BRent

Бурный рост добычи сланцевой нефти в США может оказать существенное давление на нефтяные котировки. Особенно большое значение имеет нефтяной бассейн Permian, существенно опережающий по темпам роста все другие нефтяные месторождения.

Две аналитические компании пересмотрели прогнозы роста производства в бассейне Permian, ожидая увеличения добычи нефти к концу года на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с). Аналитики компании Wood Mackenzie ожидают, что за 2017 год объем производства там вырастет на 300 тыс. б/с, включая рост на 200 тыс. б/с до конца года. Специалисты компании Rystad строят аналогичный прогноз, с учетом совокупного роста за июнь-декабрь до 300 тыс. б/с.

Такое заключение аналитиков выглядит привлекательным для игроков рынка, особенно после сообщений о том, что инвесторы уходят из бассейна Permian после доклада Pioneer Resources. Pioneer Resources, одна из ведущих компаний по сланцевой добыче, отчиталась, что доля природного газа и газоконденсата в общем объеме производства растет преимущественно за счет нефти. Это обеспокоило инвесторов, которых в большей степени волнует именно добыча нефти, нежели газа.

( Читать дальше )

Итак, с конца июля, нефть намертво приклеилась к МА 200 и ни с места. Одновременно с этим, шло формирование конечного клина и подтверждение верхней границы основного тренда. За отчётный период, и MACD успел подасть сигнал на продажу. Причём, сделал это на выходе из сильной перекупленности. Так что, когда Трамп решает поиграть с маленьким толстым Кимом в «вспышка справа», лучше не тратить бензин и никуда не ездить и не летать, чтобы не тратить керосин. Просто, тихо-спокойно, проверить в своём доме бомбоубежище. Да, чуть не забыл про триггер: полный торговый день под МА 200.


На графике.

ТС в лонгах со вчера по 50,44, стоп на продажу на 50,51 пока.
.
Число завершенных сделок за месяц: 36
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день : 3 сделки плюс 62 шага...
                          только лонг: 1 сделка минус 48 шагов
                          только шорт: 2 сделки плюс 110 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +6
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +213
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.

( Читать дальше )

С конца прошлой недели котировки Brent потеряли уже более 5%, забыв об устойчивой тенденции снижения запасов в США и замедлении буровой активности. Что так испугало участников нефтяного рынка?

Медленно, но верно, нефтяной рынок приходит к тому, что определяющим для ценообразования на нём является спрос, а не предложение. А особенно китайский фактор, который в последнее время начал всё больше влиять на нефтяные котировки.

В конце прошлой недели был первый тревожный сигнал с этой стороны: китайский нефтяной импорт в июле упал до семимесячного минимума, хоть в годовом исчислении и вырос на 12%. За прошлый месяц Китай импортировал около 34,66 млн тонн сырой нефти, что стало самым низким уровнем с января 2017 года.

И вот вчера из Китая пришли ещё одни негативные для нефтяного рынка данные: в июле нефтепереработка в стране снизилась максимальными за 3 года темпами, в то время как объём добычи нефти упал с самого высокого уровня в этом году, поскольку крупнейший мировой потребитель продемонстрировал признаки утраты импульса.

( Читать дальше )

Любопытная картинка сложилась:

— С одной стороны, сводный индекс развивающихся стран (и наше королевство тоже сюда входит), $SIPR вырос от минимумов января-февраля 2016 почти до своих максимумов.
Последний максимум был в мае 2015. Кстати, рост индекса коррелирует с укреплением рубля. Вот ведь чудо ))
График — смотреть тут


— С другой стороны, курс USDRUB тоже был на минимумах в январе-феврале 2016 и хорошо отрос.
График — см. например на moex.com
Он (курс USDRUB) вырос бы до максимумов мая 2015, до 50 рублей за USD, но не судьба. Причина — см. следующий график

— курс нефти BRENT не дотянул до уровня мая 2016 ($66), а остановился на текущих значениях.
Это «подрезало крылья» USDRUB, причем именно в пропорции доли углеводородов в валютных поступлениях РФ.

Сводная картинка:

( Читать дальше )

Следующий шорт ожидаю по уровню 51.40/51-50 и до 49

Нефть

После полумесячного узкого боковика на локальных максимумах нефть не смогла продолжить рост, вернувшись к отметке 50, поставив под угрозу восходящий тренд. В последний раз про нефть я писал, что при уходе ниже 51,5 забываем о покупках, и целью станет уровень 49-50, однако с того момента динамическая поддержка в виде нижней границы канала поднялась вверх, и в данный момент происходит её тест. Если удастся пройти, то следующей целью будет 49-49,5.

Вчера у нас по нефти был открыт шорт, скрин смс рассылки ниже. (Время Новосибирское)

( Читать дальше )

ТС в шортах со вчера по 52,02, стоп на куплю на 50,90 пока.
.
Число завершенных сделок за месяц: 33
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день : 3 сделки минус 4 шага...
                          только лонг: 2 сделки плюс 12 шагов
                          только шорт: 1 сделка минус 16 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +4
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +151
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.

( Читать дальше )

Вот дневной график валютной пары USD/RUB



На нем четко видно, что сейчас та же самая ситуация, что в августе 2015 года.

Тогда в августе произошло пересечение 200-го и 50-го мувингов вверх на дневном графике, когда цена была в районе 57 рублей за один доллар. После чего цена резко «взлетела» вверх и в январе 2016 года превысила отметку в 85 рублей за один доллар. Таким образом, цена подскочила примерно в 1,5 раза от отметки в районе пересечения скользящих средних.

Сейчас — тоже в августе, но уже 2017 года так же произошло пересечение 200-го и 50-го мувингов вверх на дневном графике с той лишь разницей, что сейчас цена на USD/RUB находиться в районе уже 60 рублей за один доллар. И логично предположить, что будет еще один скачек примерно в 1,5 раза — до отметки 90 рублей за один доллар. Безусловно — до цели в 90 придется сначала достичь цели в 70, а затем в 80. Таким образом, первая цель движения — 70 рублей за один доллар. Скорость ее достижения напрямую зависит от скорости движения цен на нефть вниз по нисходящему тренду.

( Читать дальше )