Исследование ATR #1

ATR довольно интересный индикатор в том плане, что бинарно показывает динамику текущей тенденции: развитие-замедление. Причем в абсолютных единицах. Это позволяет достаточно объективно фильтровать прочие, довольно шумные сигналы. Тот же стохастик например.

Первый паттерн которым я успешно пользуюсь — это выход из флэта различной конфигурации. Довольно простой: падающий ATR в рэйндже говорит о том что скорость движения цены по уровням, снижается. Но снижаться вечно она не может (если вы будете слишком медленно ехать на велосипеде то рано или поздно будет крэш) и выход из рейнджа неизбежен как налоги. Вход в этом случае контртрендовый от границы фигуры или трендовый — на пробой. Направление смотрим по объемам (A/D, OBV, MFI) ну и по прочим (STOCH, MACD), кому что нравится. Картинки про этот паттерн, смысла постить не вижу — смотрите лукойл перед майскими праздниками 2015. Правда там я волой пользовался, в АД 3.5 ATR нету.

Однако мало войти, надо еще вовремя выйти. С этим всегда были проблемы. Внимание на экран...


Хорошо видно, что после того как ATR потерся в узком диапазоне при начавшемся широком боковике, он показывает нам лоу ниже предыдущего. И как бы говорит что скорость движений собирается снижаться. Если бы был лонг, то самое время его закрыть. Но можно использовать эту модель например для торговли в рейндже или для входа в шорт.

Вошли, и до тех пор пока ATR не показал лоу выше предыдущего шла остановка (гасили импульс) восходящего движения. Даже если выходили бы не по стопам как написано, то потеряли бы ненамного больше профита. Хотя дикая бычья свечка с пробоем сигнальной и уровня как бы однозначно говорит на выход.

Чтобы непредвзято продолжить исследования, предполагается, что текущая загогулина ATR нарисованная в коррекции это окончательная смена тренда, но только в том случае если поедем вниз на растущем ATR (будем развивать динамику движения).

P.S.
Все что я пишу — пишу для себя. Не нравится — не пользуйтесь. Личный опыт работы с ATR и схожими индикаторами в комментах горячо приветствуется.