Постов с тегом "тслаб": 473

тслаб


Выкладываю контртренд робота на кубиках TSLAB с историей создания

Ок, предыдущий пост хотя-бы попал на главную, хоть срачь и политика публике интересны больше, но всё-равно продолжим.
Выкладываю роботов дальше.
Жёсткий контртренд, Таймфрейм 15 секунд, Сишка. Только лонг.
Да, таймфрейм именно такой, это не опечатка. Почему такой? Одно время смотрел график, и как мне тогда показалось, увидел закономерность именно на этом фрейме. Тестировать и оптимизировать неудобно конечно, но возможно поэтому есть шанс что это работает.
Кто подскажет как легко протестировать его за пару лет? 

Изначально вход был когда макд достаточно снизился вниз и пробило нижний боллинджер вниз — тогда покупаем.
Закрываемся когда отскочило в другому верхнему боллинджеру.
Ага, идея чем-то похожа на ту которую выложил раньше, только там делали наоборот )
Ну так мелкие таймфреймы вроде более склонны к контртренду чем крупные.

Практически сразу к выходу было добавлено затухание, т.е. если в скором времени нет профита то стоп подтягиваем.
Затем была замечена неравномерность в первые несколько десятков баров, и формула затухания подкоректирована. Думаю что большой потенциал как раз в том чтобы отловить первый отскок, весь профит в нём.

( Читать дальше )

Выкладываю 4 своих бывших робота на кубиках TSLAB

Шалом искатели граалей и хомякопоклонники.
Многие мои роботы стали показывать результаты хуже чем ожидал, решил сделать очередную ревизию и убрать лишних.
Хочу заметить что даже со всей фигнёй пул роботов в плюсе, прибыль делается на трендах, а пока боковик адский, например после первого\второго дня лчи я был на 26 месте в общем зачёте с профитом вроде 25%, потом откатило.
Также решил выложить отбракованных роботов, вдруг кому-то будет интересно и это хоть чуть улучшит мою карму.
Сам я люблю смотреть чужих роботов, пусть даже и фиговых, для расширения кругозора.

Сейчас работает около 40-50 роботов, из них большинство фиговых.
Расскажу почему так, когда я только начал торговать на фортс то мне сильно повезло и удалось что-то заработать фиговыми роботами, из чего я сделал неверный вывод что почти каждый робот будет хоть что-то зарабатывать и если набрать их пачку то будет хороший профит. Сейчас я вижу что это не так, количество роботов ничего не даёт, важно качество, и нужен строгий отбор.

Итак, в роботах выставлен комис\проскальзывание 0.02% (сейчас это 26руб на круг сишка), для сбера 0.03%
Во всех моих роботах не используются условные заявки и стопы, стараюсь не входить\выходить на явных пробоях, поэтому 0.02% вроде ок. Для работающего робота мой минимум средней прибыли 0.1% на сделку. Параметры в роботах боевые, т.е. те с которыми торговал недавно, возможно это не лучшие параметры и долго объяснять почему выбраны именно они. Сколько реальных процентов делают выложенные роботы — сложный вопрос, возможно 10-20% без плечей, но скорее всего меньше, именно поэтому они и в отбраковке, кому интересно тот сам посмотрит.



( Читать дальше )

Будни алготрейдинга. Тслаб. Айтиинвест. Биржа. ВДС. Роботы. Америка. IB.

    • 16 сентября 2015, 09:01
    • |
    • ves2010
  • Еще

Давненько не писал про торговлю.

            Торгую ботами под тслабом 5 лет. Поднял немного денех. Но счас откатывает. Идет запил уже 3месяца. Счет овер 10мио с запасом. Перепишу хаи — выложу стейт.

 

1. Тслаб меня огорчает. Функционал новых версий порезан. Поэтому сижу на старой версии 1.2.13. В новой версии дополна глюков и багов, которые перекочевали в Тслаб2.0. Править баги разрабы не хотят. Типа вот выйдет новая версия — там и исправим. Вышла 2.0 — никуя не работает.

 

баги тслаба следующие...

а) не работает с Смартком3… там целая куча багов… за целый год не могли исправить...

б) нет гарантии входа в сделку… т.е. вместо 100 лотов вам нальют 1 и никаких сообщений и предупреждений не будет...  

в) не работают лимитные ордера… если их ставить близко от текущей цены… — т.е арбитражник не сделать никак… да и вообще там все очень криво… например логика по входу в позицию отличается от логики по выходу из позы...

г) нет итогового подсчета позы… крайне неудобно… у меня до 50-70ти поз открыто по каждой бумаге… крайне неудобно пересчитывать вручную… постоянно потеряно поз на 1-2мио...



( Читать дальше )

Итоги первого месяца роботорговли.

    • 16 сентября 2015, 01:39
    • |
    • Ivor
  • Еще
Итак, итоги первого месяца роботорговли +12%.
Работают две трендовые стратегии на акциях. Максимальное плечо 2.
В предыдущий месяц был слив -6% из-за задолбавших меня ошибок в коде и не доконца настроенного Тслаба. 
В целом неплохо. Лучше чем я ожидал.
Пишу для истории.  

Опционный робот в торговле, результат 3 квартала

    • 04 сентября 2015, 14:32
    • |
    • ch5oh
  • Еще
Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; предыдущий пост здесь).

Последний пост был сделан уже почти квартал назад. В тот момент у нас был продан доллар и куплено немного газпрома.
Как Вы знаете, после этого началось веселье с ростом волы. Позиция по СИ принесла ощутимый убыток, а позиция в Газпроме оказалась слишком маленькой, чтобы как-то его компенсировать. В итоге, мы вернули Рынку профит от предыдущей удачной продажи волы и счет вернулся в район 70 тыр.

После этого была сделана пауза в торговле, мы сфокусировались на доработках TSLab 2.0 в целом и его опционной части в частности.

В конце июля счет составил 70 577 руб, что можно считать новой стартовой точкой (никаких довнесений или выводов не было).

( Читать дальше )

ТС Лаб и алготрейдинг в России

Добрый день!

Не могли бы вы посоветовать лучший способ начать торговать роботом на России.
Является ли ТС  Лаб этим самым способом или есть какие то альтернативные варианты?
Меня интересует возможность делать бэк тестинг и непосредственно сама надежная боевая торговля.

Спасибо всем заранее! 

финам, это уже форменное издевательство

Второй день начиная с 17.00 постоянно отключается тслаб.

у них видимо какой то умник уходя из кабинета выключает все из розеток 

Открытое тестирование TSLab 2.0

Приветствую всех! 
Собственно все подробности в ссылке.

forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=72453#Post72453

 

Все желающие теперь могут взять и пощупать программу нового поколения. буду стараться помочь с ее изучением, но ввиду большого потока вопросов, дублируйте его мне если я не ответил в течении 2дней, ибо умею прочитать вопрос и забыть ответить. 
Естественно что в первую очередь интересно тем, кто ждал опционы, а остальные потепенно изучайте, ведь как и с 1.1 со временем перешли на 1.2 так же будет и в данном случае. 

Сразу отвечу на вопрос, сам я ее уже пол года использую (даже почти год), и да в начале было не айс новый дизайн, а сейчас в черной теме очень комфортно работается. 


Помогите со Сбербанком

    • 16 августа 2015, 10:17
    • |
    • MaGaDaN
  • Еще
Всё пытаюсь в ТсЛабе что нибудь построить индикатороное для фьючерса Сбербанка и если честно ничего не получается.Если кто нибудь окажет мне помощь буду очень благодарен, даже если подскажут хотя бы куда смотреть и на что обращать внимание.

Дело о тейк профите и стоп-лоссе

    • 05 июля 2015, 14:24
    • |
    • Ivor
  • Еще
В связи с тем, что мне надоели бесконечные споры о соотношении тейк профита и стоп лосса, накидал быстро в ТСЛабе случайный вход и фиксированный выход по тейку и стопу по совету Алексея С из его свежего топика http://smart-lab.ru/blog/264396.php
 Итак. 
Акции Сбера за 4 года на минутках.
Тейк профит 3% стоп 1%. БЕЗ комиссии и проскальзывания.
Результат. 
 Дело о тейк профите и стоп-лоссе
Что мы видим? Результат 25% положительных 75% отрицательных. Почему так? Тейк профит в 3 раза больше стоп лосса, соответственно профит будет срабатывать в 3 раза реже, что и дает соотношение 25 к 75. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн