DOW

Близко, но ещё не сигара… :)

Пока помогал VIX, сегодняшние покупки были обусловлены паникой в корреляции с йеной

Многие аналитики озвучивают опасения, что американский рынок сильно перекуплен. Однако, некоторые аналитики из MKM Partners придерживаются другого мнения.

«Пробой вверх только начинается» — к такому выводу можно прийти, если посмотреть не на график Сиплого или голубые фишки Dow, а на Value Line Geometric Index, который состоит из 1675 американских акций. Этот индикатор от фирмы Value Line является равновзвешенным индексом, в то время как Сиплый — взвешенный по рыночной капитализации, а Dow — взвешенный по цене (price weighted).

Динамика позиций хэдж-фондов в акциях США 30 сентября в целом негативная, но без «огонька» (значительного импульса).

Лидерами снижения по относительной динамике были: Monsanto Co (MON), Newmont Mining (NEM), Dow Chemical (DOW) и ряд других. Снижения в позициях происходили в рамках 2%. Позитивную динамику (динамику набора позиций) формировали покупки немногочисленных акций: General Dynamics (GD), Boeing (BA), 3M (MMM), Verizon (VZ) и др, но итоговая динамика оказалась оттоком средств на сумму более $930 млн из позиций крупнейших фондов.

Динамика в позициях по рос. эмитентам вторила США. Лидерами по динамике оттока капитала были Яндекс и Сургутнефтегаз (оба до 1.4% оттока). Нефтегазовый сектор имел меньший негативный импульс и отток из ROSN, LKOH, TATN и GAZP оказался не столь весомым: от -0.66% до -0.44% за день.

Фондовый рынок Америки потерпел истинный ужас в начале этого года. События в Китае привели к падению всех американских индексов, стоимости акций и валюта не стала исключением. Одним из индексов, который ярко отображает состояние фондового рынка Америки, является DowJonesIndustrialAverage, в расчет которого входит 30 самых крупных компаний США. Так, в начале 2016 года, индекс потерял 12,54% за полмесяца, опустившись с уровня 17655 к 15445. После небольшой коррекции движение снова достигло уровня 24 августа 2015 года, когда Китай девальвировал валюту (Рис.1.). До этого на таком уровне индекс находился только в 2013 году.

Рис.1. Динамика индекса Dow Jones.2Н.

После такого стремительного снижения началась волна не менее сильного роста. Период связан с публикацией отчетов крупных публичных компаний, которые входят в расчет индекса, но это не единственная причина.

DOW нарисовал реактансную структуру по закрытию дня/недели.

Видимо на данный момент идёт волна 3 и вышестоящая волна IV
в виде корекционой волны w-x-y-x2-z завершена.

Цель по пяти волновой структуре 18390...
Даже отскок на 16500 не испортит данную структуру...
Предыдущий сценарий переходит в альтернативный...