CME

Обращаюсь к уважаемому сообществу. Если кто то сможет — подскажите блоги, которые можно почитать на тему особенностей работы на CME с mini S&P500. Не знаком с торговлей фьючерсами, поэтому хочу понять, что это и с чем его едят. Заранее всем благодарен.

Всем доброго дня. Не так давно нашёл грааль. А вот дзен трейдинга пока не прстиг. 
Объясню: понимаю как надо торговать в общем плане. Всегда знаю где будет рынок И так далее. Но а дзен пока не постиг. Это значит, что не постиг саму практику входов и потерь. Веду упорные тесты и расчеты.
И чувство на душе странное. Паравозик с деньгами пока проходит мимо меня.
Да и сам трейдинг мне глубоко неинтересен. Деньги нужны для совсем других дел и реального сектора. А деньги ради денег — считаю тупиковым путем. И это плохая цель.))
Вообщем этот пост просто мысли — не более.

И да, дорогу осилит идущий.
Кто ищет, тот всегда гайдет.
Так что друзья, не останавливайтесь на достигнутом. Ищите.
Ведь смысл жизни это — путь.

Всем хорошего дня и профитов. 

Вот и закончился мой первый месяц на CME. Месяц первый, но какой веселый был месяц.
Итоги:

• 16 сделок- все в лонг
• 3 выхода не по системе
• 50% прибыльных сделок
• прибыль 24,4% 

Сравнивая с торговлей на FORTS, по той же системе, просто плакать хочется.

• 1 сделка в шорт
• прибыль 5 % 

Постепенно прихожу к тому, а зачем оставлять счет на нашем «РЫНКЕ».

-Диверсификация?
-Так я вроде не инвестор.
Как в той поговорке, «Нести тяжело, а бросить жалко» за 5 лет, как родной стал. 
Решено, еще буквально пару сделок, и брошу;)

На СМЕ существует класс инструментов с пониженной маржин.
Инструменты являются комбинацией фьючерсов.
В комбинации используются мат. операции +, -, * и /.
По SPAN маржин комбинации может составлять от 2% от одного из фьючей в комбинации.
 
Краткое пояснение:
SPAN дает снижение относительно маржин на фьюч до 5-6 раз при торговле ф. календарными спредами, комбинациями ф. на один БА или на родственные БА. Это и понятно — волатильность таких комбинаций ниже.
Для исследуемого класса инструментов снижение составляет 15-20 раз.
С одной стороны, такая щедрость настораживает.
Но с др. стороны, понятно, что настороженность является следствием неполного понимания на сегодняшний момент этой щедрости.
 
Кому, имхо, может быть интересно это исследование:
— студентам/аспирантам/… для использования в дипломных и научных исследованиях
— трейдерам с малым депозитом
— трейдерам, нацеленным на малую волатильность (если подтвердиться предположение о таковой)
— трейдерам, ищущим новые инструменты/рынки (ликвидность гарантирована, т.к. в комбинациях одни из самых ликвидных ф. + собственные стаканы комбинаций)


( Читать дальше )

Всем добрый вечер. 

«Режь убытки, давай прибыли течь»
Постараюсь объяснить как правильно понимать эту фразу. 

Итак -«режь убытки».
Это самая легкая часть. Вам всего лишь надо определиться с размером стопа в вашем конкретном случае. И он должен быть меньше или равен потенциальной прибыли. Например вы торгуете на (CME). Фьючерс на евро.
А вашь депозит равен 4800$. Вы собрались торговать 1 фьючерсным контрактом.
Берем 4000$ на риски. 500$ ГО. И 300$ оставим на комиссии и прочее.
Итого 4000$ = 320пп. Например определяем стоп в 20пп. Итого имеем запас в 16 стопов. Отсюда начинаем плясать.

Далее — «давай прибыли течь». Это самая сложная часть. Т.к убыток в например 20пп мы ограничили. Теперь остается получить профит превышающий значительно стоп. 
Т.е держим позу. И закрываем либо в плюс- насколько у вас нервов хватит. Либо четко в фиксированный минус.

Вот впринципи и смысл всей этой фразы.

 

Итак, в своём предыдущем посте я писал о своей торговли на CME.
Так же там я упомянал, что прервал реальную торговлю и вернулся к блокноту и тестированию.
Так вот результаты за июль. C 1.07. по 12.07
Торговля фьючём Евро.
Взял 370 пп профита.
Максимальная просадка была 60пп.
 
Тоесть на 1 торгуемый контракт получилось 4625$ профита.

Всем удачных трейдов.
Скоро опять на реал. 

Доброй ночи всем.
Итак вот уже как с конца апреля я открыл счёт на CME.
Торговал в основном евро. И редко сипу.
Совершил я немного сделок за это время.
Порядка 15 штук. И счёт колебался мой туда — сюда.
То лось, то профит. Обычно лось всегда был больше профита.
Ну и последний трейд был с огромным лосём для моего депо. Порядка
— 850$
А изначальное депо 6000$ 
И тут я словил себя на мысли — что так дело не пойдёт. 
Нельзя так торговать. 
Я понял, что это топтание на месте. И просто остановился.
Вот уже скоро месяц, как я несовершил ни одной сделки.
Меня начали терзать мысли о том, что успешно торговать — надо быть уверенным почти на 100%. И что все общеизвестные методы плохо работают. Или слишком сложны.
И вот я уже месяц, почти каждый день открываю терминал, историю и просто эксперементирую. С блокнотом в руках.
И буду продолжать, пока неприду к отличному методу.
Пока я нестану уверенным в своей правоте.
Ведь я верю, что грааль существует.

Всем удачных трейдов.
Остаток на счёте 4860$ 

Переработка идеи Адрея Кузнецова

-1 Dec13 2300 Call
+1 Mar14 2250 Call



Идея заработать на дельте в случае роста какао. Волатильность сейчас низкая.

Пугает контанго на фьючерсах.
SEP 2204, DEC 2215, MAR14 2225.
По идее дальние фьючи будут расти медленее, чем ближние.
Пока мне непонятно как контанго повлияет на стоимость спреда.

P.S. в любом случае риск меньше, чем продавать края.

Увидел что появились новые недельные опционы на CME но где смотреть доску опционов так и не разобрался прлазил пол сайта CME но так и не нашол если кто знает киньте ссылку плиз 7

http://cmetrader.blogspot.ru/2013/07/3072013.html






( Читать дальше )