хеджирование

Есть тут кто-то, кто разбирается во всей инфраструктуре и методах хеджирования? 

 в опционах по стандартам ISDA, внебиржевых опционах, валютно-нейтральные форвардах, хеджирование процентных ставок, Quanto и Compo опционах и прочей экзотике.

хотелось бы пообщаться.



буду рад ссылкам на литературные ресурсы, семинары, форумы и т д

Коллеги, кто-нибудь может рассказать об основах хеджирования?
Интересует:
-как выбрать инструмент для хеджирования (например, если база — fRTS), какие критерии смотреть?
-объемы входа, как распределять их между базой и хеджем?
-плечи, использовать-неиспользовать?
-как технически осуществлять вход руками или приводом?
-влияет ли использования хеджа на точку входа?
-с ростом прибыли по базовому активу, хедж закрывать или уменьшать, или ...? В какой момент?
В этой теме я «ноль», возможно вопросы поставлены некорректно. Скорректируйте:)
И что по литературе: выжимки, статьи, главы, книги,...?
Спасибо!