SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikхедж
Хеджируем валютные риски. Мозговой штурм.
- 29 мая 2016, 13:38
- |
Стремительно приближается лето, а вместе с ним возрастают риски ослабления рубля — близится пора выплат по внешнему долгу, приближается сезон выплат дивидендов, в ходе которого нерезы будут покупать доллар, также не стоит забывать решение по ставке ФРС в июне, встречу ОПЕК, возможную коррекцию по нефти, бюджетные проблемы РФ. С другой стороны — скоро выборы в госдуму, курс могут держать искусственно, ставку ФРС может и не поднять, нефть может продолжить свой рост.
Всюду неопределенность, доллар может как продолжить ослабление, так и развернуться. Что же делать человеку, стремящемуся если не заработать, то хотя бы сберечь все нажитое непосильным трудом??
Я исхожу из того, что потенциал укрепления рубля ограничен и при сильном укреплении рубля (которое возможно только при дальнейшем росте нефти) мы увидим покупки ЦБ для пополнения резервов. Потенциал роста доллара выше, чем потенциал его снижения, поэтому логично присмотреться к покупке доллара в той или иной форме.
( Читать дальше )
Всюду неопределенность, доллар может как продолжить ослабление, так и развернуться. Что же делать человеку, стремящемуся если не заработать, то хотя бы сберечь все нажитое непосильным трудом??
Я исхожу из того, что потенциал укрепления рубля ограничен и при сильном укреплении рубля (которое возможно только при дальнейшем росте нефти) мы увидим покупки ЦБ для пополнения резервов. Потенциал роста доллара выше, чем потенциал его снижения, поэтому логично присмотреться к покупке доллара в той или иной форме.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 7 )
Вопрос о перестройке позиции
- 24 марта 2016, 13:57
- |
В этот раз пост размышлений и планирования.
В данный момент открыта небольшая позиция такого вида:
Возникла мысль ее перестроить, так как сильного падения по акции не предвидится на мой взгляд.
А значит можно продать некоторое количество путов, например сегодня если цена никуда не двинется и получить приблезительно такой профиль
( Читать дальше )
В данный момент открыта небольшая позиция такого вида:
Возникла мысль ее перестроить, так как сильного падения по акции не предвидится на мой взгляд.
А значит можно продать некоторое количество путов, например сегодня если цена никуда не двинется и получить приблезительно такой профиль
( Читать дальше )
Подскажите как захеджится опционом
- 30 января 2016, 20:30
- |
Здравствуйте, участники форума! Никогда не сталкивался с опционами, хотелось бы теоретически понять как им захеджить портфель.
Вот к примеру, купил я за 100 рублей 100 лотов сбера отдав 100000, мне нужно купить 1 пут со страйком 100000 правильно? Или нужно купить 1 фьючерс и 1 пут? Исполнение опциона пут в любой момент продает фьючерс по страйку если этот фьючерс есть или как?
Вот к примеру, купил я за 100 рублей 100 лотов сбера отдав 100000, мне нужно купить 1 пут со страйком 100000 правильно? Или нужно купить 1 фьючерс и 1 пут? Исполнение опциона пут в любой момент продает фьючерс по страйку если этот фьючерс есть или как?
Сибрент: Рождественский шорт (Антитильт)
- 10 января 2016, 15:48
- |
- Sergio Fedosoni
Зашортил я на вечерке сотку грина в канун рождества, а вернее 102 контракта Si-3.16 со средневзвешенной 75983
Не лучшая цена конечно, но рука не поднимается в праздник супротив России Великой ставить ;)
А заодно прикрылъ на праздники всю опционную конструкцию по паре руб/доллар с конца ноября выставиваемую...
Ждем чего откроется завтра, точка безубыточности (BEP) по USD_TOM на завтра 74.61
По опционам (в рамках сберегательной стратегии) завтра пересчитаю страйки и лимиты и опять набирать буду…
Почему правительство не хеджит бюджет?
- 18 декабря 2015, 13:21
- |
А кто-нить задавался вопросом, почему правительство путы на нефть не покупает?
Вроде все просто, есть три сценария: оптимистичный, реалистичный, пессимистичный.
Берем цену на нефть, заложенную в пессимистичный сценарий и путами прикрываем все, что ниже.
И да, это надо делать когда цена на нефть 100, а в пессимистичный сценарий вложена 70.
Сейчас нужно хеджиться от падения ниже 30-32.
Мексиканцы умнее наших? Они страховку получили от падения цен.
Что думаете? Почему наши бюджет не хеджат?
Вроде все просто, есть три сценария: оптимистичный, реалистичный, пессимистичный.
Берем цену на нефть, заложенную в пессимистичный сценарий и путами прикрываем все, что ниже.
И да, это надо делать когда цена на нефть 100, а в пессимистичный сценарий вложена 70.
Сейчас нужно хеджиться от падения ниже 30-32.
Мексиканцы умнее наших? Они страховку получили от падения цен.
Что думаете? Почему наши бюджет не хеджат?
Бэнкинг по-русски: Как сохранить сбережения....
- 17 декабря 2015, 17:37
- |
- Sergio Fedosoni
Сегодня-завтра в метрополе продит круглый стол по вопросам размещения «декабрьских вкладов» - «ЭХО ДЕВАЛЬВАЦИИ: ЧТО БАНКИ БУДУТ ДЕЛАТЬ С ДОРОГИМИ ВКЛАДАМИ 2014 ГОДА?»
попозже поподробнее выложу тезисы оттуда..
пока вот интересные модельки
предположим у вас имеется в данный момент 70555 руб (эквивалент 1 тыс долл на том на утро сегодня)
есть три альтернативы
— покупаем доллар в обменке — (фиолетовая) и храним его на депозите топ-10 под 2.5% годовых
— храним рубли во вкладе под 12% и надеемся на стабильный курс (зеленый)
— синтетика: храним рубли под 12%- 97% вклада, остальные 3% вкладываем в производные инструменты (красный)
основной риск значительных курсовых колебаний приходится на конец декабря — январь месяц
( Читать дальше )
попозже поподробнее выложу тезисы оттуда..
пока вот интересные модельки
предположим у вас имеется в данный момент 70555 руб (эквивалент 1 тыс долл на том на утро сегодня)
есть три альтернативы
— покупаем доллар в обменке — (фиолетовая) и храним его на депозите топ-10 под 2.5% годовых
— храним рубли во вкладе под 12% и надеемся на стабильный курс (зеленый)
— синтетика: храним рубли под 12%- 97% вклада, остальные 3% вкладываем в производные инструменты (красный)
основной риск значительных курсовых колебаний приходится на конец декабря — январь месяц
Вот график наших активов в $ США на конец января, при различных значения курса доллара
( Читать дальше )
Вопрос по налогам.
- 08 декабря 2015, 01:25
- |
Если я имею счет у американского брокера, он в долларах и я хочу захеджить валюту на ммвб фьючом, то как на это посмотрит брокер, будучи налоговым агентом?
Какие есть варианты по хеджированию от роста рубля типа ETF наподобие SPY, c покупкой на американских биржах ? (фьючерсы и опционы понятно, есть еще какие инструменты, форекс не надо предлагать)
- 16 ноября 2015, 19:48
- |
СПИКЕРЫ НОК-9: Виталий Калугин,
- 07 октября 2015, 21:50
- |
На НОК-9 Виталий Калугин (KPG) топовый опционный трейдер Урала, частный управляющий и эксперт по хеджированию раскроет одну из знаковых тем 2015 года в докладе «Практика хеджирования корпоративных клиентов от валютных и ценовых рисков с помощью инструментов Срочного рынка Московской биржи».
Виталий расскажет, как профессиональные навыки опционного трейдера позволили предложить свои услуги в новой нише, обслуживании потребностей корпоративных клиентов в хеджировании. И стать региональным лидером.
Виталий Калугин — профессиональный управляющий, совершает сделки с 1996 года, участвовал в торговле ваучерами и на рынке FOREX, работает с акциями, облигациями, чаще опционами (продажа волатильности, стреддлы, стренглы, календари). Имеет комплексный, часто жесткий взгляд на рынки. Рыночные кризисы августа 2011 и особенно марта 2014 называет «рывками» (заработал в обоих случаях).
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс