Comon

(подойдет и для индексного инвестирования)



Это естественно, это нормально — желание купить по дешевле, продать по дороже. Маркетологи не спят — акции и скидки по всюду! И вся банда медийных аналитиков с умным видом гласит: «вот тут на просадочке зайдем, тут еще при падении подкуплю, коррекцию ждем, рынок на хаях»… и прочая необъективная оценка стоимости финансового инструмента.

Мы идеализируем: Видим развивающийся тренд. Всего-то, подождем откат, зайдем ну почти на минимуме, и все! порадуемся своей ловкости и аналитическим способностям.

На самом же деле вы не можете знать характер недо-/переоцененности стратегий автоследования, в любой момент времени. Хотя бы потому что это не биржевой инструмент.

Все равно мозг отказывается это принимать.

Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 3-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +6,2%. В этот период хорошо себя показали трендовые стратегии на валюте и на акциях.

Таким образом, доходность за 12 месяцев составила 69%.

Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель из 30-ти торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Два значимых события сентября по стратегии Находка ! ✌️

• во первых: не сразу заметил, но время существования стратегии перевалило за тригода.

теперь нахожусь в стратегиях – долгожителях, а если отсортировать в настройках поиска по минимальной сумме до 100 т.р., то и в вверху рейтинга по среднегодовой доходности!

• во вторых: общий доход – отметка 100% пройдена! Финалим 4й квартал 2023 года!

Для большинства инвесторов автоследования критерий визуального принятия графика прошлой доходности Стратегий является самым весомым. И сразу скажу: Зря! 

Мы склонны пытаться мысленно дорисовывать будущую доходность путем проекции прошлой.

Это заблуждение! может привести к убыткам! 

💡 И все же: такой анализ может быть обоснованным если:

• Стратегия существует длительное время ( мы делаем ставку на опыт автора стратегии, отработавшего разные фазы рынка)

• в случае неизменности методов торговли и инструментов (что редкость, т.к. рынок меняется)

💡 Как НЕ стоит анализировать график Эквити:

• не делать просто «на глазок» визуальную оценку ровности, гладкости и прочих художественных описаний

• не пытаться провести какой-либо технический анализ, увидеть там уровни поддержки/сопротивления, перекупленности… и прочего колдовства (про точки входа, напишу в отдельном посте)

• не рассматривать короткие сроки существования стратегий. т.е. сами то стратегии выбирать можно и нужно, просто там график доходности не информативен, и основываться необходимо на другие параметры;

Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 2-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +16,3%. Хороший плюс показали трендовые алгоритмы на валюте и на акциях, а также хорошо выросла инвестиционная часть портфеля — ETF на индекс ММВБ и Золото.

Доходность за 12 месяцев составила 49,3%.

Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель из 30-ти торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Мой телеграм-канал: @alfa_quant