фьючерс на индекс РТС

PS:
1. Обновляемые диаграммы динамики открытых позиций фьючерса RTS в Excel-файле можно скачать по одному и тому же адресу    yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg
2. Применяемые индикаторы:
— Long  -  лонговые позиции юр. лиц;
— Short -   шортовые позиции юр. лиц;
— Poza  -   разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_S  -    соотношение между лонговыми и шортовыми позициями юр. лиц;
— L_OI  -  соотношение между лонговыми  позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— S_OI  -  соотношение между  шортовыми позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— Short_F  — шортовые позиции физ. лиц;
— Long_F -  лонговые позиции физ. лиц;
— Poza_F — разница лонговых и шортовых позиций физ. лиц;
— OI  -  общий открытый интерес;
— Call -   разница  между лонговыми и  шортовыми Call опционными позициями  юр. лиц;
— Put -    разница  между лонговыми и  шортовыми Put опционными позициями  юр. лиц;
— CallPut -  вычисляемый индикатор между  Call и Put опционными позициями  юр. лиц;
— Volume – объем;
— Buys – значение индикатора OpenInterst(AllBars, Buys) из программы TigerTrade;
— Sells — значение индикатора OpenInterst(AllBars, Sells) из программы TigerTrade;
_  (Buys – Sells) – разница между позициями  оптимистов, то есть оптимистами-лонгистами и  оптимистами-шортистами без разделения на физиков и юриков ) ) )

После пика 7 ноября фьюч скорректировался. Это снижение хорошо подтверждено индикаторами: снижались Long и Poza, а Short уже предварительно показывал набор шортовых позиций.

Наступил некоторый флет. Физики «чудненько» отработали ситуацию ))).

ОИ в опционах Put уже с начала месяца показали снижение интереса «давать дорогу в росте фьючерсу», но разворота индикатора вверх пока нету, то есть пока нет интереса работать на снижение  фьючерса. Итоговый индикатор CallPut показал снижение интереса работы в лонг и на данный момент тоже показывает флетовую ситуацию.

Обработка информации в Таблице обезличенных сделок дает информацию на приоритеты нетерпеливых к совершению сделки.  В последнее время нетерпеливыми и верующими в дальнейшем росте тренда были лонгисты (интерпретация индикатора OI_Buys), несмотря на временную коррекцию тренда. Они набирали позиции, правда в последние дни тоже пока затормозились, но набранные позиции не уменьшили. Индикатор OI_Sells не показывает нетерпеливости шортистов. И они давно не показывают рост в индикаторе, то есть нет интереса на понижение тренда и отдали инициативу лонгистам.

Резюме  1 (по применению индикаторов ОИ в моей трактовке):
1. Описание паттернов в книге Александр Элдер «ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ» (на стр. 105  Глава 5.3  Неудовлетворенный спрос) справедливы для  OpenInterest (AllBars,  All),  то есть когда анализ проводится на базе открытых позиций без разделения инициаторов по покупке / продаже актива и без  распределения открытого интереса по группам участников.
2. В настоящее время Московская биржа дает распределение открытого интереса по группам участников в разрезе физических / юридических лиц и в разрезе покупателей / продавцов.
3. Программа  TigerTrade дает информацию в режиме реалтайм по открытому интересу в разрезе трех индикаторов – общий, покупатели, продавцы без учета кто совершает инициативу — физические или юридические лица (на базе обезличенных котировок).
4.При совмещении информации

Добрый вечер.

Открылись после выходных и вправду хорошо, в первую пятимунтку пройти 2500 пунктов было очень многообещающе.
С самого же утра Инструмент отправил нас всех к «Хаям». Побывали на 147 000 (последний раз летели с таких высот вниз в 2013 году).,
и я еще крепче уверовал в 150 000, действительно, это же очень близко!
Но кажется бобик сдох… с каждым днем сомнения увеличиваются. Перепишем ли мы еще раз 147 000 на этой неделе?
Чисто технически, я сегодняшний день вижу как коррекцию.

у меня в голове два основных варианта события и один запасной:

1) Переписываем 147 000 и летим в космос, так как минимумы и максимумы дней повышаются.
2) Не проходим 147 000 — крутимся у 146 500-800 и ухдим на Юг., графически, для меня это будет знак к перевороту рынка.

3) Запасной вариант — долгоиграющий боковик в диапазоне цен: 144 500 — 147 000

Всем успехов и хорошей недели!

Диаграммы динамики открытых позиций фьючерсов    RTS, SBRF, BR, Si, MXI, MIX, ED, GAZR, VTBR, GOLD.  Всего 22 диаграммы.

Дополнительно есть отдельная диаграмма для наблюдения корреляции фьючерсов RTS, SBRF, BR, инверсный Si,  ES,  RGBI.

Свежую ежедневную информацию в Excel-файле можно скачать по одному и тому же адресу   yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg

Пояснения по индикаторам, рисунок паттернов  и пояснения к ним смотрите здесь:

2019 10 06 Динамика позиций трейдеров по фьючерсам на Московской бирже

Диаграммы динамики открытых позиций фьючерсов    RTS, SBRF, BR, Si, MXI, MIX, ED, GAZR, VTBR, GOLD.  Всего 22 диаграммы.

Дополнительно есть отдельная диаграмма для наблюдения корреляции фьючерсов RTS, SBRF, BR, инверсный Si,  ES,  RGBI.
Excel-файл можно скачать по адресу    yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg

Пояснения по индикаторам,       рисунок и пояснения по паттернам смотрите в предыдущих постах:
2018 10 30 Диаграммы динамики открытых позиций 10 фьючерсов на moex

2018 10 29 Диаграммы динамики открытых позиций 10 фьючерсов на moex;

2019 10 27  Отображение ситуации на фьючерсе РТС по индикаторам открытых позиций.

 
1. До настоящего дня попытки показать ситуацию по раскладу сил среди групп трейдеров и выявить начало изменений в их расстановке осуществлялись через показ скриншотов.  Исходная информация в Excel заносилась вручную.

С появлением первой версии программы по внесению данных по открытым позициям групп трейдеров горизонты по анализу расширились.

В случае расширения количества анализируемых фьючерсов, например, до 5 или даже до 10 штук самых ликвидных инструментов, трудоемкость процесса фиксации графиков и их размещение на ресурсах становится трудной задачей.

Предлагаю, как и раньше, в постах выкладывать только часть скриншотов по фьючерсу РТС и дополнительно выкладывать на Яндекс Диске  файл Excel с диаграммами индикаторов самого фьючерса РТС и других инструментов. 

Имя файла yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg    на Яндекс Диске не будет изменяться.  По возможности будет регулярно по утрам файл обновляться.  Сам файл создан в Office 2019.

Добрый день. Рад вас приветствовать.
По сегодняшнему дню. Ситуация сегодня не простая ввиду того, что многие начинают активно входить вниз а рынок продолжает идти вверх. Как и говорил ранее поводов для того чтобы шортить еще нет.
Так:
1) Цена идет вверх однако нет объемов, это нужно учитывать,
2) MACD — в положительной области
3) RSI — в положительной области.
Будьте внимательнее.