BRENT

Гипотеза: 
Нефть может неплохо отскочить и на этом можно заработать.

Проверка гипотезы:

Общее отношение такое:
Строить фундаментальные гипотезы тут бесполезно. Нефть может пройти и на $95 и на $90 и на $85. Слишком много факторов влияет, чтобы их можно было оценить и спрогнозировать.

Общий тренд такой:
Да, сырье не в моде, это оправданно.
Фаза экономического цикла не благоволит сырью.
В США растет добыча, растут запасы.
Геополитических рисков не видно.

Теперь почему упали.

• Упали в связи с выходом инвесторов из сырьевых активов.
• Возможно, идут redemptions в сырьевых фондах и ETF
• Фундаментом это оправданно — см. выше

Нефть Brent:

• last high $119 (13.02.13)
• local low $96,75 (18.04.13)
• 45 days
• -19%
• -$22 
• спред WTI-Brent = 10.72, мин с 25 января 2012

Когда такие коррекции случались на нефти?

( Читать дальше )

Нужен был повод и повод нашелся. 
Какая жалость. Снижение роста ВВП Китая. Вместо прогнозируемого роста в 8.0% рост оказался 7.7%
 
Вы только вдумайтесь "рост ВВП оказался на 0.3% хуже прогнозных значений"  Да эти расхождения по моим понятиям вообще в рамках погрешности.
 
Думаю на это бы вообще не обратили внимания если бы небыло перегретости американского и европейского рынка.
Однако ребятам с WS нужен был повод покошмарить всех и спустить пар. 
И повод этот нашелся. 
 
Однако сегодня ситуация на рынках будет полностью зеркальной вчерашней и рост может захлестнуть все рынки. 
Тем более, что мелкие спекулянты уже уверовали в коррекцию s&p500, и набрали шортов.
 
Вчера я рекомендовал закрыть шорты, в ожидании выноса сегодня вверх. Однако, на это мало кто отреагировал. 


( Читать дальше )

В продолжение поста http://smart-lab.ru/blog/112458.php.

Закрепление ниже 104.5 будет означать поход куда то в район 70 дол.

Что было...http://smart-lab.ru/my/Isaevich777/ и, что стало… сигнал в лонг… типо умники-задроты компьютерные-полуочкарики-ботаники-неудачники-пожизни, флудеры и просто упыри… НЕ КОММЕНТИРОВАТЬ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ НЕ ПИСАТЬ! сигнал отработается один хер!

( Читать дальше )

Начало апреля ознаменовалось сильным падением цен на нефть марки Brent. Опубликованный накануне 3 апреля отчет Американского института нефти (API) показал максимальное за четыре недели повышение запасов топлива в США.  По данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,7 млн баррелей.  Также снижение нефтяных котировок подогрели слабые данные по производственным PMI европейских стран. Отчет министерства энергетики «не подвел» аналитиков и даже превзошел собственные прогнозы: запасы увеличились на 2.7 млн.

На российской бирже фьючерс на десять баррелей марки Brent с максимума 111.78 второго апреля сейчас (5 апреля) торгуется на уровне 105.05 и продолжает падение, что является беспрецедентным трехдневным падением за последние несколько месяцев.

Надежду на отскок вселяют данные по опционам: так апрельский опцион PUT со страйком 104 стоит 0.76 против CALL со страйком 106 с ценой 1.18. Поражает также наличие огромного спреда в нефтяных опционных котировках(на российском рынке), что не оставило ни малейшего шанса на успех продавцам опционов. 

Аналитический отдел, QB Finance 

Если исходить из теории импульсов и проторговок, то теханализ на нефти Брент говорит о том, что в ближайшие месяцы нефть может обвалиться до лоёв 2008 года.

Технический сигнал: пробой уровня 104.5 дол и закрепление под ним.


( Читать дальше )

Восходящее движение локально подходит к концу… не вижу смысла лонговать с текущих...

( Читать дальше )

В понедельник на американских биржах наметилась небольшая коррекция по факту выхода слабой макростатистики. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности США в марте снизился до 51,3 п. против прогноза 54,0 п. Как это обычно бывает, сторона «медведей» говорит о реальных тенденциях слабости в экономике, указывая на важный опережающий индикатор «новые заказы», который показал падение с уровня 57,8 п. в феврале до 51,4 п. в марте. Сторона «быков» берет на вооружение подиндекс занятости, который в марте поднялся до 54,2 п., что выше, чем в феврале 52,6 п. При этом общая слабость индекса производства отодвигает проблему быстрого сворачивания текущей программы QE со стороны ФРС.
Показательно, что на слабую статистику в Америке живее отреагировал индекс ММВБ, завершивший день с потерями на -0,75%, в то время, как Dow Jones закрыл понедельник почти без потерь (-0,04%). Таким образом, в начале апреля индекс ММВБ продолжает сохранять волатильность вблизи своих минимальных годовых отметок, в то время как заокеанские биржевые индексы удерживаются в рамках сильного растущего тренда. Тем не менее, слабая макростатистика ослабила курс доллара (DXY 82,71) и  привела к адекватному росту в валютных парах AUD/USD (1,046) и EUR/USD (1,2860), вследствие чего, цены на нефть марки Brent поднялись до отметки $111/барр.


( Читать дальше )

Я считаю, что по тренду вниз более вероятно. Но уровень поддержки 107$ полгода держался.
Буду действовать исходя из ситуации. Проломит цена 107$ — открою шорт.