BRENT

источник - constantcapital.ru

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие  локального роста котировок   Цель: пробитие 106700 и достижением 107500

 Технические предпосылки:

Импульсного развития снижения после пробития 106450 не наблюдается, и можно сказать что это Ложный пробой, с возвратов в зону выше, как следствие приоритет роста.

 Активность опционы:

За вчерашнею торговую сессию преобладали PUT опционы, в основном страйки 105000 102500 100000 их сумма проторгоаного объема занимает 60% от всего объема PUT за день. Что так же поддержано ростом Открытых позиций в общей структуре PUT  на 0,95% от общего объема открытых позиций, и наиболее концентрированный прирост именно по 105000, — рассматривается как локальное хеджирование прибыли уже открытых, направленных позиций покупателей.

 Активность позиций:

Нефть нашла баланс в новой ценовой зоне 53-55 долларов за баррель. Рынок стал скучным, ибо драйверов движения, кроме ОПЕК, на горизонте уже не видно. Волатильность падает который день подряд. 

Непредсказуемости в ожиданиях нет, как и нет. Однако стоит заметить, что спред Brent-WTI начал сужаться. После конференции ОПЕК произошел огромный разрыв спреда. Теперь картинка нормализуется. Однако пока невысокими темпами. 

Ниже 52-53 долларов сейчас ждать нефть бессмысленно. Ибо не для этого крупные игроки произвели столь масштабный вынос цен. Но и роста выше 55 долларов, наверное, лишь в рамках каких-то краткосрочных спайков с возвратом назад в канал. Одним словом, скука одолела спекулянтов. 

Данные API вчера сократились на 2,21 млн. баррелей. Нефть подскочила на 10 центов и затем упала на 80 центов. Наверное, теперь спекулянтам после шикарного подарка от ОПЕК нужно сосредоточиться именно на торговле в коридоре и пытаться шортить спред Brent-WTI. Может, WTI подтянут поближе к Brent на 1-1,5 доллара. 

ситуация на нефти сегодня такова что есть сильный покупатель
и тот факт что продавец пока сопротивляется
говорит о том что скорее всего
мы будем забиваться в треугольник
что не является благоприятным сценарием
для покупки опционов

наиболее вероятный сценарий развития событий:

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

консолидация, разбитие роста котировок,   Цель: Диапазон консолидация 106000 – 107500, при пробитие максимумов цель 110000

Технические предпосылки:

качественное обновление максимумов, возможен ретест зоны высокой активности района 106000, в виде теста предложения.

Активность опционы:

в количественном значение преобладали операции с PUT опционами 87833 против 57579 к., в основном страйки  105000, 102500, 100000 суммарно они составляли 60% от общего объема торговли.  при этом в стоимостной оценки CALL сильно опережают PUT в размере 31,6% от суммарного объема за день.

 Активность позиций:

приоритетно рассматривается рост котировок т.к. вчера рост качественно был поддержан, под конец торговой сессии от целевого уровня 107500 началась фиксация позиций, что может привести к формированию ложного снижения котировок, в район 106000 – 105500, в виде теста предложения сформированной за счет локальной фиксации позиций, с последующим разворотом и дальнейшие развитием роста котировок.

Брент подошел к психологическому рубежу в 55 долларов за баррель. Мощное ралли после заседания ОПЕК привело к переставке уровня цен на нефть на новые локальные максимумы. Сейчас встал вопрос: Будет ли попытка пробоя 55 долларов и выход к 60 долларам или же нефть уйдет в вялый флэт между 53 и 55 долларами? 

Вчера волатильность вновь снизилась. Неопределенность после ОПЕК снята и серьезных разногласий по текущим уровням цен на нефть у трейдеров нет. Что может быть дальнейшим драйвером? Сегодня и завтра выходят запасы API и EIA. Последние недели, когда рынок ждал новостей от ОПЕК, сильной реакции на них не было. Может быть, мы увидим эту реакцию на этой неделе?