Блог им. RayBadman

Разница цен фьючерсных контрактов

Кто-нибудь объяснить почему GAZR-9.20 дешево чем другие контракты? Разве более дольные контракты не должны быт дорогие чем ближние? Знаю что в книжках объяснено, но хотья бы пару слов о сути. В фьючерсах я почти ноль.

Разница цен фьючерсных контрактов


6 комментариев
потому что в сентябрьском нет дивидендов
а в марте-июне они есть
Тимофей Мартынов, спасибо
avatar
Читай книжки.
avatar
siki, спасибо, очень онформативно 
avatar
Ray Badman, 
avatar
Внутренняя стоимость фьючерсов определяется покупателями-продавцами и их ожиданиями, а не по формуле, как в случае с опционами. Потому и бывают всяческие контанго-бэквордации.
avatar

теги блога Ray Badman

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн