BRent

( Читать дальше )

В предыдущем разборе ситуации на месячном таймфрейме я констатировал пробой вниз глобальной диагональной поддержки на обоих сортах нефти.

Как водится, не прошло и дня (после публикации, а не пробоя), а рынок уже внёс коррективы в моё вью.   Неделю нефть закрыла весьма оптимистично. 
На недельном таймфрейме нарисовался молот:

Если предыдущие намёки на фигуры разворота (в основном — в виде харами) не сработали, то это не означает, что в этот раз не сработает тоже.  Часто такое случается, когда уже никто не верит.

На дневном таймфрейме нефть остановилась у верхней границы нисходящего канала, слегка проколов его:

( Читать дальше )

Есть одна сторона у дешевой нефти — более важная даже чем себестоимость у сланцев — это налоги.

Дело в том, что в большенстве государств производители нефти облагаются фиксированными налогами — цель еоторых была изьять всю супер прибыль добытчиков.

Даже в россии после налогового маневраи падения до 49 для нефтяных компаний налоги составляют 50% от расходов.

Часть государств среагирует и уменьшит налоги — но в большенстве своем налоги остаются очень высокими.

К примеру в Техасе даже если миниммизировать все расходы и просто выкачивать нефть из старой скважины — себестоимость все равно не опускает ниже 15$. Добавим транспортировку 12-15$. Получаем все 30$. Думаете все что от лайта до 30 осталось пойдет в карман?

Нет — около 15$ составят только фикс налоги. А еще есть не фикс — налоги с продаж- на прибыль и так далее.

В россии в 08 году когда нефть упала до 40 были такие же проблемы. Теоретически компании могли качать нефть но не делали этого — ибо налоги были слишком высоки. Сейчас это немного исправили «налоговым» маневром и НДПИ но все равно проблема есть. 

( Читать дальше )

Высоко рискованные инвестиции ...

2 Ноября 2014 отметил сделку по НЕФТИ BRENT на стене VK ... vk.com/shortpromo
( Цена на момент написания поста была 49.00 )
Путин предлагает последний раз в этом году минимальную цену за нефть… )

( Читать дальше )

• Величина расчетный показатель от 0 до 10.
• Если меньше 3 — наблюдается текущая перепроданность.
  Чем меньше, тем больше перепроданность и вероятность отскока.
• Если больше 7 — наблюдается текущая перекупленность.
  Чем больше, тем больше перекупленность и вероятность отскока.
• Остальные данные приведены справочно
• о механизме с примерами: ммвб.инфф.рф/903f15.html
• В данной таблице только перекупленные и перепроданные инструменты, остальные : ммвб.инфф.рф/908f15.html

хотел шорт откупить. стакан, можно сказать, пустой. Спред больше 3$

Торговая идея была такая — начинается налоговый период — приходят компании продают баксы. Оба таких периода в ноябре и тем более в декабре привели к тому, бакс падал не обращая внимания на нефть.

Я решил шортануть Si, и шортануть нефть на всякий случай.

В итоге позиция убыточна и унесла уже 100к рублей.

При росте нефти — рубль не падает так сильно как растет нефть!

Понятия не имею почему вот такая рыночная не эффективность — но она явно наблюдается.

Если посмотреть кстати на кризис 2008 — то там тоже бочка в рублях росла при росте нефти.  То есть даже если вдруг нефть востановится до 80 — никаких 40 мы уже не видим. Если конечно мыслю я правильно и модель как в 2008.

Правда в 2008 бочка дошла до 1200 рублей. То есть было серьезное ее падение с (3500). У нас сейчас такого падения нет. А я его ждал как отдельный фактор.

ЧТо мне деать с позицией ума не приложу. По идее если нефть упадет обратно — то рубль вернется обратно — и я вернусь к безубытку.

( Читать дальше )

В соотношении 1:2. Позиция сбалансированная. 

Почему сейчас?

1) Налоговый период начинается. В прошлый налоговый преиод рынку было пофигу что мы докатились до 3000 рублей за бочку. Идея такова — людям надо продать баксы и им все равно до нефти. Падение составило аж с 4500>3000. Все дни когда доллар против рубля падал — он падал быстрее чем нефть.

2) Я не верю что нефть будет адски расти. Глобальный вью такой — нефть будет примерно на этих уровнях, а вот рубль под воздействием экспортеров падать.

3) В прошлый кризис бочка докатилась до 1200 рублей. Причина тогда была проста — нефть падала — а рубль уже не падал. Сейчас картинка другая — мы очень высоко забрались — 3200 за бочку за последние дни. 

4) Все таки это хедж. Мало ли — нефть начнет усилинно валится. Тогда мои потери ограничены ростом бочки в рублях. Это вполне возможно. 

«Всю ночь читал пейджер и много думал». По мотивам вчерашнего торгового сигнала

Возможно, наклонная поддержка будет в работе несколько месяцев. Да простит меня If04 :-)