DXY

Помню, как в середине 2009 года участники рынка ожидали от ФРС повышения ставки в 2010, все думали такая низкая ставка лишь на некоторое время. В итоге это «некоторое время» растянулось уже на 6 лет, баланс ФРС невероятно раздулся, а многие снова стали говорить о возможности повышения ставки. Отбросив прогнозы и лирику, предлагаю просто взглянуть на 2 графика.

Основная процентная ставка в США(1977 — 2014):

( Читать дальше )

Жду DXY 100,  с евро может до паретета дотянеям. Суду по тому, как плавно мы подошли к годовым максимумам, по доллару все  самое интересное будит в следующем году. Проичина сворачивание QE. Вот месячные грвфики.


( Читать дальше )

Сформировался неплохой разворотный контр-трендовый сигнал.

 

Оптимально для снижения — это значение 85 

А я предупреждал, да-да!;) - не удержусь от маленького назидательного поучения тем, кто вставал против доллара на этой неделе — причем почти в любом активе.
Но вообще движение последней недели, хоть я его совершенно не исключал, мне не очень нравится — прошлая неделя и прошедший месяц закрыты были прекрасно выше 85 по DXY, однако для начала этого месяца предпочтительнее было бы дать хоть небольшую передышку и откат для обратного тестирования пробитых уровней 84-84,5, которые смело можно было бы использовать для перезахода в доллар - был бы так сказать «замах» для продолжения движения; но вместо этого пошли дальше сразу, что уже убавляет ясности; такой расклад уже может быть к приближению окончания движения, но может и напротив - потенциал движения и давление настолько огромно, что не получается даже на чуть-чуть скорректироваться; в общем, в некотором замешательстве. Если резюмировать — то я бы сказал так: заходить в доллар — уже поздно (по крайней мере, локально), а вставать против доллара — страшно. Вообще, считаю, что сейчас опасно вставать в любую сторону — как в доллар, так и против доллара. Если все же отважиться — то только с коротким стопом, сильное усреднение в текущей ситуации — категорически не рекомендовал бы, причем опять же, ни в ту, ни в другую сторону.

Писал на минувших выходных про доллар;
(в двух словах: индекс доллара пробил стратегический уровень 84-84,5, закрыв неделю и закрепившись уверенно выше 85; аналогичное пробите важных уровней
по EUR/USD (закрытие уверенно ниже 1,28 и даже 1,27), а также по серебру (17,64 — закрытие недели уверенно ниже 18) и по платине (закрытие недели ниже 1300)).
Теперь все перечисленное можно зафиксировать и для закрытия месяца. Китайский фактор, если получит развитие — считаю, может вообще феерически обвалить сырье.
Однако, в то же время, индекс доллара достиг точки сильного сопротивления, taxfreelt выкладывал картинку:


— имеем верхнюю границу одновременно двух каналов — долгосрочного нисходящего и краткосрочного восходящего. Поэтому вполне логично сейчас предположить небольшой откат — по крайней мере, в район 84-84,5 по DXY, соотвественно по евро-доллару — по крайней мере, где-нибудь до 1,28-1,29. Сейчас идет третья волна EUR/USD (DXY), вопрос в том, закончилась она или нет, пытаться спрогнозировать ее окончание — дело неблагодарное. Если она закончилась и сейчас пойдет откатная 4-я волна, то может быть и более глубокий откат по EUR/USD и DXY. Однако, в этом случае, дальнейший рост доллара будет уже только с 5-й волной, а у нее, в отличие от 3-й, потенциал уже будет ограничен. А мне сейчас видится по доллару сильнейший глобальный тренд — поэтому интересней было бы, чтобы коррекция и откат от данных значений по доллару произошли в рамках текущей 3-й волны, и чтобы указаное сопротивление в DXY было бы пробито текущим мега импульсом — тогда это был бы просто мегатренд!
Да, и пару слов по рублю: отметим, что здесь месяц-таки закрыли ниже 40, и это правильно — считаю, рановато пока пробивать этот уровень; но вот подойти вплотную и, может даже, чуть пощупать — но только нежно, не тыкая особо в него — было бы неплохо (39,9-40,05, больше не надо) — чтобы в обменниках хотя бы цена продажи $ была выставлена выше 40, и чтобы народ уже, так сказать, был морально готов к следующему десятку за доллар)

Тут вот на неделе выкладывали обзор индекса доллара:
http://smart-lab.ru/blog/205933.php 
и я думаю, что первое сопротивление долгосрочного нисходящего канала по DXY на отметке 84-84,5 следует считать пробитым. Закрытие недели по евро-доллару ниже 1,27, и закрытие индекса доллара сверхуверенно выше 85 — очень важного, как мне видится, стратегического уровня - это сильный сигнал. Несмотря на явную локальную перекупленность, пытаться играть против доллара сейчас — считаю, крайне опасно. Конечно, взгляд эмоциональный и многие скажут - как раз самое время начинать действовать «против настроения толпы» — однако, на сей раз, я считаю, не тот случай - это не «вытряхивание» слабонервных, мелкие разводы закончились, имеем по-настоящему мощный тренд. По Eur/Usd и по DXY (что собственно почти одно и то же) идет третья волна — она может быть по своей длине неограничена практически вообще ничем, а откат после нее, т.е. 4-я коррекционная волна может быть очень слабой, поэтому при попытке контртрендить даже небольшая неточность со входом может не дать выйти в безубыток. И рискну предположить, что 1,3 в рамках коррекции к текущему тренду мы уже можем не увидеть — только после разворота и пятой волны.

( Читать дальше )

DXY сейчас перегрет и достиг критических расчетных значений.
На графике отмечены основные разворотные зависимости.

 

Как видно по разметке, многие развороты произошли при двух из трех разворотных сигналах, однако в данный момент мы имеем все три четких сигнала для шорта.

Лето — ватное время… VIX дохлый...
Похоже, что волатильность пощупать удастся уже  с 18-го августа. Естественно начнем со снижения US доллара, поэтому и анализировать нужно его индекс.

 

Почему вниз? Всё просто: Индикатор сигналит на пробой торгового диапазона (81.30-81.60) вниз, индекс разрыва подтверждает грядущий разворот вниз, находясь на критично-низкой отметке.

Что ж, индекс долара подтверждает мои взгляды касательно снижения стоимости доллара. Ждем соответствующей разворотной новости, т.к. всё остальное к развороту уже готово.

Собственно задачка простая на первый взгляд. Нужно решить куда выйдет доллар из фигуры.