EurRub

КУРСЫ ВАЛЮТ 

валюта	02.07.2024	03.07.2024
Китайский юань1 CNY	11,8019	11,9017
Доллар США1 USD	87,2972	87,9921
Евро1 EUR	93,9582	93,6950

Друзья,
ну вот и здравый смысл возвращается.
Фандинг EURRUBF, USDRUBF снова положительный
(от лонгиста к шортисту).

Интересная перспектива,
получать фандинг 2,5 месяца по арбитражным среднесрочным позициям.
Сейчас бэквордация осталась только по EURRUBF — Eu-9.24, а была и по евро, и по доллару, и даже про юаню.
Писал про парадокс (по юаню бэквордация — редкость и большая удача, почти наверняка, эту аномалию по юаню закрывают).

USDRUBF: 0.12863
EURRUBF: 0.13863

Раньше фандинг был
www.moex.com/a8141
Но сейчас там фандинг только по CNYRUBF

Отвечаю на вопросы,
где сейчас смотреть фандинг 
USDRUBF
EURRUBF
Можно — на телеграмм канале Мосбиржи по деривативам
t.me/moex_derivatives/2578

Если будет как раньше,
то можно будет ежедневно получать фандинг по арбитражным позициям, открытым на бэквордации вечных фьючерсов.

Если фандинг будет положительным,
можно будет увеличить позиции и заработать на сложном %.

«Делим шкуру неубитого медведя», как говорится ?
Да.
Посмотрим !

Риски:
-   технические сбои,

( Читать дальше )

КУРСЫ ВАЛЮТ 

валюта	29.06.2024	02.07.2024
Китайский юань1 CNY	11,5756	11,8019
Доллар США1 USD	85,7480	87,2972
Евро1 EUR	92,4184	93,9582

ЦБ РФ понизил курс доллара на 28 июня до 84,96 руб., евро — до 90,99 руб., юаня — до 11,48 руб.

t.me/tass_agency/257476

КУРСЫ ВАЛЮТ 

валюта	27.06.2024	28.06.2024
Китайский юань1 CNY	11,8748	11,4753
Доллар США1 USD	87,8064	84,9640
Евро1 EUR	94,1131	90,9874

КУРСЫ ВАЛЮТ 

валюта	26.06.2024	27.06.2024
Китайский юань1 CNY	11,8105	11,8748
Доллар США1 USD	87,2770	87,8064
Евро1 EUR	93,7347	94,1131

Есть ли сервисы, которые публикуют эти цены?

КУРСЫ ВАЛЮТ 

валюта	22.06.2024	25.06.2024
Китайский юань1 CNY	12,0455	11,8582
Доллар США1 USD	87,9595	87,3730
Евро1 EUR	94,2606	94,0759

За две недели с момента прошлого поста выполнены цели по каждой из валют. Но интересен в этой истории динамичный отскок и дальнейшая перспектива. 

USDRUB 

EURRUB 

( Читать дальше )

С сегодняшнего дня возобновляется расчет фандинга по USDRUBF и EURRUBF

🔴 Фандинг будет рассчитываться по прежней формуле, изменится порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)

🔴 Отклонение равно разнице между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день на завтра

🔴 Параметры для USDRUBF и EURRUBF: K1=0.05%, K2=0.15% (до 13 июня K1=0.05%, K2=0.35%)
 
🔴 Для CNYRUBF параметры и порядок расчета не изменяются (К1=0.03%, К2=0.35%)

Спецификация
на сайте Мосбиржи
fs.moex.com/files/24291

Снова возможен арбитраж интрадей при отклонениях Выше, чем Ваш критерий входа в сделку)
(значения в столбце «ставка переноса» опять будут в фьючерсах USDRUBF, EURRUBF).

С уважением,
Олег