торговые роботы

Данный пример робота служит демонстрацией реализации кастомных элементов на графике с помощью окна параметров робота.

 

В нем показано:

• Создание индикатора MACD на второй области графика.
• Добавление кнопок для различных действий с элементами графика (добавление точек, линий, сегментов, наклонных линий).
• Обработка событий нажатия кнопок и взаимодействие с элементами графика.
• Использование окна параметров робота для настройки элементов.

 

Где найти робота в проекте?

( Читать дальше )

Бонус для участников нашего сообщества, торгующих в АЛОР. Моя лекция о том, что такое платформы для алготрейдинга, как роботы видят мир, и о том, почему важно изначально правильно подойти к алготрейдингу. Сэкономит Вам 5 лет жизни, между прочим.

Спасибо всем, кто с нами!

В комплекте:

1. Получасовая лекция.

Из интересного следующее:

1. Про то, какие базовые типы данных есть в любом терминале и API. Стаканы / Ленты сделок / Свечи.

2. Про то, как именно терминал для алго преобразует базовые данные, чтобы уменьшить нагрузку на код робота, что в некоторых случаях упрощает размер робота до 95%.

3. Я надеюсь, во всяком случае план такой, что это будет для наших пользователей прививкой от того, чтобы начинать делать торговых роботов на голом API в 2024 году, что сэкономит Вам 5 лет жизни.

 

Как получить лекции?

Вы должны быть клиентом АЛОР, зарегистрированным вот по этой ссылке: www.alorbroker.ru/open?pr=L0745

Пишите в личку: https://t.me/alex_wang_osengine

Удачных алгоритмов!

( Читать дальше )

Всем привет!

Периодически буду показывать результаты работы алгоритма на различных инструментах, как в старые добрые времена.

Поговорим сегодня про то, как правильно тестировать автоиндексы в OsEngine, если в формуле участвует объём. Т.е. либо бумаги сами выбираются в индекс по объёму, или сама формула это взвешивает по объёму.

В таком случае Вам нужно учитывать лотность для MOEX. И эту лотность в тестере надо вбивать в данные бумаги вручную. Посмотрим, как это работает.

 

1. Дано.

Мы хотим тестировать какую-то стратегию, в рамках которой нам нужен самодельный индекс, отражающий реальную динамику движения акций на MOEX.

Так:

( Читать дальше )

💵Доход за прошедшую неделю 08.07 — 12.07:

🧘‍♀️Консервативный: +$44,88 (+0,45%)

👍Оптимальный: +$390,56 (+1,95%)

🔥Агрессивный: +$4 997,15 (+24,99%)
_________________________________________

👉Доход с начала месяца:

🧘‍♀️Консервативный: +$89,30 (+0,89%)

👍Оптимальный: +$761,59 (+3,81%)

🔥Агрессивный: +$10 751,80 (+53,76%)
__________________________________________

👉Доход с начала 2024 года:

🧘‍♀️Консервативный: +$1 356,55 (+13,57%)

👍Оптимальный: +$8 615,29 (+43,08%)

🔥Агрессивный: +$37 579,03 (+187,90%)
__________________________________________

👉Доход с момента запуска системы:

🧘‍♀️Консервативный (запуск 06.12.2022): +$5 382,18 (+53,82%)

👍Оптимальный (запуск 25.07.2022): +$41 896,25 (+266,15%)

🔥Агрессивный (запуск 21.05.2024): +$37 579,03 (+187,90%)
_________________________________________

📊Мониторинги:

📊🧘‍♀️Консервативный: Мониторинг MyFxBook

📊👍Оптимальный: Мониторинг MyFxBook

📊🔥Агрессивный: Мониторинг MyFxBook
__________________________________________

🕯Полное описание стратегии и бесплатное обучение работе с торговыми роботами можно найти в моем телеграмм: https://t.me/experteducationbot

( Читать дальше )

Приветствую! Меня зовут Даниил и меня не отпускала задумка торгового бота, хочу рассказать что из этого вышло
Занявшись инвестициями в прекрасные года пандемии (когда что ни купи, все вырастет) и слив знатную часть депозита (около 80%) из-за эмоциональных необдуманных решений я начал знакомится с темой алготрейдинга.

Я наткнулся на фонды Тинькофф, которые мало того что торговались без комиссии и стоили копейки, так у них еще и спред был всегда! Да, пусть в 1-2 копейки, но если тебе повезло и твою заявку забрали, то ты мог сделать профит без особых умственных напрягов. Спустя сотню-две таких ручных сделок, меня это задолбало и я решил написать консольную программку, которая покупает и тут же продает, если спред был в прибыль. К слову, вот эта программа

Эта концепция мне вкатила и начала зудеть идея создания своего торгового бота. Заручившись помощью коллег (а одному делать не так весело, всегда хочется чем-то поделиться, обсудить) мы запилили v2 — апп на Electron + Vue.js. Это был скорее технический экстаз, чем работающий бот, потому что профита он не приносил, но мы могли поковырять тему, которая нам была интересна. Наступил февраль 22 года и нам стало не до этого, поэтому идея отошла на последний план

( Читать дальше )

Сегодня с Вами рассмотрим импульсного робота, который торгует нестандартные свечи. В проекте он называется CustomCandlesImpulseTrader.

 

Суть его заключается в том, что он входит в позицию, когда видит N подряд свечей в одну сторону за определённое кол-во секунд. Актуально его пробовать тестировать и торговать с типами свечей RangeVolatilityAdaptive, RonkoVolatilityAdaptive, чтобы размер свечи был адаптивным, а не закрывался по времени.

Таким образом можно оттестировать и торговать импульсы, завязанные на волатильность инструментов, да ещё и к тому времени, за которое произошёл импульс. На графике это может выглядеть как-то так:

( Читать дальше )

В этом видео я подробно рассмотрю трендовую стратегию алгоритмической торговли для крипто валютного рынка. Вы узнаете, как реализовывать такую стратегию. Я также покажу пример реализации на TsLab, который поможет автоматизировать этот процесс. Важно помнить, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками, поэтому подходите к этому с умом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои вопросы в комментариях! 

?si=mGf2Ww_gCOH4Sfut

По идее все просто.
Первый вопрос, который мы решаем, тренд или контртренд. Решение принимаем глядя на график старших трендов, дневной и недельный, на которых показаны тренды, начиная от краткосрочного и заканчивая глобальным (в нижнем окне графика недельного масштаба)



График недельного масштаба EURUSD.

( Читать дальше )

Алгоритм субботняшний

0) Посетить мой сайт https://osaengine.ru/ ))

1) Зайти на chatgpt.com/

2) Написать вопрос



3) Получить ответ

-- Настройки
SEC_CODE = "SBER" -- Код инструмента
CLASS_CODE = "TQBR" -- Код класса инструмента
SHORT_MA_PERIOD = 10 -- Период короткой скользящей средней
LONG_MA_PERIOD = 50 -- Период длинной скользящей средней
QTY = 1 -- Количество лотов

-- Переменные
short_ma = {}
long_ma = {}
prices = {}
position = 0 -- Текущая позиция: 0 - нет позиции, 1 - лонг, -1 - шорт

-- Функция для расчета скользящей средней
function calculate_ma(prices, period)
    local sum = 0
    for i = #prices-period+1, #prices do
        sum = sum + prices[i]
    end
    return sum / period
end

-- Функция для обработки новых тиков
function OnAllTrade(alltrade)
    if alltrade.sec_code == SEC_CODE and alltrade.class_code == CLASS_CODE then
        table.insert(prices, alltrade.price)
        if #prices >= LONG_MA_PERIOD then
            table.

( Читать дальше )