Блог им. ruavia3

★ Бразилия vs Россия (продолжение)

    • 29 декабря 2012, 00:08
    • |
    • ruavia3
  • Еще
Дополнением к предыдущему топику будет иллюстрация реакции спрэда по суверенным 5-летним CDS Бразилии и России на изменение спот цены Brent:
★ Бразилия vs Россия (продолжение)
★ Бразилия vs Россия (продолжение)

Несмотря на высокую корреляцию Индекса ММВБ и бразильского IBX-50 и сокращение разрыва в их долларовой капитализации на протяжении 2012 года, графики показывают, что это обеспечивается во многом ценником на нефть. Если нефть припадает, то с небольшим лагом спрэд по CDS начинает расширяться и наоборот, реакция очень заметна в конце июня 2012г. 


P.S. На графике не просто спрэд 2-х суверенных CDS, а спрэд их спрэдов :) 

 _____
 ©ЖЖ ruavia3
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
70
9 комментариев
а какое отношение CDS имеют к коррел фондовых рынков и их капе?
avatar
Александр Строгалев
Прямой зависимости капы и спрэдов по CDS, конечно, нет. Последние больше влияют на рынок бондов. Этот доп. показывает, что есть различия в структуре экономик.
avatar
ruavia3
и в большей степени оно проявится, если нефть крякнется.
avatar
ruavia3
ruavia3, наврное не только (столько) структура влияет?
avatar
Александр Строгалев
ruavia3, и еще — насколько я вижу, с конца июня 2012 спред сокращается, ну никак не растет
avatar
Александр Строгалев
billikid, все верно — нефть отрастает и спрэд сокращается
avatar
ruavia3
ruavia3, цитриую «Если нефть припадает, то с небольшим лагом спрэд по CDS начинает расширяться. Очень заметно в конце июня 2012г. » что видно? как нефть РАСТЕТ
avatar
Александр Строгалев
ruavia3, опять же — пик спреда конец декабря11, нефть 125
след локальный пик июнь 12 (ниже предыдущего), нефть 100
текущий минимум спреда, нефть 110
в чем логика?
avatar
Александр Строгалев
billikid, обновил. в конце июня уже рост нефти и соотв. спрэд сокращается. А с марта как раз просадка по нефти и рост спрэда. + небольшие временные лаги
avatar
ruavia3

Читайте на SMART-LAB:
Фото
«Селигдар» использует спутниковые решения БЮРО 1440 для обеспечения связи на Кючусе
«Селигдар» и российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) на форуме «Цифровые решения» заключили форвардный контракт для...
Фото
SELIGDAR
18:42
Фото
Стратегия на IV квартал 2026 года. Внешний фон
Дарья Фёдорова Инвестиционная Стратегия на IV квартал 2026 года предлагает ориентиры для управления портфелем. Ведущие аналитики...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:26
Фото
GBP/USD: Покупатели фунта занимают круговую оборону
Британская валюта вплотную приблизилась к мощному форпосту — области поддержки в диапазоне 1.3140–1.3160. Судя по всему, покупатели окопались...
Фото
Олег Свиргун
20:04

полезные записи за 24 часа

★7 6 🏗️ Застройщики – Обзор 15 компаний
★5 23 Показываю свой ИИС-3: последнее пополнение в этом году. Что купил?
★5 12 И этим компаниям дают в долг?
★4 3 Курс по опционам на YouTube для начинающих и продолжающих.
★4 54 Кажется, краник возможностей вывода капитала из РФ решили прикрутить
★3 5 👊МФО облигации: хочешь большую доходность? – принимай высокий риск
★3 0 Текущая ситуация на бирже
★3 4 За 20 лет Индекс ММВБ рос с 8ого октября по 10 ноября в 70% случаев.
★3 4 Охота за стопами на Мосбирже: проверил 15 лет и 21 инструмент
★3 6 Краткие апдейты по ликвидации фондов FinEx
+153 2 Черная металлургия набирает силы. Акции и инвестиции
+142 41 Азия. Четверг.
+76 6 🏗️ Застройщики – Обзор 15 компаний
+74 37 Об экзистенциальной несовместимости фондового рынка и гулага
+74 3 Ситуация на текущий момент
+73 54 Кажется, краник возможностей вывода капитала из РФ решили прикрутить
+64 46 Индекс МБ сегодня
+60 14 Что я сам не знал про свою стратегию автоследа? (и где про них знают больше меня)
+56 12 И этим компаниям дают в долг?
+57 8 Герман Оскарович, мы уже купили

самые обсуждаемые сегодня

54к Кажется, краник возможностей вывода капитала из РФ решили прикрутить
46к Индекс МБ сегодня
41к Азия. Четверг.
37к Об экзистенциальной несовместимости фондового рынка и гулага
34к Спасибо Тимофею: 😇 Блог на Смартлабе — моё основное клеймо 😈
26к Гдe мы ceйчac нaxoдимcя и чтo бyдeт дaльшe
23к Показываю свой ИИС-3: последнее пополнение в этом году. Что купил?
23к Долговой рынок все опаснее и опаснее для инвесторов.
20к Когда НА САМОМ ДЕЛЕ закончится СВО?
18к Почему SPY SP500 смайл правая сторона падает а не растет? #опционы

теги блога ruavia3

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн