ETf

Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.

Суть ее в следующем: 
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам). 
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков. 
Тестил на Multicharts.Net, код ниже. 

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class rsi_2_spy : SignalObject {
                public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                
                private RSI m_RSI;
        private VariableSeries<Double> m_myrsi;
                private ISeries<double> Price { get; set; }
                
                protected override void Create() {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                        m_RSI = new RSI(this);
            m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
                        
                }
                protected override void StartCalc() {
                        // assign inputs 
                        Price = Bars.Close;
            m_RSI.price = Price;
            m_RSI.length = 2;
                }
                protected override void CalcBar(){
                        // strategy logic 
                         m_myrsi.Value = m_RSI[0];
                        if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
                                sell_order.Send();
                                return;
                        }
                        
                        if (m_RSI[0]<15){
                        buy_order.Send();
                        }
                        
                }
        }
}

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке». На финансовых рынках практически ничего не происходит, волатильность на исторических минимумах, поэтому решил немного подробнее остановиться на статистике, в программе разобрал коэффициент Шарпа на примере модельного портфеля «Торгуем на Америке». Если есть вопросы задавайте, а так же разумная критика приветствуется)))
Приятного просмотра!

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQE (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), за март. В целом март был для модели не слишком удачным, как и для американских стоков, которыми (в основном) она торгует:

    weight monthly.ret
XLY  0.082        1.39
XLP  0.073       -0.49
XLE  0.000       -2.32
XLF  0.128       -4.63
XLV  0.123       -1.54
XLI  0.110       -1.45
XLB  0.072       -0.16
XLK  0.066        1.24
XLU  0.057        0.35
IYZ  0.000       -1.38
VNQ  0.000       -1.21
SHY  0.000        0.23
TLT  0.151        1.14
GLD  0.138        1.03

Предыдущие веса были опубликованы утром 3-го марта, соответственно доходности приведены за период с закрытия 3-го марта до закрытия 31-го марта.
Корреляции между весами и ретурнами положительны (8.2%), модель обогнала свои бенчмарки (SPY & EQW — equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) как в терминах ретурна, так и риска (максимальной просадки). Сравнение — на графике в начале: SPY — (-0.69%), EQW — (-0.56%), LQE — (-0.46%). В целом модель перформила в марте в рамках своего риск-ретурн профиля.

( Читать дальше )

За неделю, завершившуюся 22 марта 2017 года, приток в российские акции через ETF составил $40 млн.
Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на БКС.
Ещё почти $40 млн могли прийти через фонды GEM

Зарубежные инвесторы, по всей видимости, воодушевлены решениями ЦБ РФ и ФРС США. Уже вторую неделю подряд эти потоки достаточны, чтобы компенсировать волатильность на российском рынке. Динамика потоков остается умеренно положительной, на наш взгляд

Финанз

В мире очень много неопределенности, как успевать следить за всем и «перетряхивать» свой портфель в условиях изменчивой конъюнктуры? Существует простое решение, инвестируем в диверсифицированный портфель без оглядки на политику, нефтяные баталии, рост процентных ставок и замедление корпоративных прибылей.

Подходит к концу первый квартал 2017 года и большинство инвесторов уже определилось со своими планами на ближайшие двенадцать месяцев. Другие игроки, пока не сформировавшие свой портфель, делают все возможное, чтобы выяснить, что ждет рынки дальше и какие вложения принесут наибольшую доходность, позволяя при этом избежать многочисленных рисков. Независимо от того, пользуетесь ли вы услугами финансовых советников или инвестируете самостоятельно, проложить курс на предстоящий год невероятно сложно. Никто не знает, как быстро ФРС будет повышать ставки и как это скажется на стоимости акций американских компаний, которые демонстрируют негативную динамику прибылей последние годы. Нефтяные цены тоже далеки от стабильности. Евросоюз из тихой гавани, превратился в очаг нестабильности, раздираемый популистами. В нашей стране тоже хватает неопределенности. Первые вопросы, которые приходят на ум: как быстро ЦБ будет снижать ключевую ставку, какие темпы роста экономики нас ждут, как долго горячий капитал будет поступать на наш рынок и что случится, если поток иссякнет?

( Читать дальше )

На пятницу 24 марта индекс деловой активности и Baker Hughes активные нефтяные платформы.

По рынку идут спекуляции с Трампом и политическими интригами. Стоит обратить на индекс волатильности для хеджирования рисков по рынку. SP500 делает попытки восстановиться, но безуспешно.

( Читать дальше )

То, что вчера казалось сказкой, сегодня – уже реальность. В детстве вы читали об этом в фантастических книгах, а сегодня эти аппараты стали мейнстримом.

Сегодня вам кажется, что дроны – это что-то революционное, а завтра пицца влетит в ваше окно. Как не проспать технологическую революцию и заработать на ней?

Когда вы выбираете объект для долгосрочных инвестиций, важным является поиск рынков и компаний с большим потенциалом. Существует два типа роста – структурный и циклический. Циклическим изменениям подвержены традиционные сектора экономики, например, сырьевой или автопром. Когда экономика «на коне» — они процветают, когда все плохо — они в упадке. В свою очередь, долгосрочный структурный рост вызван появлением новых технологий и бизнес моделей.

Революционная технология

К революционным индустриям на сегодняшний день можно отнести производство инновационных аксессуаров вроде приспособлений виртуальной и дополненной реальности, роботов и дронов – беспилотных устройств. Беспилотники могут быть использованы для решения различных задач, включая доставку товаров, научные исследования, образование, наблюдение за различными территориями, включая военные и сельскохозяйственные объекты.  

В прошлом году в США начали действовать правила, которые впервые подробно регламентируют эксплуатацию коммерческих дронов. Однако это долгожданное нововведение не покрывает наиболее сложные аспекты использования беспилотников, особенно касающиеся полетов на больших высотах и за пределами видимости операторов.

Не обошли нововведения и Россию. В июле 2016 года Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 30 кг предельную массу дронов, для которых регистрация не нужна. 99% всех коммерческих дронов легче 30 кг, отметил тогда президент Ассоциации малых беспилотников Олег Понфиленок.

Вопрос безопасности дронов на повестке дня. Однако все еще впереди, и возможно скоро беспилотник постучится к вам в дверь с посылкой. Согласно оценкам Международной ассоциации беспилотных систем перевозок, в ближайшую декаду индустрия дронов создаст более 100 тыс. рабочих мест и сгенерирует минимум $82 млрд выручки за счет интеграции беспилотников в авиаиндустрию США. Тем временем, Amazon ожидает увидеть американское небо, наполненное сотнями тысяч дронов уже через 10 лет.  

( Читать дальше )

Продолжаем рассматривать активы портфеля акций фондового рынка США. В предыдущей статье мы провели анализ актива №1 компанию Apple. Актив №2 это ETF фонд на индекс NASDAQ 100, т.е. сразу 100 компаний оказались в портфеле под этим номером.

Как получить доступ к биржам через брокера и покупать акции и фонды на американском рынке можно посмотреть в публикациях здесь и здесь. 

Итак №2 по доле в портфеле 7,62 % ETF фонд PowerShares QQQ на индекс NASDAQ 100

Общие данные

NASDAQ-100 — американский фондовый индекс. В индекс включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ. В индекс не включаются компании финансового сектора.

( Читать дальше )