Постов с тегом "торговые роботы": 7076

торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Моделирование рынка: как применить физические и математические модели для инвестиций или почему вокруг математических моделей так много хейта?

Когда-то на смартлабе я топил за математические модели и модели из физики, но встретил много хейта со стороны народа. Народ вечно недоволен тем, что не работает тот или иной подход и токсичность сильно повышенная в среде трейдеров и инвесторов тут, люди ненавидят себя, окружение и выплескивают это вокруг, это достаточно больная атмосфера и здоровому человеку тяжело в ней находиться — сотню раз замечал это за другими. Каждый второй тут мнит себя богом или видит лоха в другом. На самом же деле алгоритмический подход работает, но почему-же большинство людей все еще не научились зарабатывать миллиарды миллионов денежных знаков?))

Все просто — математический и физический подход в алго рассчитан на то, как сломать систему. Любую. И в этом грааль

Сам рынок высокоэффективен (за этим следит ЦБ), есть три формы эффективности, ну и заработать больше рынка невозможно. Тоесть есть например бенчмарк MCFTR, вот из него вычитаем косты, такс компоненту и пр., получая реальную доходность, которая будет отрицательная.

( Читать дальше )

Вот что дает сравнение с индексом :)

На сервисе автоследования Финама недавно к графикам стратегий добавили возможность ставить для сравнения индексы. Конечно с рублевыми доходностями ставить для сравнения индекс РТС или S&P500 некорректно, но есть возможность выбрать и расчет доходности в долларах, хотя для стратегий на Мосбирже, ИМХО, это «абстракция». Но топик собственно не об этом, а о том, что наложение индекса Мосбиржи на графики  доходности  стратегии может приводить к «стоякам». Вот таких «стояков» на моем графике больше, чем  80% времени за последний год

Вот что дает сравнение с индексом :)
Такое впечатление, что эти ~80% времени я «копеечкой» какие-то мелкие по доходности интрадей сделки делаю и только несколько раз счет «скакнул» за небольшое число дней. Вот что значит сравнивать с несравнимым. Конечно торгую  большими объемами  и с гораздо большим временем в позах (~2.1 торговых дня), иначе как на счете со 100 тыс. руб. за 12 месяцев оборот сделать, необходимый для квалинвестора. И модули подневных колебаний счета примерно равны и на ростах, и на «пилах». Но последние периоды по сравнению с индексом превращаются в горизонтальные прямые.

( Читать дальше )

IServerRealization #6. Метод CancelOrder.Что там и чего там быть не должно. Коннекторы к OsEngine #92

Пост о том, как сделать отзыв ордера в реализации коннектора. Как это делать правильно и где взять нормальный пример.

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine как пользователь – можете дальше не читать.
IServerRealization #6. Метод CancelOrder.Что там и чего там быть не должно. Коннекторы к OsEngine #92

1. Открываем исходники коннектора BitGet.



( Читать дальше )

IServerRealization #5. Метод SendOrder. Что там и чего там быть не должно. Коннекторы к OsEngine #91

Пост о том, как сделать отсылку ордера в реализации коннектора. Как это делать правильно и где взять нормальный пример.

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine как пользователь, можете дальше не читать.

IServerRealization #5. Метод SendOrder. Что там и чего там быть не должно. Коннекторы к OsEngine #91

1. Открываем исходники коннектора
BitGet.



( Читать дальше )

Ротация бумаг по стадиям волатильности. Лекция 3. Volatility Stage indicator.

Третья лекция из серии «Ротация бумаг между алгоритмами по стадиям волатильности».

Запустим тестер и посмотрим, как фильтровать с его помощью точки входа, чтобы алгоритм входил в позиции только во время ускорения движения инструмента на отдельном скрипте из публичной сборки OsEngine.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Алгоуикенд «Тьюринг: алгоритмы, взламывающие паттерны рыночного хаоса»

Напоминаем вам, что уже в следующую субботу, 17 мая, состоится алгоуикенд «Тьюринг: алгоритмы, взламывающие паттерны рыночного хаоса» в ОК Клязьма в Поведниках.

Вас ждут:

• Экспертные выступления
• Практические кейс-стади
• Живое общение и дискуссии
• Возможность задать вопросы спикерам
• Нетворкинг в неформальной атмосфере

Узнать о спикерах и программе мероприятия можно на сайте

Не упустите возможность — забронируйте место заранее и присоединитесь к числу тех, кто формирует будущее финансовых технологий!

Подробности мероприятия и регистрация доступны по ссылке.

Подписывайтесь на наши каналы:
Telegram (https://t.me/viking_algotraders)
Яндекс Дзен (https://dzen.ru/viking_algo)
VK (https://vkvideo.ru/@club227284047/playlists)
Youtube (https://www.youtube.com/@VikingArbitrage)
и следите за новостями о мероприятии.

Ждем вас!

С уважением,
Команда Викинг

 Telegram | Сайт | Обучение


Прокси при Мультиконнекте в OsEngine. Торговля на десятках счетов.

Прокси при Мультиконнекте в OsEngine. Торговля на десятках счетов.

Итак, у Вас получается алготрейдинг. Вы собрались торговать роботами на счете друга Вити, мамы, тёщи, супруги. И хотите делать это с одного ПК. OsEngine поддерживает мультиконнект, всё в порядке, память потребляет, как калькулятор. И вот Вы хотите создать 120 подключений по ключам от разных людей и торговать их портфели несколькими роботами каждый.

Не везде, но у некоторых брокеров Вы можете столкнуться с ограничением на количество запросов с одного IP-адреса.

Для того, чтобы обойти ограничение на кол-во запросов с одного IP, нужно подключить прокси-роутер внутри OsEngine. Купить прокси-адреса и сделать так, чтобы брокер не понимал, что к нему обращаются с одного ПК.

Как это делать? Будем разбираться в данном посте.



( Читать дальше )

Апробирую модели MA, AR, ARMA, ARIMA и SARIMA

Наконец у меня дошли руки до апробации моделей предсказания значений временных рядов: MA, AR, ARMA, ARIMA и SARIMA. 5 мая я опубликовал расчёты по автокорреляции для логарифмической доходности индекса MCFTR, из которой следовало, что взаимосвязь между значениями прошлых периодов с текущими есть с лагом в 1 месяц — прямая и 6 месяцев — обратная (смотри график ACF к данному посту).

Апробирую модели MA, AR, ARMA, ARIMA и SARIMA
Теперь я написал простенький код на Python, который пока просчитывает значения по моделям MA, AR, ARMA и ARIMA для заданного диапазона. На графиках зеленым показано предсказание логарифмической доходности MCFTR, сделанное по моделям с лагом в 1 месяцев на три месяца вперед. Полученные результаты сравниваются с историческими данными, которые на графиках изображены синим. Видно что, расхождение между предсказанными данными по итогам февраля 2025 и фактическими данными совсем небольшое. Но уже в марте и апреле 2025 расхождения существенные, что подтверждает выводы сделанные по автокорреляции.


( Читать дальше )

Ротация бумаг по стадиям волатильности. Лекция 2. Робот на ATR.

Вторая лекция из серии «Ротация бумаг между алгоритмами по стадиям волатильности».

Самый простой способ определить, что сейчас происходит с бумагой, растёт ли движение по ней или замедляется.
Запустим тестер и посмотрим, как фильтровать с его помощью точки входа, чтобы алгоритм входил в позиции только во время ускорения движения инструмента на отдельном скрипте из публичной сборки OsEngine.

VK Видео:


RuTube:



( Читать дальше )

IServerRealization #4. Модернизация коннектора до PROXY-мультиконнектора. Коннекторы к OsEngine #90.

Сегодня будем разбираться с тем, как делать из обычного коннектора OsEngine — коннектор, доступный для подключения PROXY. Это иногда нужно для мультиконнекторов в случае, если брокер блокирует множество запросов по IP-адресу.

PROXY сервер в данном случае позволяет подменять IP-адрес нашего ПК, чтобы при одновременной торговле через десятки и сотни счетов нам не прилетел бан по IP-адресу за слишком частое обращение к серверам брокера. 

*серия постов «Коннекторы к OsEngine» — для программистов. Если Вы пользуетесь OsEngine, как пользователь, можете дальше не читать.

IServerRealization #4. Модернизация коннектора до PROXY-мультиконнектора. Коннекторы к OsEngine #90.

1.Идём в разрешения коннектора, в который хотим добавить возможность настраивать Proxy.

В нашем случае это будет ALOROpenApi:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн