E-mini S&P500

( Читать дальше )

Господа, хочу попробовать свою стратегию на чудо-юдо фьючерсе US-500 (ФОРТС). Но для анализа мне нужен родной стакан с американской биржи.
Я там никогда не торговал и не знаю подробностей.
Подскажите плиз самый дешёвый и эффективный способ его получить в режиме реальных торгов.
Я так понимаю, мне нужен стакан по e-mini S&P-500.
Мой брокер Открытие, если что.

Чтобы убрать множество лишних вопросов, касающихся основ работы с фьючерсами, я решила написать предваряющий пост, в котором отвечу на главные вопросы один раз и сразу.
Я не знаю причин, которые вызывают странные вопросы, касающиеся базовых основ, от тех, кто казалось бы, торгует фьючерсы. Главный вопрос всегда касается маржи. Человек, который работает с фьючерсами, обязан знать нюансы использования маржи при работе на фьючерсном рынке. Но вновь и вновь мне про Futures Margin Call год за годом одни и те же люди пишут одно и то же...))

Итак, фьючерс — это биржевой стандартизированный форвардный контракт, предполагающий двустороннее участие в сделке по базовому активу. Это значит, что заранее оговорены условия по самому базовому активу, по размеру поставки базового актива до срока истечения контракта, по сроку истечения контракта, по цене базового актива. По каждому базовому активу условия фьючерсных контрактов индивидуальные. Поскольку сделка двусторонняя, участвовать можно на стороне покупателя или продавца, но в каждом контракте на рынке всегда присутствует две стороны. Для участия в сделке по фьючерсному контракту требуется внести залог. Этот залог носит название Initial Margin — величина первоначальной маржи. Это та сумма, которая позволяет быть стороной во фьючерсной сделке.

( Читать дальше )

Доюрое утро!

Неделя начинается с существенного гэпа вниз на событиях вокруг Греции. 

Daily:



Цена открылась вблизи поддержки на 2060 и сейчас пытается уйти выше. MACD пересек сигнальную линии и неделя начинается с гистограммой индикатора ниже нуля. Чисто по технике необходимо отдавать предпочтение продажам, однако зона поддержки может сыграть свою роль и цена может оттолкнуться от нижней границы диапазона и направиться выше.

30M:



( Читать дальше )

Daily:

Вчера цена уйти выше исторических максимумов так и не смогла. В итоге уже сегодня после вчерашнего резкого обвала на основной сессии, фьючерс вплотную подобрался к поддержке в 2050. Momentum ускорился вниз и вполне возможно, что уровень 2050 будет преодолен. Сегодня это ключевая зона, за которой я буду следить.



1H:

Тренд направлен вниз, движение еще не закончено — не вижу объемов. Сейчас цена находится в зоне поддержки. Если 2050 выдержит и здесь образуются к основной сессии широкие проторговки (разворотные модели вверх) я буду искать лонги. Если цена уйдет ниже 2050 и протестирует уровень снизу вверх я буду искать продажи.  

( Читать дальше )

Daily:

Вчера цена протестировала исторические максимумы, доллар продолжил рост, иена тестировала 120, много волатильности, много всего интересного. Импульс замедляется судя по MACD, но цена пока-что продолжает расти и находится в аптренде. Возможно, вчера нарисовали локальную двойную вершину.



30М:

Сейчас уже совсем очевидно, что восходящий тренд этой недели задали консолидацией в понедельник-вторник — VWAP растет, уровень максимальной наторговки (Максимального объема)находится внизу — распределение смещенно вверх, соотв. вероятность движения цены вверх преобладает.  Синими прямоугольниками обозначил зоны интереса — здесь шла борьба, но побеждали пока-что быки. Судя по быстрому тесту максимумов прошлой недели и нежеланию цены вновь приблизиться к этим уровням, здесь вчера преобладали продажи, так что сейчас цена находится в коррекционном режими и оптимальной точкой для дна коррекции на мой взгляд является уровень вблизи 2067 — 68 (макс. объем прошлой недели, хаи вторника + стандартное отклонение от VWAP). Сегодня я рассматриваю возможные продажи до этого уровня.

( Читать дальше )

Daily:

Вчера в течение дня шли хорошие продажи, цена торговалась в понижающемся диапазоне с сопротивлением на 2060 и поддержкой на 2050. 
Цена закрепилась по итогам вчерашнего дня ниже 10 ЕМА, макд пересек сигнальную линию. Если сегодня уйдем ниже вчерашних минимумов, то ближайшая цель — 20 ЕМА в районе 2040.



30M:

Формируется накопление ниже предыдущего + видны сильные продажи по дельте, что говорит в пользу возможного продолжения продаж.

( Читать дальше )

Daily:

Принципиально никаких изменений. Тренд направлен ввех, праздничные сессии демонстрируют существенный спад внутридневной волатильности. Судя по дневным свечам, вчерашние попытки продавить цену ниже были остановлены покупателями. График даже показывать не буду =)

30М:

Консолидация текущей недели продолжается, однако вместо того, что бы ходить в горизонтальном диапазоне, цена все-таки движется вверх поступательно, что можно отметить по растущим минимумам и максимумам. Вчера весь день цена «флиртовала» с максимумом прошлой недели где обозначила диапазон 2070 — 2075.  То есть на сегодня план прост: покупаю от 2070 или после пробоя и теста 2075. Шорты рассматривать не буду, т.к. шорт не вижу ни на одном из ТФ. Внутри дня буду работать в структуре диапазона. 

( Читать дальше )

Доброе утро!

Вчерашний день выдался очень скучным, а вся движуха случилась в последний час торгов. Сегодня каких-то резких движений я не ожидаю, т.к. в США начинаются выходные дня благодарения. Расписание работы СМЕ находится здесь: http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/2014-thanksgiving-holiday-schedule.pdf (ко времени ЕТ надо прибавить 8 часов для МСК).

Daily:

Импульс по МАКД продолжает замедляться, и если сегодня цена покажет медвежий день, вполне возможно, что МАКД пересечет сигнальную линию. Это своего рода сигнал, который однако ни к чему не обязывает — не надо сломя голову прыгать в шорты, надо взять на заметку и начинать присматриваться к рынку на текущих уровнях более детально. Если мы сейчас стоим в импульсной волне, то скорее всего должно быть коррекционное движение вниз, а потом финальный импульс с обновлением максимумов вверх. Речь идет о 2 — 4 неделях. 

( Читать дальше )

Daily:

Вчера начертили нейтральный день (doji) цена ходила целый день в консолидации, хотя во вторник фьюч обычно показывал ралли за прошедшие год — два. Уже сегодня пытаемся расти, судя по свече.  Гистограмма MACD замедляется, что может говорить за небольшой откат вниз в ближайшие дни, тем не менее я по-прежнему настроен на покупки.



1H:

Цена торгуется в клине, при этом МАКД рисует «чашку» и выглядит так, что вполне может возобновить восходящее движение, что будет подтверждаться пробоем вчерашних максимумов, в случае чего я буду покупать после ретеста. Продажи буду рассматривать, если цена уйдет ниже 2065.

( Читать дальше )