DEREX

VXX — ETF/ETN(тут мнения коллег немного разошлись), торгуемая на индекс волы амерской.
И на него ещё есть и опционы с совершенно жуткой ликвидностью и минимальным спрэдом по ним !
По ликвидности, за прошлый день(14.05.15)  объём самого VXX(базовый актив) по данным моего терминала — 28.303.152 контрактов !!!
Для сравнения это почти 2/3 такого монстра как AAPL(45.203.456)
и на порядок больше таких популярных инструментов как например GLD(6.923.017), TSLA(2.895.936)
и даже больше ETF на насдак QQQ(23.904.233)
Так что коллеги, я думаю тут 2-х мнений быть не может, надо включать на главной этот индикатор глобальной волы !  

Ну и господа не забываем что сегодня таки экспира на нашем междусобойчике, на удивлении вроде как обещающая быть спокойной для
мая ?
sell in may and go away больше не работает ?
продавцы волы походу снова на коне ?

В общем предлагаю кроме всего прочего и это обсудить как минимум в кулуарах на опционной конфе мосбиржи у Вики — уже скоро !
Добро пожаловать в Питер, все подробности и регистрация тут
options.derex.ru/ru/program/

Будет интересно и очень пользительно  думаю — прошлая конфа когда ещё с А. Крупеничем делали мне до сих пор иногда снится, особенно ночная прогулка по Неве на теплоходе )
Настолько похоже в Питере лучше энергетика, а если ещё и люди правильные и общение  - так вообще втыкает правильными идеями надолго )))

Отметьтесь плиз кто из местных жителей собственно будет ?
программа мероприятия есть тут
robots.derex.ru/ru/programma/

Лично мне интересней всё что после обеда, т.е. валюты, облигации, ну и собственно банкет...
На котором можно как раз более конструктивно и кулуарно обсудить алго, есть ли что ещё что там ловить чтоб не поиметь вместо профита
потери на инфрастуктуре и т.д. и т.п.
ну и ессно валюты, облигации, требуют щас особого внимания, ибо ситуация непростая, но интересная...
волатильность практически по всему, особенно по рублю обновляет исторические максимумы, даже местные ММ в ах… е  от этой ситуёвины,
спрэды на Си даже на дневке конские, на вечёрке похоже ваще я один стою в стаканах по Си и практически задаром, ну то есть тока за спрэд...

В общем как говорится если рынок даст и не будет совсем безумным в этот день, буду рад встретиться и пообщаться с коллегами на тему
мама, мама что мы будем делать, скоро наступают холода, ........, у меня нет зимнего пальта (

( Читать дальше )

Стали спрашивать где я, куда пропал, почему снялся с ЛЧИ и т.д. и т.п..

Как вы знаете, я каждый год участвовал в ЛЧИ. Это как в баню было сходить на Новый год.
Этот год не стал исключением — зарегистрировался, стал торговать, наторговал пару процентов.

А потом внезапно решил уехать на весь октябрь в Европу — сдать наконец на права на яхту, поездить по любимой Испании, другие страны посмотреть.
Поэтому собственно, о победе в миллионерах можно было забыть, свой лучший результат я бы не побил — потому и снялся. (Надо отдать должное, в этом году даже если я б торговал — я бы и близко не был бы к победе. Bull — красавец!). 

Но зато отлично съездил в Европу. Вот немного фоток оттуда.


( Читать дальше )

24 мая в Нижнем Новгороде прошла X Международная конференция «Теория и практика торговли опционами», организованная агентством «Derivative Expert» и ОАО «Московская Биржа».



Конференция была поделена на три секции плюс отдельное выступление специального гостя Кирилла Ильинского, Fusion Asset Management. Программу конференции можно посмотреть здесь. Отмечу запомнившиеся мне моменты, прозвучавшие на выступлениях и в кулуарах конференции.

( Читать дальше )

Сегодня дядя Миша написал, что собирается на опционку в Нижнем.
Проходит она кстати в субботу. Ехать 4 часа. Участие стоит 10 тыр.
Программа тут: http://options.derex.ru/ru/program/

Я уже купил билеты на Сапсан (оказались кстати совсем недорогими):



 

Я на рынке с 2008 года и с 2009 года каждый год участвую в ЛЧИ.
Этот ЛЧИ юбилейный — пятый. Прошло 2\3 дистанции и можно подвести промежуточные итоги.

 2009 (Profit):
— начальная сумма: 46 303,83 
— доход в рублях: -13 362,67
— доход в %: -28,86

2010 (Profit):
— начальная сумма: 210 999,00
— доход в рублях: -55 450,95
— доход в %: -26,28

2011 (Be Happy):
— начальная сумма: 557 265,22
— доход в рублях: 373 825,53
— доход в %: 67,08

2012 (Be Happy):
— начальная сумма: 1 171 989,17
— доход в рублях: 726 785,25
— доход в %: 62,01

2013 (на 21.11.2013) (Be Happy_SL):
— начальная сумма: 3 831 517,53
— доход в рублях: 605 965,03

( Читать дальше )

Ну что сказать?
Пишу с полей, где не на шутку профики в очередной раз но с пылким этузиастом обсуждают видения переформирования срочного рынка. Мого проектов зреет, Биржа ищет подходы, собирает мнения. Очень жаль что в этом году не состою в комитете по срочному рынку и о новинках, планах и идеях теперь узнаю несколько позже.
Что обсуждалось? Наиболее интересные моменты тезисно:
— Временная структура волатильности
— Скью биржи, кому она нужна, каким целям служит итд тп, как сделать ее лучше, чем она может стать лучше и для кого это надо если с текущей и основной задачей оценки рисков она справляется неплохо
— Индекс викс, повторение методики СэнПи, возможно ли это при отсутствии и низкой ликвидности дальних контрактов
— Запуск фьюча на волатильность центрального страйка, возможности использования для вега хеджа обоих инструментов (задумайтесь, сколько разных улыбок могут по методе индекса дать вол, скажем 24… да бесконечно много троек кривых на всех сроках, какой это хедж, если нельзя захеджить вегу иначе чем купить или продать что-то рядом с открытым страйком...)

( Читать дальше )

В то время как в Москве рабочий день был в самом разгаре, в Екатеринбурге вовсю шла подготовка к выставке «Биржевая торговля и инвестиции», которая состоится в Центре международной торговли. Среди последних приготовлений — вылет команды отчаянных биржевиков в столицу Урала. 

Выставка проходит прямо сейчас в Центре международной торговли на Куйбышева, 44

А 15:00 мск СМОТРИТЕ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ БИТВЫ ТРЕЙДЕРОВ НА САЙТЕ http://investor.micex.rts.ru/!

Полетели! На фото Валерий Скотников (ММВБ-РТС)

( Читать дальше )

24 мая 2012 года в Екатеринбурге совместно с агентством Derex мы проведем очередной трейдерский турнир и выберем звезду!
Заинтригованы? Тогда смотрите видео о том, как сражались звезды в Москве!
 
Место встречи: Центр Международной Торговли Екатеринбург, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44
 

Бойцы Уральского Федерального Округа! Трейдеры Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Магнитогорска, Тагила, Сургута, Тюмени!!!

24 мая 2012 года в Екатеринбурге совместно с агентством Derex мы проведем очередной трейдерский турнир и выберем звезду!

Заинтригованы? Тогда смотрите видео о том, как сражались звезды в Москве и подавайте заявки на участие Валерию Скотникову Valeriy.Skotnikov@micex.com