GZ

Вот она пятница, окончание недели, окончание месяца.Что уж случилось на нашем фондовом рынке, трудно сказать.При нефти +3%, наш рынок, просто улетел в пропасть, хотя по классике жанра, должно было быть наоборот. Фьючерс на акции Газпрома (GZM5) достигал -5%. Сбербанк хоть и закрылся в отрицательной зоне -1%, но падать ему пришлось аж, с отметки +3% от открытия. Ну ладно, это всё лирика и сухие цифры. 
Фьючерс на акции Газпрома

Сегодня день был хороший в плане движения, но торговля не задалась.Вчерашний шорт по GZM5 пришлось прикрыть после открытия рынка.Ну и потом лонг, ещё лонг, потом стоп-лосс, в итоге убыток и недополученная прибыль.Уровни сопротивления отработали неплохо, а вот поддержки все были пробиты даже без проторговки.То ли покупателей не было, то ли продавцы очень уж агрессивно лили.Так что, лонги пока опасно открывать, даже краткосрочные, поэтому, ждём коррекции, и шортим.

( Читать дальше )

не совсем понятно, что задумали наши фьючерсы.Неуж то заряжаются на рост в последний торговый день месяца?.. Уровни выстроились, как будто на ударный день… Касается GZM5,SRM5… Лонг  фьючерса нашей сберкассы...7480, стоп, 7430…

Трёхдневный, безоткатный рост, на 3000 пунктов вверх! Невероятно! Феерично! Да, дамы и господа, такое бывает на рынке.Это вот та самая раздача денег и есть, если вы стоите на правильной стороне.А как же бывает грустно, когда вроде бы и вошёл в самом начале тренда, а вот выдержать «пилу» перед рывком, не смог.Но не беда, главное не наколотить дров, то есть не вставать против тренда.Шорты на сегодня не рассматривал, хотя в течении дня, обозначил на старшем таймфрейме H1, возможные зоны сопротивления.Сегодня доллар\рубль, как раз зашёл в первую зону 52800-53550.Но конечно же, это не значит, что мы должны неистово шортить фьюч… Не, нее… ни в коем разе. Для входа в продажи, нужна как минимум проторговка этого уровня в течении пару дней.А там уже можно и присмотреться к продажам.А может и не будет сигналов на продажу, может наоборот, будут неплохие входы для лонга… Поживём, увидим, как говорится.Пусть появятся уровни на младших тайм фреймах, а мы в свою очередь, постараемся оценить их силу, и от этих уровней и будем отталкиваться при принятии решений.Итак, уровни сопротивления на Н1 для Si:

( Читать дальше )

фьючерс на доллар\рубль

 
только лонг, ищем новые поддержки, покупаем на старых обозначенных уровнях. 

фьючерс на акции Сбербанка

( Читать дальше )

фьючерс на доллар\рубль

 
фьючерс на акции Сбербанка

( Читать дальше )

фьючерс доллар\рубль
 

фьючерс на акции Сбербанка

( Читать дальше )

GZ лонг 15260. Стоп под 15160 по клозе m10. Тейк 15660 первый, 15960 второй.

Апдейт 15-12: хороший вынос, стоп можно в бу перетащить.

Апдейт 16-57: откорректили, стоп под 15410, чтобы прибыль сохранить.

Апдейт 17-06: красиво плывём, стоп под 15460.

Апдейт 17-13: закрыто по 15480.

Итог: 220 пипсов.

     Ох и денек! Так и предполагал, что фигуры поломали на дневках, но нутром чуял развод. Это как раз по вчерашнему дню, который тестировал пробитые диапазоны снизу на дневных фреймах. Сегодня все подтвердилось и образуются новые фигуры. О них завтра в ежедневном обзоре рынков на премаркете. Перенес позиции в овернайт.

Сделки по RI:
 

( Читать дальше )

В свете интереса к трендовым и контртрендовым стратегиям, к системам, основанным на пробое волатильности или, наоборот, на её снижение и боковом характере рынка, было бы интересно изучить рыночные инструменты с позиции трендовости и шумности.
В моём понимании, трендовость характеризуется обновлением экстремумов и сохранением трендовой динамики (тенденции) внутри дня ( втечение дня) и на протяжении нескольких дней, пробойными настроениями.
Шумность же характеризуется степенью неустойчивости экстремумов, неустойчивость, отбойными и боковыми настроениями на рынке.

Другими словами, имеем данные по ценам за определёный период времени (например, на дневном таймфрейме) — стандартная информация — открытие (open), максимум (maximum, high), минимум (mininmum, low), закрытие (close). Трендовость охарактеризуется близостью цен открытия и закрытия к максимумам и миниумам дня.
При наличии положительной дианмики за день трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закрытия к максимуму дня, и вторично — близостью открытия к минимуму дня. День полноценно определился с направлением — вверх (открылись у минимума и весь день росли почти до максимума). При наличии отрицательной динамики трендовость охарактеризуется, прежде всего, близостью закртия к минимуму дня, и вторично — близостью открытия — к максимуму дня. День полноценно определился с направлением — вниз (открылись у максимума и весь день падали почти до минимума).

( Читать дальше )

Внешний фон: среднее: +0.5011%; Американские рынки: +0.8257%; Европа, Африка, Ближний Восток: +0.3604%; Азиатско-тихоокеанские рынки: +0.3173%

Фьючерс на индекс РТС (RIZ3): ближайшая цель 144000; ее пробой откроет дорогу к 148500 и зону 150000. Возможно даже и к 156000, 163000 и 170000, но не будем заглядывать так далеко. При реализации сценария вниз — 140000, 137300, 129000.

Рубль-доллар (SiZ3): сентябрьский фьючерс

( Читать дальше )