торговые роботы

И так, в прошлом посте был представлен небольшой фреймворк на питоне для тестирования портфелей, а в этом посмотрим как же простейшая стратегия на базе импульса может сохранить нам нервы и деньги. 

И так,

• Возмем 500 бумаг которые на данный момент находятся в индексе snp500.
• Каждый месяц будем отбирать 10 бумаг по принципу силы импульса за последний год. Имеется ввиду процентное изменение.
• Вторая стратегия будем отбирать 10 бумаг, но импульс будем считать как разницу цены и скользящей стредней с периодом 252.
• Ребалансировка портфеля через каждые 22 дня.
• Только лонг.

Протестируем за 10 лет начиная с 2005, и получим вот такой прекрасный результат: 


Общая доходность в 10 раз выше индекса, годовая в 5. Однако видим что и просадка у нас повыше. 

Но мы же все делаем на питоне, где полно всяких полезных пакетов. Воспользуемся библиотекой PyPortfolioOpt, и добавим попробуем эти же две стратегии с импользованием следующих методов оптимизации портфелей: CLA, HRP, CVaR, DVaR

( Читать дальше )

Добрый день!
🚀Марафон по роботам день 34
Вчерашний день принес массу положительных эмоций. Большое количество роботов показали очень приятные результаты. Наконец то пошла Сишка вверх, тем самым обеспечив большими тейк профитами импульсных роботов.
Топ доходности за 05.07.2022:
🥇Si (1 настройка импульсы) +12,35%
🥈Si (2 настройка импульсы +7,91 %
🥉GZ (2 настройка каналы) 7,06%

➡️Если кому интересно мой телеграм канал t.me/robots_s



( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

NEO, оптимальная цена для покупки — 8.74$. Цель — 9.3118$. Вероятность роста 86.6%
NVTA, оптимальная цена для покупки — 2.79$. Цель — 2.995$. Вероятность роста 81.9%
TRHC, оптимальная цена для покупки — 2.7$. Цель — 2.887$. Вероятность роста 87.5%


Результаты поста от 2022-06-07

TRHC, купили по 3.715$. Продали 8 июня по 3.9466$. Итоговый процент +6.23%
NVTA, купили по 2.895$. Продали 8 июня по 3.1108$. Итоговый процент +7.45%
NVAX, купили по 49.36$. Продали 27 июня по 53.1751$. Итоговый процент +7.73%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Добрый вечер! Из последнего

br
SELL @: 109.06 Date: 2022-07-05 at 17:00
Stop Loss: 114.62 (-5.56)
Target_1: 108.51 — исполнена
Target_2: 107.84  — исполнена
Target_3: 106.75  — исполнена
Target_4: 104.27  — исполнена

В этой статье поговорим о том, как запускать торговых роботов для биржи Binance. Делать это будем при помощи нашей открытой и бесплатной платформы для алготрейдинга — OsEngine.

Скачать библиотеку и роботов можно здесь: https://github.com/AlexWan/OsEngine 

А если зарегистрируетесь по этой ссылке на бирже, то получите дополнительную  скидку:

https://accounts.binance.com/register?ref=K3L7BLL1

Для тех, кто пришёл из поисковой системы небольшая справка. OsEngine – полный комплекс программ, необходимых алготрейдеру. Скачивание данных, тестирование, оптимизация и торговля. Всё полностью бесплатно и открыто для физических лиц. Мы делаем софт для алгоритмических фондов и алготрейдеров. В этом процессе и родилась библиотека. Пользуйтесь. У нас есть обучение и поддержка для начинающих программистов. Не начинающие сами всё очень быстро поймут.

 

1. Настраиваем API на Binance.

Первым делом нужно настроить ключи для доступа к торгам через API. Делается это из личного кабинета пользователя на бирже Binance. В меню пользователя выбираем:

( Читать дальше )

На днях я опубликовал пост - Робот? Давай, до свидания.

В обсуждении публикации состоялся примерно такой диалог:
F: Наигрались с роботами, потому как сейчас они не работают?
Я: Работают. Просто роботы — это фигня.
F: Согласен нервы себе пощекотать всегда надо))
Я: Да нет. Просто роботы фигня.

Как я уже писал, с роботами я возился примерно 5 лет. Подвигли на это положительные результаты тестирования простейших стратегий метода и желание построить автономную манирубку.
Но попытки заложить в программу многофакторный алгоритм принятия торговых решений оказались за пределами моих возможностей. И сложно, и формализовать полностью не получается.
Результат же применения усеченных алгоритмов далек от идеала. Роботы либо торгуют нерегулярно, с длительными простоями в ожидании формальных условий для входа в рынок либо торгуют часто, но сливают.
Кроме того из-за случайного характера изменения котировок вход в рынок тоже является случайным. На развороте старших трендов это может приводить к убыткам, а для диапазонного робота неудачный вход может привести к полной потере депозита. Аналогичным образом могут возникнуть проблемы с позициями, открытыми в условиях локального роста волатильности на выходе новостей.

( Читать дальше )

Добрый день!

🚀Марафон по роботам день 33
Вчера день был довольно спокойный и особо каких то результатов не принес. Был небольшой провал по импульсному роботу GZ. Думаю немного обновить эту настройку.
Фавориты за 04.07.2022
🥇RI (импульсы) +2,73 %
🥈SR (импульсы) +1,71 %
🥉Si (2 настройка импульсы) 1,15%

➡️Если кому интересно мой телеграм канал t.me/robots_s

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

SQ, оптимальная цена для покупки — 63.68$. Цель — 68.6699$. Вероятность роста 79.8%
NFLX, оптимальная цена для покупки — 178.67$. Цель — 192.4696$. Вероятность роста 69.7%
PYPL, оптимальная цена для покупки — 71.39$. Цель — 77.7645$. Вероятность роста 64.4%


Результаты поста от 2022-06-06

TRHC, купили по 3.42$. Продали 7 июня по 3.7081$. Итоговый процент +8.42%
NVAX, купили по 47.49$. Продали 8 июня по 51.2796$. Итоговый процент +7.98%
NVTA, купили по 3.0$. Продали 24 июня по 3.2209$. Итоговый процент +7.36%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Добрый вечер! Из последнего

Mix
BUY @: 223950 Date: 2022-07-04 at 11:00 — не отработал
Stop Loss: 220550 (-3,400.00)
Target_1: 225070
Target_2: 225970
Target_3: 227800
Target_4: 230940
 
SELL @: 220500 Date: 2022-07-04 at 17:00
Stop Loss: 224975 (-4,475.00)
Target_1: 219400
Target_2: 218025
Target_3: 215825
Target_4: 210825 
 
sbrf
BUY @: 12873 Date: 2022-07-01 at 14:00
Stop Loss: 12592 (-281.00)
Target_1: 12937 — исполнено
Target_2: 12988 — исполнено
Target_3: 13094 — исполнено
Target_4: 13274
 
yandex
BUY @: 16711 Date: 2022-07-04 at 11:00

( Читать дальше )

В этом посте поговорим про импульсную стратегию на основе облегчённого канала линейной регрессии, скользящий средних и RSI.

Это одна из самых быстрых стратегий в моём комплекте ботов. Как ХФТ практически, относительно других.

 

Размерность тренда: Быстрая

 

Средний П/У на сделку в % (без учёта объёмов, просто взятое движение по рынку):

ETHUSDT +  0.42 %

BTCUSDT +  0.31 %

BNBUSDT +  0.48 %

 

График эквити на одном контракте выглядит вот так:

Подробности о том, как сделать этого робота и как им торговать, в видео:

( Читать дальше )