торговый софт

Используйте детализированные данные Nasdaq, чтобы усовершенствовать свои торговые стратегии за счет более точных решений и эффективного управления рисками.

Это уникальная возможность для тех, кто хочет улучшить свои результаты, — в отличие от традиционных минутных или часовых баров, подписка дает доступ к тиковым данным, которые содержат информацию о каждом изменении цены, что позволяет глубже анализировать рынок.

Что вы получаете благодаря подписке:

• Точность — используйте качественные данные о каждом изменении стоимости активов, чтобы получать более точные результаты при тестировании стратегий и снижайте риски ошибок.
• Глубина — в вашем распоряжении до 20 лет тиковой истории, чтобы просчитывать поведение активов в различных рыночных условиях и лучше подготовиться к волатильности.
• Актуальность — рыночные данные в реальном времени позволяют оперативно реагировать на изменения, что критически важно в условиях активной торговли.

Для разных задач доступны четыре тарифа: realtime-данные без доступа к истории, а также realtime-данные с историей глубиной 12 месяцев, 36 месяцев или 20 лет. Тарифы на подписку делятся на профессиональные и непрофессиональные.

Каждый отдельный робот в OsEngine может открывать множество разнонаправленных позиций. При этом, чтобы различать позиции для различного управления ими в будущем, их необходимо помечать. Поговорим об одном из способов помечать позиции через поля SignalTypeOpen и SignalTypeClose у позиции.

Сегодня с Вами разберём робота, который торгует ДВЕ торговые логики одновременно, разделяя логику как раз по сигналам.

1. О чём речь?

Каждый экземпляр класса робота одновременно может вести несколько позиций. Фактически это число ничем не ограниченно, все упирается в производительность железа и размер средств на счете. В таких случаях роботу бывает необходимо разделять позиции по каким-либо критериям, например, по причинам открытия и/или закрытия позиции. Для этих целей в классе Position имеется два открытых поля:

public string SignalTypeOpen

public string SignalTypeClose

Оба они могут содержать произвольное строковое значение, передаваемое через торговые методы.

Как правило, сигналы используются для анализа позиций и удобства восприятия информации, но также с их помощью можно строить сложные торговые системы, основанные на ветвлении логики в зависимости от сигнала, приведшего к открытию и закрытию позиции.

В нашем терминале вы можете безопасно обмениваться информацией и обсуждать актуальные вопросы. Чаты полностью защищены и соответствуют стандартам комплаенс.

Преимущества:
• хранение архива в течение 6 лет
• возможность создания индивидуальных и групповых чатов с клиентами и партнерами
• сортировка по папкам
• отправка документов и графиков
• видимость всех участников онлайн
• рассылка сообщений (push-уведомления или blasts)

Терминал доступен профессиональным участникам и сотрудникам компаний, которые могут работать с биржей напрямую. Для подключения обращайтесь на sales@trade-radar.ru.

Извините, за совсем новичковый вопрос.

Где вы берете историю котировок российской биржи?

Ранее я брал с финама, но теперь вижу, к примеру, что данные по минуткам по фьючам на нефть ограничены октябрем 23го:
 

Я попробовал выкачать данные у брокера (Алор), но у него аналогичные ограничения. 

Где взять историю за пару лет хотя бы?

VK Видео:


RuTube:

В данном посте будем учиться запускать «профилирование» в Visual Studio, чтобы глазами увидеть место самых больших нагрузок у бота.

Ну и в целом заканчиваем нашу минисерию постов про производительность роботов и как делать так, чтобы у Вас никакие очереди не забивались, а роботы работали быстро и качественно.

1. Профилировка – это что?

Профилировка производительности C# — это процесс анализа производительности программы путём мониторинга использования процессора различными функциями и сегментами кода.

Профилируя приложение C#, можно определить, какие части кода занимают больше всего времени процессора и вызывают проблемы с производительностью. Эта информация важна для оптимизации приложения и улучшения его общей производительности.

С точки зрения прикладного:

Профилировка производительности – один из способов запуска проектов на СиШарп (OsEngine), который помогает увидеть «узкие» места в коде, где больше всего расходуется ЦП.

Так проект OsEngine можно запустить в нескольких режимах: