В 1997г. индекс ММВБ (теперь Мосбиржи) был 100.
Сейчас 3738.
Считаю, что в 2021г., в связи с ужесточением ДКП, на мировых фондовых рынках высокие риски коррекции.
Когда индексы США придут к разумной по мультипликаторам оценке,
может принести прибыль указанный в этом посте алгоритм.
Напоминаю, что
математическое ожидание = сумма выигрыша х вероятность выигрыша минус
сумма проигрыша х вероятность проигрыша.
Если вести дневник операций, то можно посчитать своё математическое ожидание.
Теперь — по существу, схема, «сырой» алгоритм.
В среднем, индекс Мосбиржи рос на 16% в год.
Фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX) торгуется с бэквордацией около 4% годовых (из — за ожидаемых дивидендов).
Конечно, бэквордация постоянно меняется.
То есть, если держать лонг фьючерса на индекс Мосбиржи, 2 раза в год экспирация
(брать не ближайший, а через контракт), то у Вас возможно долгосрочно положительное математическое ожидание.
(
Читать дальше )