Ray Badman
Ray Badman личный блог
12 января 2020, 18:21

Разница цен фьючерсных контрактов

Кто-нибудь объяснить почему GAZR-9.20 дешево чем другие контракты? Разве более дольные контракты не должны быт дорогие чем ближние? Знаю что в книжках объяснено, но хотья бы пару слов о сути. В фьючерсах я почти ноль.

Разница цен фьючерсных контрактов


6 Комментариев
  • Тимофей Мартынов
    12 января 2020, 18:29
    потому что в сентябрьском нет дивидендов
    а в марте-июне они есть
  • siki
    12 января 2020, 18:50
    Читай книжки.
      • siki
        12 января 2020, 18:53
        Ray Badman, 
  • 3Qu
    12 января 2020, 19:24
    Внутренняя стоимость фьючерсов определяется покупателями-продавцами и их ожиданиями, а не по формуле, как в случае с опционами. Потому и бывают всяческие контанго-бэквордации.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн