Brent

Все, кто следят за рынком, видят много неувязок:

• P/E индекса S&P500 около 40 при среднем историческом 16,
• индекс Баффета (отношение рыночной капитализации к ВВП) на историческом максимуме,
• 20% публичных компаний — это компании — зомби (доналоговая прибыль меньше стоимости обслуживания долга) и компании — вампиры (EBITDA ниже 0),
• постепенный рост инфляции (особенно продовольственной) создает риск увеличения процентных ставок в долгосрочной перспективе (возможно, с 2022г.), при росте стоимости обслуживания долга может быть волна банкротств.

При этом, рынки растут и нефть растет и уже почти $60.
Движения вниз нельзя назвать коррекциями и быстро выкупаются
(коррекцией называется падение от 10%).

Если рынки перекуплены, то отсюда не следует, что падение начнется прямо сейчас и индексы надо шортить.
Например, S&P500 вполне может вырасти до 4000 и пойти выше, нефть пойти выше $60.
Индекс РТС может и вернуться на 1 500 (нефть, газ и остальные индексы же растут) — такое возможно.

( Читать дальше )

Всем доброго!

⠀
индекс РТС (RTSI)

Наш рынок, на прошлой неделе, был заметно слабее остальных.
Хоть цена и не дошла до уровней поддержки в районе 1330₽ и развернулась,
движение на отскок было не уверенным. Закрытие недели на уровне 1431,76₽,
остановились чуть выше уровня сопротивления 1430₽. У индекса есть неплохие шансы
порасти всю следующую неделю и достигнуть предыдущих вершин.
Высокие цены на нефть и общий положительный фон поспособствуют этому.
При негативном стечении — уровнями поддержки будут отметки 1400₽ и 1360₽.
Динамика на день: лонговая
⠀
S&P 500 (US500)

Прошлая неделя прошла для американского индекса очередным ростом.
Предыдущее падение полностью откуплено, более того достигнуты новые вершины.
В пятницу, цена закрылась на отметке $3891, общий недельный рост составил более 5,5%.
До отметки $3900 остался один шаг, и быкам в пору подумать о новой круглой цели = $4000.

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 74.645. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая короткая спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 100 с 500 до 600. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1431.76, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь), если не случится политических потрясений. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) подрос и закрылся на уровне 616.48. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

( Читать дальше )

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Программа считает лонг минус шорт недельные данные по каждой категории участников рынка и строит графики.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.




( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №40 от 06.02.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.

В этом выпуске много уделил внимания инфляции, т.к. на мой взгляд, ситуация с годовыми темпами уровня цен нарастают, а если учесть ситуацию с издержками на единицу продукции в США и вовсе настораживают.
Пара слов о странной ситуации со статистикой США: растет деловой цикл в январе, при том, что экономика 4-й месяц подряд не создает рабочие места – странно все это.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Добрый вечер!

Матрицы ежедневно отрабатывают, не успеваю делать отчет )))

Путем голосования в канале подписчики выбирают заинтересовавшие их инструменты.
Утром публикую уровни на покупку и продажу (матрицы), где вероятность сдвигается в пользу трейдера.
Сейчас в работе 15 фьючерсов (валюта, нефть, металлы, индексы, крипто, газ).


Рубль сегодня отработал идеально, всё по матрице.


Нефть Brent


( Читать дальше )

Добрый вечер!

Матрицы ежедневно отрабатывают, не успеваю делать отчет )))

Путем голосования в канале подписчики выбирают заинтересовавшие их инструменты.
Утром публикую уровни на покупку и продажу (матрицы), где вероятность сдвигается в пользу трейдера.
Сейчас в работе 15 фьючерсов (валюта, нефть, металлы, индексы, крипто, газ).


Золото сегодня обвалилось, всё по матрице.



Вчера нефть и газ отработали:


( Читать дальше )

🛢Saudi Aramco повышает все мартовские цены на нефть в США и Европе
🛢Saudi Aramco оставляет все мартовские цены на нефть в Азии неизменными

☝🏻Отпускные цены Saudi Aramco важны так как они задают тенденцию для цен в Иране, Кувейте и Ираке, влияя на более 12 миллионов баррелей в день нефти из Азии.

Данные о мартовских ценах на нефть от Saudi Aramco говорят нам о том, что Aramco ожидает замедления спроса на нефть в Азиатском регионе и наоборот росте спроса на нефть в США и Европе.

Исходя из отпускных цен на нефть в марте, мы можем сделать вывод, что рост цен на нефть в марте останется сдержанным, но вероятно без особых потрясений, а может мы уже достигли пика в ценах на нефть в первом квартале 2021 года.

🤔На самом деле, меня удивило решение Saudi Aramco оставить цены для Азии без изменений, так как прогнозировалось, что Saudi Aramco наоборот снизит отпускные цены для Азии, что кстати может говорить о том, что Саудовская Аравия ждёт всего лишь небольшое торможение спроса на нефть со стороны Азии и не такое глубокое как все ждали.
Получается, Саудовскую Аравию начинает удовлетворять то, что происходит с рынком нефти, а значит, как минимум о более глубоких сокращениях мы в ближайшее время не услышим (если не будет лебедей).

( Читать дальше )