10 аналитических функций для эффективного трейдинга

В предыдущем посте были затронуты типы графиков, основанные на цене и объеме торгов. В этом будут рассмотрены аналитические функции торговых платформ, которые помогут трейдеру лучше понимать текущую ситуацию на рынке, действия крупных участников, а в итоге повысят результативность торгов.

10 аналитических функции торговых платформ:

1) Крупные сделки (Big Trades) – на графике отмечаются крупные одиночные сделки определенного объема, объем задается в диапазоне между минимальным и максимальным значением.

Источник: Tiger.com

2) Поиск кластеров (Cluster Search)– на кластерном графике отмечаются ценовые уровни, соотвествующие по определенному параметру: объем торгов, объем продаж по bid, объем покупок по ask, дельта (разница между объемом покупок и объемом продаж), количество сделок.

Источник: Tiger.com

3) Крупные ордера (Large Lot Tracker)– в очереди котировок (стакан, DOM) отмечаются крупные лимитные единичные ордера на покупку или продажу.

Источник: Bookmap

4) Айсберг и стоп ордера — на графике отмечаются активные/исполненные айсберг ордера и исполненные стоп ордера.

Источник: Bookmap

5) Кумулятивная дельта по айсберг и стоп сделкам– индикатор исполненных айсберг и стоп ордеров и их направленности (покупка или продажа). Отображается на графике в виде 2-х линий, которые показывают кумулятивную дельту (разница между объемом покупок по ask и объемом продаж по bid) по исполненным айсберг и стоп ордерам.

Источник: Bookmap

6) Дисбаланс в кластерах (Cluster Imbalance)– на кластерном графике отмечается ценовой уровень с определенной разницей между объемом покупок по ask и объемом продаж по bid, что свидетельствует о силе покупателя/продавца. Разница между проторгованным объемом по bid или ask задается в процентах. Также можно искать дисбаланс в кластерах по количеству сделок, что будет информировать о наличии крупного участника.

Источник: Tiger.com

7) Карта ликвидности (Liquidity, DOM Heatmap)– на ценовых уровнях на графике отображается история изменения потока лимитных ордеров и активность участников в стакане: добавление, отмена, перетягивание bid/ask ордера. Более яркий ценовой уровень свидетельствует о накоплении большого объема ордеров, а цена, как известно, движется по направлению к ликвидности. На некоторых платформах можно отфильтровать лимитные ордера, попадающие в определенный диапазон на расстоянии от лучшего bid/ask, чтобы отделить ордера маркет-мейкера от ордеров крупных участников.

Источник: Bookmap

8) Маркер ликвидности (Liquidity Marker) — вариация карты ликвидности — отражает существенное изменение ликвидности на графике и показывает в какой момент времени появились и были отменены лимитные ордера и их объем.

Источник: Bookmap

9) Историческая ликвидность (Liquidity Tracker)– индикатор ликвидности с элементами дисбаланса в виде 3-х линий – показывает исторический объем лимитных bid/ask ордеров в стакане и дисбаланс между объемом bid/ask ордеров в стакане.

Источник: Bookmap

10) Историческая и текущая ликвидность (Outside Liquidity)– на карте ликвидности отображается историческая ликвидность наряду с текущей ликвидностью.

Источник: Bookmap

В итоге

Bookmap – самая технологичная и функциональная торговая платформа, задающая ориентир для других платформ. Платформа доступна для торговли на американских биржах и криптобиржах.

Функциональность торговых платформ

На российском рынке доступны Tiger и VolFix. Tiger можно оплатить картой в рублях, а VolFix – рублями по реквизитам и криптой. Tiger и VolFix можно подключить к любому российскому брокеру через QUIK, а клиентам Финама дополнительно доступно подключение через Transaq. Через Tiger и VolFix также можно торговать на американских биржах. Здесь у VolFix есть преимущество – биржевые данные от американских бирж включены в цену лицензии на платформу. 

Для использования Bookmap на американских биржах нужен счет в зарубежном брокере, а также карта зарубежного банка для оплаты платформы и биржевых данных от стороннего провайдера данных. Крипту от пользователей из РФ данный разработчик не принимает.

Доступные биржи и цены на торговые платформы

Ключевые функции всех платформ: карта ликвидности, кумулятивная дельта, отображение крупных сделок на графике и дисбаланса в кластерах трейдеры на Мосбирже могут найти в VolFix. В Tiger доступны все ключевые функции кроме карты ликвидности, но и цена на эту платформу заметно ниже.