ATR

Обещал рассказать как входить по ATR/Momentum. Рассказываю. Чтобы лучше понимать принцип начнем с крупных периодов 26/9 соответственно.

Тактика строго трендовая на пробой, то есть, чтобы её использовать, у вас должно быть 100% подтверждение тренда на недельках.

Внимание на экран



( Читать дальше )

Тем кто не в курсе рекомендуется почитать предыдущие записи.

В общих чертах — ATR используется как ненаправленный показатель динамики по амплитуде колебаний. В зависимости от того, что делает на его фоне ценник, можно со 100% достоверностью сказать, что происходит в данный момент. И сформулировать ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ о том, как ситуация может развиваться дальше. Предположения потому, что никто на самом деле не знает, что будет дальше. Известно лишь одно — если что то началось — оно должно закончиться. Поэтому основных задач две — распознать что именно происходит и понять, закончилось или нет.

Внимание на экран


Помимо основного, позволяющего определить границы фигуры/структуры, тут можно увидеть еще один интересный паттерн начала тренда (бирюзовые области)

ATR это скорость перемещения цены по уровням. Она может эффективно использоваться или нет. Пример: если бы вы поехали из точки А в точку Б по горному серпантину через перевал, то вам потребовалось бы гораздо большая скорость чтобы прибыть в точку Б прямому туннелю в то же время. То есть если ценник направленно движется, а не петляет, то ATR естественным образом может сжиматься показывая эффективность движения.

( Читать дальше )

Продолжаем мучать ATR в поисках деталек для грааля...

На недельках весьма славно получается, и делать это будем на конкретном примере (как и обещал), довольно популярном примере, хотя я его не торгую.

Для полного счастья добавим в схему Моментум. Если ATR это сила, то момент — направление.
Ишимоку или Боллинджер у меня всегда на чарте (в зависимости от того что есть в терминале).

В качестве основы, рассматривается типовой паттерн окончания волны/фигуры:
— после экстремума волнового импульса и разворота цены в коррекционное движение ATR должен продолжать расти
— хай ATR совпадает с конечной точкой коррекционного импульса

Внимание на экран.


Первая вертикаль по хаю цены. Дальше видим что…

( Читать дальше )

Что делает особь попав в незнакомую среду или обнаружив неведомый ранее объект или обстановку? Она их изучает, в первую очередь.

Ну это не про ATR, а про ценники. ATR нам как раз и может рассказать, что происходит в данный момент. Надо как то упорядочить собственную кашу в голове по этому поводу, т.к. это еще не рабочая а пока что экспериментальная система для проверки гипотезы.

Начнем с очень простого паттерна который наверняка понравится волновикам. Это паттерн который позволяет видеть границы фигур/структур, что при сложных коррекциях с Х волнами ощутимо облегчает задачу по их поиску.

Суть достаточно простая, если ценник куда-то двигался или был в рэйндже, то по окончани будет противолежащий экстремум ATR или пробой диапазона ATR (и ценник тоже пробивает) в случае рэйнджа. Тупо факт изменения динамики. развивалась -> остановилась, не было -> появилась. Накладывая проекцию экстремумов хая-лоу по ATR на тренд сразу видим где чего началось и где закончилось.

Для примера взял три случайных ценника на сток, товары, и пару на форекс, интервал ATR везде одинаковый, никаких других индюков не применялось. Ни один из указанных ценников я не торговал и раньше в глаза не видел.

( Читать дальше )

ATR довольно интересный индикатор в том плане, что бинарно показывает динамику текущей тенденции: развитие-замедление. Причем в абсолютных единицах. Это позволяет достаточно объективно фильтровать прочие, довольно шумные сигналы. Тот же стохастик например.

Первый паттерн которым я успешно пользуюсь — это выход из флэта различной конфигурации. Довольно простой: падающий ATR в рэйндже говорит о том что скорость движения цены по уровням, снижается. Но снижаться вечно она не может (если вы будете слишком медленно ехать на велосипеде то рано или поздно будет крэш) и выход из рейнджа неизбежен как налоги. Вход в этом случае контртрендовый от границы фигуры или трендовый — на пробой. Направление смотрим по объемам (A/D, OBV, MFI) ну и по прочим (STOCH, MACD), кому что нравится. Картинки про этот паттерн, смысла постить не вижу — смотрите лукойл перед майскими праздниками 2015. Правда там я волой пользовался, в АД 3.5 ATR нету.

( Читать дальше )

Здравствуйте нужен индикатор середнего хода эмитента под платформы mt4 и smartx где взять.

Для автоматического заполнения определённых таблиц в Excel, необходимых для работы по моей стратегии, с помощью несложных формул рассчитываю 20 дневный  ATR.
Расчёт выполняю следующим образом:
— в каждом из 20 дней расчётных дней я определяю три значения:
1) HIGH_{текущ. дня}  –   LOW_{текущ. дня} (т.е. определяю разницу между текущим максимумом и текущим минимумом)
2) HIGH_{текущ. дня} – CLOSE_{прошедш. дня} (т.е. определяю разницу между текущим максимумом и предыдущим закрытием)
3) CLOSE_{прошедш. дня}  –  LOW_{текущ. дня} (т.е. определяю разницу между предыдущим закрытием и текущим минимумом) 
— далее из этих трёх значений определяю одно, которое является большим за этот день и только его, использую для дальнейших расчётов 
— затем эти полученные «большие» значения суммирую и сумму делю соответственно на 20 
Не пойму почему, но значение моего расчётного ATR меньше того, который по факту показывает QUIK. Подскажите в чём моя ошибка.
За ранее благодарен!

Заметил такую вещь:

На finviz отбираю акции с Average True Range > 0.75, потом копирую тикеры в WatchList в ThinkOrSwim. В WatchList сортирую по ATR и вижу значения некоторых акций меньше 0.75.

В ThinkOrSwim в колонке ATR выставлен период за 14 дней, такой же период как в описании к ATR на Finviz. В результате получаю много акций, которые мне нужны.

Кто пользуется finviz.com проверьте, пожалуйста

Осциллятор Average True Range — средний истинный диапазон (далее – ATR) был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 г. Изначально автор использовал данный осциллятор для определения уровня волатильности цены или уровня активности участников торгов на товарном рынке.

Напомню, что волатильность цены – это мера ее изменчивости относительно своего среднего или базового значения.
Осциллятор ATR строится в отдельном окне, ниже графика цены, и имеет вид кривой линии с собственной шкалой и в абсолютных единицах цены.  В данном примере на графике стоимости акций Сбербанка эта шкала номинирована в рублях. Осциллятор наглядно показывает, как изменялось значение волатильности цены акций Сбербанка на периоде 2009 – 2012 года. Чем выше осциллятор, тем выше была волатильность цены, чем ниже осциллятор, тем ниже была волатильность цены.

Расчетная формула:


( Читать дальше )

Привет сообщество!

читаю про данный индикатор. В общем понимаю что он показывает, вроде бы понимаю как его использовать.

Но как его использовать для стопов — никак не могу сделать правильный вывод.

Что мне интересно (да и многим другим, читай — всем) так это:

1. выставление первого стопа
2. выставление стопа в БУ
3. выставление Take Profit и главное, какой отступ брать? (от максимума, минимума для выхода из позиции).

Так как мы не говорим про ТФ то думаю никто палить грааль особо не будет (для параноиков).
Хочется понять принцип подхода к решению задачи.