Brent

Глобально по РФ

… существует рабочая компьютерная программа по созданию математических моделей так называемого «хаоса». Придумали и создали товарный образец «проклятые пиндосы, доллару которых пестец». То, на что раньше у коллективов энтузиастов уходили годы и за что люди получали учёные степени сейчас делается на раз-два. Среди пользователей Alcoa, Amazon, BP, General Motors и тд. У проги есть безвозмездный демо-доступ, можно погонять свои массивы данных ...





( Читать дальше )

Волатильность на кривой скью вчера сохранялась на уровне понедельника. Перекоса не было ни в путах, ни в коллах.

После перехода с декабрьской на январскую серию расчета спреда WTI-Brent аномалия в виде перепроданности спреда выправилась. Спред нормализовался. 

( Читать дальше )

Декабрьский контракт ушел в историю. Оптимистичный рост от 45 долларов после соглашения ОПЕК захлебнулся у максимумов года 52-53 доллара за баррель. Теперь вся ликвидность перешла в январскую серию Брент. 

Вчерашнее снижение котировок несло, скорее технический характер, фьючерс в последний день торгов отправлялся к ценам спота. Виртуальные спекулянты превращались уходили, балом правили физические трейдеры нефти, которые забирали себе остатки контанго на сближении состояния рынка спота и фьючерсов. 

Одним словом, раз в месяц трейдеры вспоминают, что все же гоняют не виртуальные активы, а физические объемы нефти. 

Как видим, спот пока не готов к нефти выше 50 долларов за баррель, несмотря на то, что в конце сентября были «бычьи» настроения. Однако главная интрига на заседание ОПЕК 30 ноября сохраняется.

Волатильность вчера в путовой и колловой зоне снизилась. Напомним, что в пятницу был рост волатильности с перевесом в зоне путов, по инерции вчера это сработало.

( Читать дальше )

Собственно, цена подошла к трендовой с начала 2016 года, 48,50$.
Покупки будут обоснованы, допускается прокол до 48$.
Из этого диапазона, уйдем минимум в коррекцию: 49,60$, 50,20$.



P.S. хаи уже не обновим, сначала 39-42$, только потом в 55-60$.
 

Long 48-40 take 49-50 stop 48-10

Во второй части были озвучены цели — тут
Ситуация сейчас.
Цена достигла 48,99
В центре внимания 48,48-48,46 и 48,99
Если не пустят ниже 48,46, идем на ретест 48,99
При укрепление ниже 48,46 — дальнейшее нисходящие движение.
Обе точки 48,99 и 48,48-48,46 являются медвежьими.

Сегодня предлагаю рассмотреть динамику спреда на два основных нефтяных фьючерса: Brent и WTI.

Основные факторы которые влияют на рынок нефти

• Геополитика
• Спрос
• Поведение ФРС и ЕЦБ
• Развитие новых технологий
• Решения ОПЕК

Предлагаю взглянуть на динамику нефти марки Brent и WTI в течении года:



Мы видим, что в течении 2016 года колебания цен двух разных марок нефти вели себя практически идентичны. Теперь давайте взглянем на разницу между ценами на контракты Brent и WTI.



Мы видим очень стабильный спред, который можно торговать по принципу парного трейдинга. В седлающей статье выложим тесты основных стратегий по данной паре, тестировать будем не тестере. 

Сегодня последний день торгов декабрьским фьючерсом марки Brent. Под экспирацию старый контракт затянули под 50 долларов за баррель, чтобы переложиться в новый контракт около 50 долларов за баррель. Классическое поведение в целях эффективного роллирования. 

Сложно сказать, какие именно факторы движут крупными трейдерами для совершения этой операции, но факт остается фактом: такое совершается уже не в первый раз. 

( Читать дальше )