EurChf

У кого на EURCHF вчера шпилька на 1,1995 была, а потом пропала?

Мы будем продавать EURAUD, EURCAD на росте, сохраняем прочие позиции, рассматриваем спекулятивный лонг в EURUSD.
Национальный Банк Швейцарии начал покупать австралийский доллар для диверсификации резервов. Такую информацию накануне предоставило накануне агентство AFR. И хотя многие могли этого ожидать, гипотеза превращается в факт, который объясняет ряд событий на форексе. В частности, понятно, почему евро так устойчиво падает против кенгуру. Кросс EURAUD на прошедшей неделе снова проломил исторические минимумы, и продолжает двигаться вниз. Это является прямым следствием интервенций швейцарского регулятора. Отсюда появляется очень разумный трейд. Пока EURCHF котируется на 1.2, резервы Нацбанка растут. Пока резервы растут, есть необходимость конвертировать из в другие валюты. Аналитики AForex считают, что здесь можно поиграть в одну сторону с регулятором. Мы видим очень хорошее соотношение риска-прибыли при продаже кроссов с евро против сырьевых валют на коррекциях вверх.


( Читать дальше )

Предлагаю обсудить вчерашние (и сегодняшние) движения в eurchf.

1. Сначала были упорные слухи о больших объемах покупки ЕВРО за ФРАНК со стороны ШНБ. Слухи распространились 23.05 и 24.05 утром. 

2. 24.05 (?) появились разговоры о введении налога (штрафа) на депозиты в CHF.

П.п. 1,2 происходили в условиях полного штиля по паре.

3. В 16-30 резкий рост на 50 пп, дальше график все видят

Вывод: НИКАКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ ШНБ не было, тем более нет речи об изменении нижней границы, защищаемой Банком (сейчас 1,20)
Большие покупки в паре означают, что кто-то такие же большие объемы продает, т.е. паника в ЕВРО заставляет уходить не только в ДОЛЛАР, на и во ФРАНК
Изменения котировок банков по операциям клиентов с 1,18 до 1,20 — лишь уменьшение банками аппетитов на стоящем мертво рынке.
Слух что кто-то котирует по 1,21 — бред. Скорее всего люди перепутали BID и ASK.

Как говорится, у меня все.))

Наконец-то с еврофранком стало происходить хоть что-то :)

Когда депо растет на десятки % за полчаса — это реально круче оргазма :)))

Позволю предположить что тот самый «момент истины» для EURCHF грядет в ближайшие дни если не часы

Очень удобный момент для перепривязки к 1.25-1.30 (скорее к 1.30)
 1 SNB значительно снизил % евро в ЗВР
 2 евро сравнительно дешево для покупок
 3 евро летит в тартарары, требуется поддержка (т е действия SNB не войдут в конфликт с основными ЦБ мира)

Последний раз такая тонкая консолидация на EURCHF наблюдалась в марте и апреле 2010 года.




Мой тактический план следующий:
— на уровне 1.2030 иметь отложку на покупку  на случай возможной интервенции банка Швейцарии, т. к. банк пока четко защищает уровень 1.2000
— надо быть готовым к тому, что банк в случае возможного спекулятивного давления вниз отпустит пару. Вероятность этого события невелика, но надо быть готовым, и пробовать продавать при уверенном пробое вниз.  Напоминаю, 2 предыдущии аналогичные консолидации на EURCHF закончились именно провалом вниз (март и апрель 2010 года).
Правда в тех случаях не было предельного уровня снизу, а сейчас уже в течение 8 месяцев действует предельный уровень 1.2000. 
Не вдаваясь в подробности денежно-кредитной политики банка Швейцарии, а просто проводя аналогии с подобными случаями в истории (например, как банк Японии держал иену от укрепления несколько лет назад), можно только предполагать: сколько еще продлиться эта ситуация? Банк Швейцарии ведь уже выиграл время, пора действовать… И лучше первым, а не дожидаться пока спекулянты сами решат взорвать волатильность…

Сейчас много говорят о грядущем повышении банком Швейцарии минимального уровня для EURCHF. Его ожидают чуть ли не с минуты на минуту. Между тем, валюта торгуется вплотную к уровню 1.20, защищаемому Центробанком. Так будет ли повышение и когда? Порассуждаем на эту тему. Причем, будем рассматривать именно вероятность повышения уровня 1.20 на несколько (много) фигур, а не вероятность дрейфа на 100-200 пунктов, который может состояться в любой момент.
            Итак, что курс франка завышен, и это является результатом спроса на франк как на валюту убежище (в данном случае – как результат бегства капиталов из еврозоны), и это негативно отражается на экономике Швейцарии — ясно всем. Как и то, что в конце-концов произойдет ослабление франка до более приемлимого уровня, чего и хочет банк Швейцарии. Что ему может в этом помочь (подтолкнуть)?
1. Рост курса евро (в т.ч. как альтернативной доллару мировой валюты) – этакий брутто-фактор.
2. Успокоение экономических страстей – стабильность в еврозоне.


( Читать дальше )

P.S. Сделка закрыта по причине возвращения ликвидности, +7 пунктов по рынку.

fxtrade.oanda.com/analysis/forex-order-book#EUR/CHF
Я не писатель, но всё таки решился публично предостеречь.
Такие Лонги должны когда то закрыть, тем более и стопы приготовлены до 1,18.
Я в шорте со вчерашнего дня, и до вторника утра максимум если спайка вниз не произойдёт.
twitter.com/#!/Wladwin/statuses/187949715957088257 (копировать вручную)
Аргументов много, позвольте ограничусь, конец дня всё таки.
Мнение может быть ошибочным!
Успехов!

P.S.
SNB, kак добропорядочные католики могут прошляпить ход на низкой ликвидности.
А против SNB армия брокеров, которым не терпится снять стопы ритейла себе в прибыль.

Вообще я люблю тренд. При правильно выбранном направлении можно добавлять позиции до максимального объёма, снимать прибыль частичными закрытиями и снова наращивать, одно удовольствие. Но если тренд вдруг потух и движение заперто во флете, всё равно при работе в одном направлении, без метаний и изысканий, тоже можно неплохо зарабатывать в том случае, если правильно фиксировать прибыль возле сильных уровней. Главное не жадничать.


( Читать дальше )

Приходится всегда на заднем плане в мыслях держать неожиданные нападения рейтинговых агентств. Хотя неожиданными эти выстрелы можно назвать только с натяжкой. Недаром за последнее время я уже пару раз вспоминал о первом и втором залпе крупного калибра. Были предупреждения, были, и ничего не попишешь, но только в пятницу, 13-го, да практически в конце сессии этого делать не стоило. Незачем добавлять мистики в и так уже полумистический рынок.

Вообще пятница для евро, по моему мнению, прошла очень странно. Многим показалось, что результаты итальянского аукциона по размещению длинных бумаг не показали должного энтузиазма кредиторов. Я же не заметил ничего опасного и предосудительного. Разместились неплохо. Италия продала облигаций на сумму 4.75 млрд. € в соответствии с целями. Для длинных трежерис, да на фоне того, что сейчас нависло над Италией вообще, результат попросту отличный. Но трейдеры поняли ситуацию по-своему, на то они и трейдеры, им виднее.
— Продано облигаций сроком действия до июля 2014 на сумму 0,779 млрд., доходность составила 4.29%, коэффициент покрытия — 2.276
— Продано облигаций сроком действия до августа 2018 на сумму 0,971 млрд., доходность составила 5,75%, коэффициент покрытия — 1.606
— Продано облигаций сроком действия до ноября 2014 на сумму 3 млрд., доходность составила 4.83%, коэффициент покрытия — 1.218.


( Читать дальше )