азии группы БКС (во всяком случай раньше был).
Антон Мурашов — был когда-то самый крутой HFT трейдер в России (Quantstellation).


Китай арестовал двух управляющих фонда в Гонконге, за «нерегулярные» сделки на сотни миллионов долларов. Одна из контор оказалась основана нашими парнишками из «Созвездия» Это первый раз, когда Китай арестовал кого-то за пределами своей основной территории. Фонды обвиняются в злоупотреблении торговлей фьючерсами на акции, что привело к росту волатильности. По сути, похоже, арестовали их за то, что они покупали фьючерсы на рынке, но по ценам, которые сильно отклонялись от рыночных из-за волатильности и типа незаконно сделали 2 млрд юаней

( Читать дальше )

Агрессивное мнение

HFT — х*лиганство и манипуляция курсом.
Рынки сейчас тонут в ликвидности, она присутствует там, где нет необходимости.

www.youtube.com/watch?v=HXrBP-v7qVc

Не рекламы ради
Просто интересно — идет ли кто-нибудь?

Я планирую пойти — если рынок позволит и на проходной пропустят ))

Т.У.Т.

Недавно был замечательная статья высер разоблачающий отсутствие алгоритма у мальчика тут

Эта же замечательная статья еще один высер расходимся, должна поведать о конспирологических заблуждениях автора, и все это в сопровождении пруфов и поэтому естественно неинтересно

Заблуждение:

Наша славная биржа не видит участника ЛЧИ и его сделки. ВООБЩЕ.Биржа видит только поток заявок от брокера, и сводит их у себя для ВИРТУАЛЬНОГО/визуального встречного исполнения. ИМЕННО БРОКЕР распределяет заявки по идентификационным номерам своих клиентов.

Суть:

Не зная специфику работы биржи с брокером а следом  с самим трейдером был сделан такой вывод, чтобы понять специфику работы биржи достаточно заглянуть за официальной информацией по адресу

( Читать дальше )