ETf

Основное преимущество ETF заключается в том, что они дают инвестору возможность расширить границы своего инвестиционного портфеля за счет включения в него инструментов международных рынков или тех классов инструментов, которые не представлены на внутреннем рынке.

Перед тем как приступить к рассмотрению конкретных стратегий, необходимо ответить для себя на следующие вопросы, касающиеся основополагающих принципов инвестирования:

1.    Какие инвестиционные цели вы перед собой ставите?
2.    Подходят ли вам ETF и какие риски вы можете нести?
3.    Какой выбор ETF у вас есть?
4.    Понимаете ли вы структуру и принципы работы ETF?
5.    Какой эффект повлечет за собой применение ETF для вашего текущего портфеля?

далее

Постепенно пытаюсь формировать инвестиционный портфель, решил пойти на зарубежные рынки. Прошу оценить мои идеи и по возможности что-либо подсказать.

Кратко о себе:
Мужчина, 33 года, жена, 2х летний ребенок. В планах еще один. Работаю в IT сфере, фриланс.

Цель формирования портфеля:
Обучение детей, накопления на пенсионный возраст.
 
Сроки инвестиций:
5 лет — первый ребенок в школу
15 лет — высшее образование первого ребенка
30 лет — пенсия
 
На текущий момент в виде инвестиции приобретены 2 квартиры. Цена актива (если недвижка не просядет) через полгода 4-4,3 млн руб. Ожидаемая прибыль со сдачи в аренду недвижимости — 20 т.руб ежемесячно.
 
После покупки недвижимости считаю, что пора задуматься о диверсификации, желания вкладывать в Россию в том или ином виде больше нет. Планирую покупку ETF.
 
Сумма единовременного входа — 1-1,5 млн. руб
 
Вот тут и начинается самой сложное.
 


( Читать дальше )

2.5 ярда $ пришло в ETF на Emerging Markets за прошлую неделю. Последний раз такое было в сентябре 2008г     

http://blogs.barrons.com/focusonfunds/2013/09/16/return-of-the-emerging-markets-investor-ishares-eem-sees-huge-cash-inflows/

Так что в эту пятницу стата от EPFR скорее всего покажет приток

Идея покупки китайских акций (ETF 2823 HK), озвученная в в конце июня 2013 года, сегодня достигла своих целевых уровней, доходность составила боле 16% в валюте.

Красота идеи в том, что в июне был настолько негативный сантимент по Китаю в связи с кризисом ликвидности, что не купить было просто нельзя. Конечно, предварительно была разобрана фундаментальная составляющая:

Про Китай (часть 1): экономика, прогнозы, инфраструктурные инвестиции

Про Китай (часть 2): кредитование и теневая экономика

Про Китай (часть 3): опережающие экономические индикаторы




( Читать дальше )

 
Из — http://www.wave-trading.ru/post/parnyy-treyding-posredstvom-etf-390


Интересно...

Непредсказуемый характер фондового рынка затрудняет принятие решения о том, следует ли идти в лонг или продавать в шорт. Трейдеры, которые гонятся за краткосрочной тенденцией без проверенной стратегии, могут обнаружить, что они остаются без прибыли или даже теряют деньги, и становятся жертвой волатильности фондового рынка вместо того, чтобы использовать ее в своих интересах. 

Стратегия, названная «парный трейдинг», может помочь уменьшить волатильность портфеля и заработать на волатильных рынках. Парный трейдинг – это стратегия соответствия позиции лонг одних акций позиции шорт других. Инвесторы, использующие эту технику, могут идти в лонг на акциях, которые, как они думают, обгонят рынок или свои аналоги, и противопоставлять им шорт по акциям, которые, по их мнению, упадут в цене.

( Читать дальше )

 
Уважаемые инвесторы, мы продолжаем наше исследование инвестиций в ETF. В данной заметке мы представляем вашему вниманию исследование фондов так или иначе связанных с недвижимостью за отчетный период с 2010 года.
 
Как и в прошлый раз, статистический отчет представлен в Exсel файле
https://www.dropbox.com/sh/ckzmtm5zscvcqld/vLBpO9PU7U
 
 
Список ETF (сектор Real Estate) взят с ресурса http://etfdb.com
Источник дневных котировок фондов  Yahoo! Finance http://finance.yahoo.com/

Отчет состоит из трех основных частей:
1)      Summary — сводный отчет по фондам.
2)      Portfolio MVO – результаты оптимизации портфеля по Марковицу (mean-variance optimization).
3)      Индивидуальные отчеты по фондам.
 
Представленные данные позволяют сделать следующие выводы:
1)      Ожидаемая годовая доходность доходит до 20-ти процентов.
2)      Ожидаемая средняя просадка за год также доходит до 20-ти процентов.


( Читать дальше )

Идея «всегда быть на коне» родилась ещё тогда, когда занимался арбитражом и другими рыночно-нейтральными стратегиями: держать рыночно-нейтральный портфель по фьючерсам.

Первая попытка подобрать инструменты была в начале 2013-го года (приводил на КД в Портфельная стратегия-2), но итоговый вариант нарисовался ближе к лету.



Итак, сама идея: иметь в портфеле инструменты, которые могут двигаться разнонаправленно, при этом одни из них будут скорелированы с рынком, другие — иметь обратную кореляцию и некоторые другие параметры. Главное — найти оптимальное сочетание активов, при этом они должны обладать достаточной ликвидностью.

( Читать дальше )

Уважаемые инвесторы вашему вниманию предлагается статистический отчет для оценки качества инвестиций в ETF с фиксированной доходностью (облигаций).  
Статистический отчет представлен в Exсel файле
https://dl.dropboxusercontent.com/u/56266133/ETF/etfreport.xlsx
 
В качестве примера, представлены статистические данные следующих фондов
1) ETF облигаций широкого рынка
2) ETF облигаций с защитой от инфляции
3) ETF корпоративных облигаций

Список ETF фондов взяты с ресурса www. alletf.ru
http://alletf.ru/encyclopedia/whatisetf/traditionaletfs/bondsETF/

Источник дневных котировок фондов ресурс Yahoo! Finance
http://finance.yahoo.com/

Отчет состоит из трех основных частей:
1)      Summary — сводный отчет по фондам.
2)      Portfolio MVO – результаты оптимизации портфеля по Марковицу (mean-variance optimization).
3)      Индивидуальные отчеты по фондам.
 
Пожалуйста, задавайте вопросы, по мере возможности отвечу на все ваши вопросы.
 
Статистический отчет представлен в Exсel файле
dl.dropboxusercontent.com/u/56266133/ETF/etfreport.xlsx
 

iShares COMEX Gold Trust (IAU)

Сразу хотим обратить, что в поиске базы Вы найдете два фонда под этим символом.  Выбираем фонд с большей капитализацией.


Фонд стремится воспроизвести ежедневное движение цены золота в слитках за вычетом расходов по управлению. Фонд принимает золото в слитках в обмен на создание корзины iShares, продает золото по мере необходимости для покрытия обязательств фонда, а также осуществляет обратную поставку золота в обмен на корзины iShares.



 


( Читать дальше )

«Знать, чем владеешь» — это одно из главных правил инвестирования. Обычно эту фразу используют для напоминания о том, что следует знать тот бизнес, который стоит за покупаемыми акциями или понимать какие инвестиции составляют фонды, в которые вкладывают деньги. Но инвесторы в биржевые облигационные фонды (ETF) недавно узнали, что проблемы могут принести не только лежащий в основе фонда актив, а фонд сам по себе.
Биржевые фонды стали настолько распространены,  что многие инвесторы приравняли их с паевыми инвестиционными фондами. Это верно в том смысле, что оба типа фондов представляют из себя портфели ценных бумаг, но такое упрощение скорее скрывает то, насколько сложны ETF на самом деле. Отличный пример этого, можно увидеть во время недавней распродажи облигаций в прошлом месяце, когда ФРС обозначила свои планы, что в скором времени может сократить свою программу покупки облигаций. Облигационные ETF упали сильнее и быстрее, чем сами облигации, из которых они состояли. Такая ситуация практически невозможна с паевыми инвестиционными фондами, которые не торгуются в течение биржевого дня.


( Читать дальше )