фьючерс на индекс РТС

Добрый вечер.

Быть пророком легко. — сказал однажды в интервью для «Business Week» известный экономист, доктор Теодор Левитт.
Вы делаете двадцать пять предсказаний, и потом вспоминаете лишь о тех из них, которые сбылись
(Макс Гюнтер «Аксиомы биржевого спикулянта»)

Книга написана в 1985 году, значит фразе точно более 30 лет, но это нас ничему не учит!

Вот и вчера было весело и задорно наблюдать,
Наш Уважаемый коллега «только_вверх» попросил записать, но дабы не допустить ошибки делаю скриншот, ниже:

Результат предсказаний следующий:

завтра утром гэп вверх по ри, — мимо, гепа нет инструмел падал и закрылся падающей свечой
гэп вниз по си, — мимо, без гепа инструмент показал хороший рост
гэп вверх по мамбе — мимо инструмет поболтался и закрылся никак
газпорн вверх —

PS:
1. Обновляемые диаграммы динамики открытых позиций фьючерса RTS в Excel-файле можно скачать по одному и тому же адресу    yadi.sk/i/wXOQ8w9lB70FBg
2. Применяемые индикаторы:
— Long  -  лонговые позиции юр. лиц;
— Short -   шортовые позиции юр. лиц;
— Poza  -   разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_S  -    соотношение между лонговыми и шортовыми позициями юр. лиц;
— L_OI  -  соотношение между лонговыми  позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— S_OI  -  соотношение между  шортовыми позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— Short_F  — шортовые позиции физ. лиц;
— Long_F -  лонговые позиции физ. лиц;
— Poza_F — разница лонговых и шортовых позиций физ. лиц;
— OI  -  общий открытый интерес;
— Call -   разница  между лонговыми и  шортовыми Call опционными позициями  юр. лиц;
— Put -    разница  между лонговыми и  шортовыми Put опционными позициями  юр. лиц;
— CallPut -  вычисляемый индикатор между  Call и Put опционными позициями  юр. лиц;
— Volume – объем;
— Buys – значение индикатора OpenInterst(AllBars, Buys) из программы TigerTrade;
— Sells — значение индикатора OpenInterst(AllBars, Sells) из программы TigerTrade;
_  (Buys – Sells) – разница между позициями  оптимистов, то есть оптимистами-лонгистами и  оптимистами-шортистами без разделения на физиков и юриков ) ) )

После пика 7 ноября фьюч скорректировался. Это снижение хорошо подтверждено индикаторами: снижались Long и Poza, а Short уже предварительно показывал набор шортовых позиций.

Наступил некоторый флет. Физики «чудненько» отработали ситуацию ))).

ОИ в опционах Put уже с начала месяца показали снижение интереса «давать дорогу в росте фьючерсу», но разворота индикатора вверх пока нету, то есть пока нет интереса работать на снижение  фьючерса. Итоговый индикатор CallPut показал снижение интереса работы в лонг и на данный момент тоже показывает флетовую ситуацию.

Обработка информации в Таблице обезличенных сделок дает информацию на приоритеты нетерпеливых к совершению сделки.  В последнее время нетерпеливыми и верующими в дальнейшем росте тренда были лонгисты (интерпретация индикатора OI_Buys), несмотря на временную коррекцию тренда. Они набирали позиции, правда в последние дни тоже пока затормозились, но набранные позиции не уменьшили. Индикатор OI_Sells не показывает нетерпеливости шортистов. И они давно не показывают рост в индикаторе, то есть нет интереса на понижение тренда и отдали инициативу лонгистам.

Резюме  1 (по применению индикаторов ОИ в моей трактовке):
1. Описание паттернов в книге Александр Элдер «ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ» (на стр. 105  Глава 5.3  Неудовлетворенный спрос) справедливы для  OpenInterest (AllBars,  All),  то есть когда анализ проводится на базе открытых позиций без разделения инициаторов по покупке / продаже актива и без  распределения открытого интереса по группам участников.
2. В настоящее время Московская биржа дает распределение открытого интереса по группам участников в разрезе физических / юридических лиц и в разрезе покупателей / продавцов.
3. Программа  TigerTrade дает информацию в режиме реалтайм по открытому интересу в разрезе трех индикаторов – общий, покупатели, продавцы без учета кто совершает инициативу — физические или юридические лица (на базе обезличенных котировок).
4.При совмещении информации

Добрый вечер.

Открылись после выходных и вправду хорошо, в первую пятимунтку пройти 2500 пунктов было очень многообещающе.
С самого же утра Инструмент отправил нас всех к «Хаям». Побывали на 147 000 (последний раз летели с таких высот вниз в 2013 году).,
и я еще крепче уверовал в 150 000, действительно, это же очень близко!
Но кажется бобик сдох… с каждым днем сомнения увеличиваются. Перепишем ли мы еще раз 147 000 на этой неделе?
Чисто технически, я сегодняшний день вижу как коррекцию.

у меня в голове два основных варианта события и один запасной:

1) Переписываем 147 000 и летим в космос, так как минимумы и максимумы дней повышаются.
2) Не проходим 147 000 — крутимся у 146 500-800 и ухдим на Юг., графически, для меня это будет знак к перевороту рынка.

3) Запасной вариант — долгоиграющий боковик в диапазоне цен: 144 500 — 147 000

Всем успехов и хорошей недели!