BRent

Brent до февральской экспиры лонг, затем стронг шорт. Такое мое вью.

Вчера днем прошло важное сообщение, после чего цены начали снижаться:
 
Верховный правитель Ирана, аятолла Али Хамменеи издал указ фетву (указ), запрещающий разработку и создание в стране ядерного оружия. Этот документ обязателен для исполнения правительством ИРИ, сообщило внешнеполитическое ведомство Ирана.
В сообщении сказано, что данный указ верховного лидера должен положить конец спекуляциям относительно разработки Ираном атомной бомбы. При этом официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Рамин Мехманпараст, которого цитирует MIGnews, заявил, что нет ничего выше фетвы, изданной духовным лидером, и Запад должен понять всё значение этого документа для Ирана. Этот документ, который все обязаны соблюдать как прямое указание высшей юридической инстанции, определяет основу деятельности страны в сфере ядерных технологий, подчеркнул дипломат. -->>  ссылка


( Читать дальше )

 
Недельный график американского S&P500 демонстрирует явный оптимизм, мы снова увидели обновление 5-летнего максимума, снова увидели новогоднее ралли и снова услышали про уменьшение кредитного рейтинга очередного государства – Кипра (прошу заметить, одной из основных офшорок) сразу на три ступени. Таким образом, мы имеем:
1)      Восходящую линию поддержки (зеленая линия). До тех пор, пока мы будем торговаться выше нее на недельном графике, ни о каких среднесрочных продажа говорить не приходится
2)      Основной диапазон поддержки можно выделить как 1400-1350. Именно ниже данного диапазона как размещаются, так и скорее следует размещать стоп-лоссы для среднесрочных и даже долгосрочных покупателей
3)      МАСД упорно продолжает указывать на формирование такого явления как дивергенция. Иными словами – существенная коррекция вполне может резко произойти на данном рынке.


( Читать дальше )

Российские нефтяные акции четвертый год не могут обновить свой максимум, болтаясь в горизонтальном коридоре. Хотя именно на этой отрасли основано благополучие почти всей отечественной экономики. Поэтому главные надежды на продолжение роста рынка связаны, прежде всего, с акциями нефтяных компаний. Но котировки акций ЛУКОЙЛа шарахаются от своего трехлетнего максимума как от огня. Роснефть стремительно подскочила осенью в цене, а к максимуму 2011 года подползла на последнем издыхании. Сургутнефтегаз с 2009 года не может отлипнуть от уровня 28 рублей.

( Читать дальше )

Дополнением к предыдущему топику будет иллюстрация реакции спрэда по суверенным 5-летним CDS Бразилии и России на изменение спот цены Brent:



Несмотря на высокую корреляцию Индекса ММВБ и бразильского IBX-50 и сокращение разрыва в их долларовой капитализации на протяжении 2012 года, графики показывают, что это обеспечивается во многом ценником на нефть. Если нефть припадает, то с небольшим лагом спрэд по CDS начинает расширяться и наоборот, реакция очень заметна в конце июня 2012г. 

( Читать дальше )

Серия пятая.
Предыдущие: золото, SP500, USDCHF, AUDUSD.
 
Продолжая  истерзанные вдоль и поперек, но вечные темы кукловодства и случайности на финансовых рынках, а также, как без этого в канун Нового года, поддержвая тенденцию «Прогноз на 2013» — нефть, как она есть.
 
Арабские шейхи, почему-то читающие смартлаб, потирают потные рученки.
 
Годы:



( Читать дальше )

Рост нефти ни на чем, подозрительно похож на вынос стопов перед паденьем.
От $111 по бренту будут открывать шорт.

Ни для кого не секрет, что российский фондовый рынок целиком и полностью зависит от цен на сырье. Поскольку экономика нашей страны является экспортно-ориентированной. А основные статьи экспорта занимают полезные ископаемые и продукты их первичной переработки. Именно поэтому крупнейшими предприятиями, представленными на фондовой бирже являются нефтяные, газовые и металлургические.
 
В этой связи приходится уделять пристальное внимание анализу мировых цен на сырье. И, прежде всего, на поведение котировок нефти и золота. Сейчас там, казалось бы не происходит ничего интересного. Нефть сорта BRENT второй год ходит в коридоре $100-125 за бочку. Шестой месяц облизывая уровень $110. Золото полтора года стоит в коридоре $1550-1800 за тройскую унцию.
 
Дальнейшее поведение нефти и золота внутри таких длительных коридоров предугадать довольно сложно. Однако на графике сравнения цен на эти активы проявляются интересные вещи. В последнее время отслеживается явная цикличность этого соотношения внутри года. Максимальное преимущество золота перед нефтью отмечается в середине лета. Минимальное- в марте. В декабре происходит падение после длительной осеней консолидации.

( Читать дальше )