фьюерсы

Решил поделиться впечатлениями.

Вообще вчера было неплохо, поэтому решил фьючерс газпрома торговать снова.
Сижу только в терминале и параллельно торгую нефть и доллар. Вдруг что-то все задергалось, я уж думал комп завис. А нет, это цена в стакане резко запрыгала, а у меня стояла заявка на 21360. Я ничего не понимаю, смотрю в терминал — новостей нет. Думаю подожду еще немного.
Потом спустя время вижу выходит позитивная новость, цена идет вверх еще до 21500. У меня паника. Потом она резко опускается до 21375, но я не успел закрыться с минимальным убытком. В тот момент я считал, что это был мой последний шанс. Напряжение нарастало, когда цена шла все выше и выше. К 21560 и 21650 добавил шорт. К 21700 уже не знал, что делать — деньги заканчиваются. Понимаю, что скоро закрытие и возможно пересчитают ГО, а там и до маржина недалеко, если рост пойдет. Убыток небольшой, но неприятный, а для кого-то это как ползарплаты потерять за минуты. Сижу и грущу… И о чудо, кто-то выпускает новость о том, после которой цена резко пошла вниз. Я как раз ждал нечто похожее и был готов закрыться с минимальным убытком. Даже еще лучше получилось. Но вы так не делайте :-) 

А у вас как день прошел? 

Привет. Не знаю даже как написать торговый сигнал. Перешел на интенсивную торговлю даже не успеваю написать движ меняется пока пишу.

Всем привет, ребята посоветуйте литературу по срочному рынку начинающему трейдеру, нужно что то вроде типа «Срочный рынок для чайников», фондовый рынок уже более/менее изучил, там все достаточно просто а вот по срочному рынку и статьи нагуглил почитал но пока еще многое не ясно — как это, торговать фьчерсом, поставочным, и еще менее понятно как торговать безпоставочным фьючерсом, типа индексом РТС, у кого этот индекс покупается и кому продается, на каких условиях и с какими нюансами, а нюансов там много и не все они из нагугленного ясны, вообщем посоветуйте литературу для начинающих

Прошло 3 месяца с начала эксперимента может ли инвестор имея 3млн руб не вникая в премудрости биржевой торговли поделив эту сумму поровну между 10 управляющими на comon.ru через год получить достойную прибыль.

На рынке по прежнему спокойно, большинство активов торгуются в боковике, индексу мосбиржи удается медленно ползти вверх. Больших движений эквити выбранных стратегий тоже не произошло, однако многие порадовали небольшим ростом . Общая сумма инвестирования увеличилась на 79тыс рублей и стала 3.079млн руб что составило 2.6% прибыли

	Название стратегии	25.01.19	28.02.19	31.03.19	30.04.19

( Читать дальше )

Привет. Проблема вот в чём. Срок жизни контракта 3 месяца, для нефти только один месяц. После эксперации старого фьючерса и поставки нового, старый начинает как бы размываться и отображается только кусками:



Там где чёткое открытие и закрытие бара можно уверенно выставлять уровни и относительно них принимать решение о входе в сделку. Но что делать если история «размыта», предыдущая цена уже едва видна, как тогда быть тогда?

Сначала я вроде бы нашёл выход из ситуации. Это платформа TigerTrade, tradingview.com и investing.com. Но после недолгих наблюдений я заметил, что как минимум во всех источниках разные цены и соответственно разные дневные уровни. Мой брокер БКС показывает одно, tradingview.com — второе, а TigerTrade вообще третье.

Как быть? Кто разрешил данный вопрос?

P.S. Относительно акций выстраивать уровни можно, но как быть с Si, Ri, Br и Gd?
Искал так же информацию о склейке фьючерсов. На сколько я правильно понял, это нововведение мой брокер не поддерживает. Почему то считают, что история совсем не обязательна. Уже подумываю свалить с БКС и найти брокера, чья цена совпадает с ценой ресурсов где видна вся история.

Друзья. Я вот что хотел спросить. У меня ИИС в ВТБ, и брокер, зараза, не открывает доступ к валютной секции. А мне все деньги, что есть на счету, через 6 месяцев понадобятся в долларах. И будет очень очень плохо, если за это время доллар подскочит до 80-90р. Поэтому видимо единственный вариант — это покупка фьючерса Si. Конечно чтобы без всякого эффекта плеч, грубо говоря на 70 т.р. в портфеле  я покупаю один фьючерс.  Собственно никогда раньше я фьючерсы не покупал, и сейчас изучаю эту тему. Можете вообще сказать, это здравая идея в моей ситуации? К каким Si мне стоит присмотреться?

Ответ на комментарий Дмитрия Власова «А как процесс «Перекладки» организован? График эквити в итоге один получается?» в посте «Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб»

 

 

При тестировании и оптимизации в Wealth-lab 6.9 я раньше использовал склеенный фьючерс.
В коде прописывал даты выхода из всех позиций и даты, когда уже можно было входить (после гепа склейки и нормализации индикаторов).

Сейчас я использую портфель фьючерсов и влд отлично с этим справляется (он может тестировать и оптимизировать портфель инструментов).

Начнем с тиккеров. Нужно было сделать так, чтобы они шли по порядку по алфавиту.
Поэтому пришлось заняться переименовкой: самый первый SiH8 (2008г. выпуска) переименован в SI11, далее SiM8 (2008) ->SI12 ……  SiH9 (2019) ->SI55.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу проконсультировать по следующему вопросу.

в каком размере (в деньгах и процентах) брокер Саксобанк берет комиссию (включая клиринговый сбор расчетной палаты) за перенос позиции и ее удержание на длительном периоде времени по фьючерсам СМЕ и CBOT:

допустим, ЕS (СиПи 500 текущий)

 

и с чего берется комиссия:

1) с размера контракта (допустим, СиПи 136 000 дол)

2) с ГО (допустим, СиПи 6800 дол)

3) с номинального объема контракта (допустим, СиПи 2700 пункта)

или с чего иного.