Блог им. DenisVo

Вопрос о перестройке позиции

В этот раз пост размышлений и планирования.

В данный момент открыта небольшая позиция такого вида:

Вопрос о перестройке позиции
Вопрос о перестройке позиции



Возникла мысль ее перестроить, так как сильного падения по акции не предвидится на мой взгляд.
А значит можно продать некоторое количество путов, например сегодня если цена никуда не двинется и получить приблезительно такой профиль

Вопрос о перестройке позиции
Вопрос о перестройке позиции


В идеале конечно лучше бы что бы цена БА сегодня дошла до 42,5 и тогда уже продавать 42е путы (скажем во вторник на открытии или же сегодня на закрытии).

Далее, после перестройки позы, при росте БА мы в любом случае имеем 30$ прибыли, если же цена уходит ниже и дойдет до 39,5-40$ планируется продать 42.5 пут (а может быть и все длинные путы) и захеджировать всю это по дельте.

Как такой план действий, разумен ли? или попахивает авантюризмом? :) интересно мнение со стороны.

Нормальная позиция, немного смущает сильный уклон по временному профилю при падении, если эта просадка не критична то норм, а так я бы либо продал путов чуть меньше, или продавал бы их постепенно лесенкой, размазывая вход.
Александр Бурков, хмм… про лесенку я не думал, интересная идея.
Мой выбор пал на единоразовую продажу от того что опционы котируются на страйки через 2,5$ тут выбор не очень большой получается
avatar

Denis

Denis, Можно еще просто сделать лесенку по времени, допустим надо вам продать 10 путов 3 сейчас продали, посмотрели на цену, дальше уже по ситуации набираете, просто улучшая, или ухудшая свою среднюю цену
Александр Бурков, да по времени видимо и придется, главное не затягивать :)
avatar

Denis

Я бы продал только 4 пута, будет не сбалансированная бабочка, при движении вниз, убрал бы дисбаланс, чтобы получить либо без убыточную бабочку либо с хорошим соотношением P/L
avatar

Zhigalov

Zhigalov, вот такая бабочка

а как бы убирали дисбаланс? поделитесь пожалуйста
avatar

Denis

Denis, Я могу рекомендовать также коллы вне денег продать, а путов вне денег продать меньше — будет меньше риска в целом. 
avatar

Александр Р

Александр Р, я думал об этом, но на мой взгляд это усложнит позицию и добавит риск при росте БА, разве что если умудриться продать калл 47,5 по какой нить вразумительной цене… но они там почти ничего не стоят уже, а 45й колл как то мне не очень нравится, даже не знаю отчего может потому что получается слишком узкий корридор
avatar

Denis

Denis, перепутал количество купленных по страйкам, при движении вниз добавлю пут спред +42-40, сделаю шире шапку и уменьшу дельту. Но т.к. Ждёте отсутствия сильного движения вниз и предполагаете небольшой рост, то больше подходит call спред на путах, т.е. Продать 42,5 и 3 40, у вас останется 3 Бычих пут спреда, но это подойдёт если ваши путы вам уже что то заработали. 
.
avatar

Zhigalov

Zhigalov, да по путам уже что то накапало, первый вариант к сожалению не пройдет, только если +42,5 -40, так как нет опциона со страйком 42.
avatar

Denis

В целом позиция ни о чем, там в опционах никакой ликвидности и дикие спрэди между бидом и аском… :) благо что копеечная позиция
avatar

Denis

В общем закрыл я ее с прибылью в 30$ 
avatar

Denis


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW