FORTs

Данные отдают с большими паузами.

P.S. Обычно у них такие проблемы случаются перед каким-нибудь «движняком» (крупняк вне очереди набирет позу, только тссс...) ;) 

Отлично зашел в «мартовский» фьючерс :)

 

А может и за два последних года!

До сегодняшнего для держал противоположные позиции по двум инструментам, по которым ГО сальдировалось. Все было хорошо, но сегодня после клиринга текущая чистая позиция увеличилась и стала больше счета.

Стал разбираться, оказалось, что раньше ГО считалось по контракту, у которого ГО больше, а после клиринга стало считаться как позиция по одному инструменту плюс позиция по второму инструменту. У вас было такое?

PS. Звонил на биржу, там сказали, что никаких новых правил не вводили, но чтобы разобраться им понадобится время. Думаю на нашем сайте ответят быстрее:)

Хотелось бы обсудить и выяснить мнения народа на тему, т.н. плеча на ФОРТС. 
Неоднократно встречал здесь слова типа:

«С таким плечом (максимальным — т.е. ~8,5) — это слив депо»
«С такими плечами долго не проживешь»
«Ушел в лонг с 3м\5м\1 (нужное подчеркнуть) плечом»

И т.д. и т.п. 

Мое мнение: плеча в его каких-то разных вариациях, как в примере выше, нет!
Привожу пример (суммы округлены для понимания): 
Я, вложив в сделку с 1 контрактом РИ свои реальные 10к руб., совершаю операцию активом стоимостью 90к руб.  Явно видно то самое, как многие его называют, максимальное плечо.
И неважно какой у меня при этом депозит, да пусть хоть 5 млрд. руб. — если я совершил сделку на 1 контракт, вложив в сделку капитал в 10к руб., то я и финансовый результат получаю на вложенный капитал – т.е. на 10к руб..
Получается следующее: я открыл позицию на 1 контракт, цена изменилась на 1%. Мой фин. Результат (неважно прибыль или убыток) – это 1% от стоимости КОНТРАКТА, а не моего капитала вложенного в эту сделку, и уж тем более не всего моего абстрактного депозита. Т.о. я имею 900 руб. результата на вложенные в сделку 10к руб. — т.е. ~9%.


( Читать дальше )

Всем привет! Хочу узнать кто сколькими контрактами обычно торгует на ФОРТСе пару евро-доллар. Есть ли те, кто торгует большим количеством контрактов? Достаточно ли ликвиден для Вас инструмент?

Друзья, кто-нибудь уже начал перекладываться? Когда обычно это делаете, в день экспирации или ранее? Я уже потихоньку, небольшими объемами начал переходить, тем более текущая разница между RIZ1 и RIH2 почти в 1500пп., а бэквордация к базовому активу еще больше.

Господа, пжста, помотрите какая у Вас была максимальная цена по фьючу ED-12.11 в промежутке с 15-00 до 16-00.

Я клиент «прекрасного» брокера АД, и вот буквально только что произошел неприятный инцидент. Вчера в конце дня вошел я в шорт по евро, сегодня поставил стоп в БУ, а щас смотрю и вижу соплю вверх до 1,3490 меня естественно выбило по стопу, да еще и с охеренным проскальзыванием. На финаме смотрю сопли нет, на FX споте тоже все нормально.

И подскажите, че делать в таких случаях, реально ли вернуть мою сделку обратно, если это косяк именно в СРАНОМ АДе, и куда обращаться? Или же, как обычно в нашей великой стране забить, ибо больше нервов потратишь.

Об убогой поддержке АДа я думаю уже многие из Вас слышали. Вообщем поделитесь опытом.

Друзья, Добрый нам всем вечер!
Посмотрел видео Василия Олейника, он там говорит всем известную  истинну, которая постигается, если ее не придерживаться, собственным счетом.
Т.е. это базовые правила:
-Чтобы уменьшить риск-не торгуй на все плечи!
Т. е от того, какие плечи ты берешь, и зависит твой риск.
В благоприятные дни для трейдера, такой подход, скажем ограничивает размер прибыли, и в то же время, ограничивает фатальные убытки.
Поэтому, действительно в трейдинге, стоит работать над тем, как ограничивать свои убытки, а не над тем как увеличить прибыль....
Возникает вопрос. Плечи на FORTS?
Давайте разберем этот вопрос. Т.к. даже я не представляю, как можно ограничивать плечи на FORTS, если само содержание фьючерсов, уже несет в себе плечи....
— Давайте выясним, как вообще расчитываются плечи на фьючерсах.
— Как можно ограничить плечи.
— и прочие вопросы.
Приветствуются формулы, файлы exсel и прочее))))
 
 
 

18 ноября 2011 года вступает в силу новая редакция методики расчета индикативного курса доллара США к российскому рублю, утвержденная ОАО «РТС» 9 ноября 2011 года.
Согласно методике, индикативный курс рассчитывается по ценам сделок биржевого валютного рынка ММВБ в период времени с 10:00 до 19:00. После закрытия биржевых торгов на ММВБ с 19:00 до 23:50 индикативный курс доллара США к российскому рублю рассчитывается на основании индикативных котировок на межбанковском рынке, транслируемых агентством Thomson Reuters. Еще на сайте интеграции