ES E-mini

Здравствуйте жители СмартЛаба!

Недавно открыл небольшой счет для торгов на Американском рынке фьючерсов. Многие после этой строки подумают — все ясно ).
Но все таки поделюсь опытом, он имеет ценность так как я за него заплатил. 

Было заведено чуть больше 1К зелени, и принято решение, пока, торговать только /ES (e-mini SnP500) по достижении 2К на счету, можно торговать 1 контракт /CL или 2 контракта /ES. Стоп 6 тиков или $75, мах просадка 300$. Вроде бы все четко и ясно но после небольшего профита и выросших крыльев за спиной влез в нефть: смотрю значит, отличный заход в лонг, стоп небольшой 5-6 тика, захожу не успеваю поставить стоп и… сквиз -350, такое ощущение что я стал спусковым крючком этого выстрела :) в общем рынок поприветствовал нового игрока заодно обрубав крылья.

( Читать дальше )

Я не вел блог 2 дня, но все свои мысли продолжал писать в твиттер.

Вчера мой рассчет был на достижение таргетов 33, а затем 30, но после неплохой реакции на первом таргете рынок смог закрепиться выше 41-38, что позволило образовать дисбаланс в сторону повышения и забыть о 30 уровне.

После уверенного пробоя 45 моей первичной целью был уровень 52, но реакции продавцов там не оказалось, после чего я указал на рост к значениям 55-57, где закрыл свой лонг, зашел в шорт и ушел спать. Закрытие шорта произошло на подходе к указанному мной уровню 51.
далее рынок преподнес мне небольшой сюрприз… Хода выше 57 я не предполагал для вчерашнего дня, но выкуп от 51 был досточно интенсивный что позволило рынку пройти до ключевой зоны сопротивления 60-63, что и стало хаем.

Ориентир на текущий момент.


( Читать дальше )

Итак,сегодня,в дневном посте, я обозначил цель роста 63-65. Первым касанием рынок исполнил заданую цель, но наблюдая картину сейчас я склоняюсь к  тому что движение вверх еще не оконченно.
Рынок попал во временный баланс между 63-62 и 59-57, но инициатива по прежнему на стороне быков и как мне кажется наши цели лежат у значения 66-67.
Эти цели гармонично вписываются в обозначенную мной концепцию широкого баланса внутри 67-51. Для дальнейшего анализа стоит дождаться закрытия этой сессии!
Все что было ниже 51 является ложным пробоем и подразумевает бОльшую вероятность выхода за верхнюю границу широкого баланса, что в купе с глобальным бычьим трендом говорит о большой вероятности выхода выше к новым хаям… Катализатором может послужить статистика во второй половине недели. Она же может послужить барьером и запулить рынок вниз к 40ым уровням, поэтому до выхода статистики уход из широкого баланса 67-51 я не предполагаю. Если что-то и будет, то в качестве ложных ходов.

( Читать дальше )

Приветствую.

Вчера после первой реакции рынка до обеденного перерыва, особенно после пробоя моего критического значения 51, я наблюдал дисбаланс к понижению и устойчивое удержание ниже 60-55 что предполагало снижение к 44, но после второй неудачи уйти туда рынок выровнялся и обозначил баланс. Тут я и оставил эту мысль и сосредоточился на работе в диапозоне. 

Эта мысль была озвученна мной в моем последнем постев твиттере
 
Рынок сбалансирован между 56-58 и 51-49, что означает торговлю в диапазоне «продавай верх, покупай низ.»
Следование этому правило дало бы 2 шорта и 2 лонга туда-сюда.
Последний лонг овернайт  после выхода выше оси 53-54 имел потенциал выхода из этого баланса, что сейчас рынок пытается реализовать и продавать верха уже не безопасно. 

Сейчас рынок имеет некоторое стремление к росту, но в глобальном плане рынок сбалансирован, поэтому я вернусь ко вчерашнему плану работы в широком диапазоне 67 — 51. Все что было ниже 51 я считаю ложным пробоем, что подразумевает рост как минимум к верхней границе диапазона.

( Читать дальше )

Мой последний пост датирован прошлой средой. Т.к. четверг-пятница были де факто не рабочими днями, то я предпочел не освещать трейдинг в эти дни.
В среду были озвучены такие мысли:
Выше 70-71 ориентироваться на 77-78, чего рынок не дал, хотя пытался… Но и устойчиво встать выше 71 тоже не смог, что давало намеки на ложность этого пробоя.
Вторая мысль, которую я лелеял прошлую неделю — ход в коррекцию к ключевой недельной поддержке в зоне 54-52.5-51.
Т.к. коррекция не поошла в среду, и был соверщен ложный пробой вверх, то ориентироваться на покупки от 61 или 56-57.5 не стоило.
На ETH в зоне поддержки 54-51 были совершены неплохие покупки, насколько это возможно для ETH.
Но после пробоя, 62-60 стало сопротивлением и держит рынок не пуская выше.

На сегодня я предполагаю балансовый день, что подразумевает продажи вверху и покупки внизу.
Широкий диапазон составлен уровнями 67-51. Внутренний составлен 60-55, т.е. все что вываливается за пределы внутреннего должно быть запихано обратно не превышая границы широкого диапазона.

( Читать дальше )

Все в режиме он-лайн в твиттере
(последние твитты дублируются в комментах, иногда более обширно, но с запазданием...)

Как я вчера сказал, неудержание ниже 67-68 приведет к балансу рынка между 70-68 и 66-64, что вчера и случилось.

Cегодня на eth  мы смогли сразу вылезти выше(еще на азии) что позволило сходить на еще 1 тест хая.
Сейчас ориентируюсь на понижение к старой цели от уровней 68.5-67, но допускаю вероятность хода до 70-71.

( Читать дальше )

Приветствую.

Обозначенный мной вчера перед окончанием вещания supp lvl 65-64 так и остался не пройденным ни вчера, ни сегодня( хороший сигнал на перспективу пробоя был получен на открытии европы), что и спровоцировало  пробой верхней границы балансовой зоны 68-64  и ход к первому целевому сопротивлению на уровне 71.5-72.
По достижении этого значения вероятно произойдет откат к текущей поддержке 68.5-67.5, откуда уже должны отправиться к основной цели ETH 73.5-74. Если же отката не будет и мы сразу проследуем ко второй цели, то уровень 71.5-72 автоматически становится ключевой поддержкой для дальнейшего роста и спуск ниже будет уже маловероятен в рамках лонгового хода к дневному таргету!
Дневной таргет я располагаю на значениях77-78, если rth не преподнесет сюрприза, то до закрытия европы рынка выше я не предполагаю, но загадывать не будем! Для начала стоит посмотреть как будет реагировать рынок на цену сопротивления и целевое значение глобекса.

Основное целевое значение роста для этой недели — weekly target 2085, если на 77-78 не появится сильный продавец...

( Читать дальше )

Учитывая общую мировую тенденцию на КУЕ стимулирование в Европе, Японии и понижение ставок в Китае, на фоне паралельного прекращения такого стимулирования в США, думаю в близжайшие месяцы пойдет понижение америки из-за притока капитала в эти страны.
При этом низкие цены на нефть — негатив для США, т.к. в США в списке локомотивов являются крупные нефтяные концерны, но эта цена позитив для производителей Японии, Европы и Китая.
Исходя из этого стоит ожидать роста Европы в близжайшие 2 квартала, как минимум на первичном импульсе ожиданий позитива от КУЕ, как из-за самого КУЕ, так и из-за притока капитала.
А откуда взяться капиталу? Правильно — из США, где он был аккумулирован последние 5 лет.
Пока КУЕ и прочие механизмы Европы и Азии начнут раскручиваться пройдет некоторое время, поэтому сразу падения амеров ждать не стоит. 
Думаю оно может быть скатализированно необходимостью фиксировать позиции по окончанию года и уже в январе-феврале оформиться в тенденцию. В этот же период ожидаю направленного роста остальных экономик.
Как альтернатива падения США может не произойти, если экономические показатели остануться на приемлемом уровне, но и роста это не даст, что обусловит боковик в диапазоне 10% на те же 1-2 квартала, пока инвесторы ясно не определят ГДЕ ДЕНЬГАМ КОМФОРТНЕЕ. За эти пол года должны обозначится ответы на след. вопросы:
1) Пойдет Европа и Япония, а с ними и Китай в рост, как это было с США или нет?
2) Пойдет ли нефть в рост в след за ростом Европы и Азии?
3) ЧТО ПРЕДПРИМУТ США, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ОТТОКА КАПИТАЛА?!
4) В том же ключе, что и пред. пункт — ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНГРЕСС И СЕНАТ?!
В эту же копилку вопросов стоит уместить ситуации с ИГ на Ближнем Востоке и тем что будет с Украиной после/вовремя зимы.

Тем кому лениво читать тезисно суммирую мнение здесь:
Сезонный рост США(Christmas Rally) и фикс годовой прибыли, после чего откат в шорты. Остальные пока не будут рости интенсивно и постоят в боковике с тенденцией к повышению до января-февраля, после чего должен пойти рост. Ближе к марту-апрелю потребуется корректировка по текущей ситуацие, но думаю до лета тенденция должна сохранятся!

з.ы. по ES интрадейт тут и он-лайн в твиттере 

Четкой стратегии на сегодня нет… шортам пока не верю, хотя давление приличное.
Все в режиме он-лайн в твиттере 
 
UPD 17:40    Шорты ниже 69. Таргет 63-62. UPD 18:12 Промежуточный уровень на снижении 66-66.5.
UPD 18:18    Мысль на сессию RTH — вероятен баланс рынка в диапазоне 72-69 и 63-62 с малой вероятностью хода к 60-60.5, если покупатели не организуются на 63-62!
                       Eсли же лоем RTH станет 66-66.5(пока к этому нет сильных предпосылок), то стоит ожидать роста к 75 и 78…

UPD last        Неудержали 60. В принципе покупатели сдались на цене 63-62, но оставалась небольшая надежда...
                      Дисбаланс в сторону снижения к 54-51.  Сопротивлениe на уровнях 61-63.

мысли на перспективу