торговые роботы

Всем доброго дня!

Назвался груздем, пиши посты. Сегодня я расскажу про различные подключения (коннекторы) к биржевым терминалам и самим биржам, которые есть в нашей программе AutoTradePro. Вы же все равно сидите в LQDT и вам все равно, какая там ставка.

QUIK

Начнем с терминала QUIK, который как сильно любят, также сильно и ненавидят. :-) QUIK я увидел впервые в 2003 году, на заре интернет-трейдинга. Симпатичная программа, она и 20 лет назад также выглядела. Создана программистами для программистов. Не дай бог закрыть табличку с котировками, можно заново инсталлировать. Но для целей алготрейдинга квик хорош, надежен. Мой личный рекорд непрерывной работы квика без перезагрузки 9 месяцев на виртуальном сервере.

Действующий коннектор к QUIK осуществляет взаимодействие через Lua-скрипт, который обеспечивает транспорт основных данных. Из квика отдаются:

• справочники инструментов

• лимиты по деньгам и бумагам

• клиентские портфели

• позиции по фьючерсам и ограничения по счетам (информация ФОРТС)

( Читать дальше )

Меня постоянно спрашивают: бро, вай со токсик, бро. Ок, никто меня не спрашивает, даже воображаемые друзья, все хотят бабла поднять, некогда им спрашивать. Я опять начал торговать 2 месяца назад и делать ботов, это короткий ответ про токсичность.


( Читать дальше )

Мне подсказали, что доход сложением процентов, считать не правильно. И что нужно считать умножением, т.е. с капитализацией.
Погуглил, да действительно правильно считать умножением.

Поэтому, построил график доходности правильно с 2019-2024 год, он похож, но имеет другой наклон.
Все совпало, вплоть до сотых процентов, с расчетом финама



( Читать дальше )

Во- первых с праздником!
Во-вторых, очень нужна помощь.

Отправка из квика в телеграм канал оповещения.
На Lua.
На php знаю как а на луа опыта нет

Привет! Сегодня я начинаю серию статей о том, как можно писать торговые стратегии без программирования. Сам я отлично умею программировать, но мне стало интересно, как можно что-то создать через конструкторы стратегий. Поэтому я подойду к вопросу не просто как обычный пользователь, а как специалист, который способен оценить оба подхода. В итоге, я постараюсь сделать сравнение удобства написания кода и использования блок-схем. Это даст возможность объективно посмотреть, как каждый из методов помогает в создании торговых стратегий, и какой из них может быть более эффективным в разных ситуациях.

Также стоит отметить, что большинство сводных обзоров на эту тему либо являются откровенной рекламой какой-либо программы, либо поверхностно описывают инструменты, не углубляясь в детали. Но, как известно, дьявол кроется именно в деталях. Поэтому я постараюсь сделать свой обзор максимально подробным, и именно из-за этого он физически не сможет уместиться в одну статью — объем исследования слишком велик.

( Читать дальше )

В конце прошлого месяца вёл в школе АЛОР лекции по направлению. Разбирали различные подходы к определению «стадий волатильности». Смотрели, как это делать:

1. По Моноинструментам.
2. По Скринерам на широком рынке.
3. По индексам.

Всего вышло 5ть часовых лекций. Скрипты в комплекте.

Для клиентов АЛОР, торгующих из нашего сообщества, эти лекции доступны бесплатно!

Что в лекциях?

В основном, разбор проблемы динамического выбора бумаг в торги. Я с этим столкнулся ещё в 2022 году, когда реанимировал свои арбитражи на крипте. С тех пор подход улучшается и изменяется. Проблема встаёт ребром на MOEX, т.к. скорость изменения популярных бумаг довольно быстрая, и алгоритмы должны уметь на это реагировать. Ну и бонусом несколько способов определения стадий волатильности по бумагам.

Какие способы я сам проходил, прям по годам пойдём. От самого простого к самому сложному. Постараюсь сэкономить Вам несколько лет жизни на исследованиях.

( Читать дальше )

Приветствую трудяги!

вот и пролетел еще 1 год торговли NFT, очень многое было сделано, чему я очень рад!....

во первых перешел практически на полную автоматизацию...
чекаем(парсим) список подготовленных кошельков(те что на наш взгляд самые активные)

2SfmYKQ6QhJ92Unk7GUruDPdTYmiyBXcKqwiwA1dBu6c
FNBb12zch5XdYXy2ahYHWopbmDat9HmQYdJTiuB9qXLF
GYRtWZfxFUFERNn7d5F8pejwGSuCmCCPiNhnqiqkBLLE
3hjYHVD4e4ifVTHNujsHRdJimV46eQ4f8ePKB8iaaJYZ
3pmGnn7bxQefxofKowuQ9oHD9EAEAJ4YjjtprD8Fa2Sk
3h8ef5MCcogZpJediL5sZ5rLgNavHU2g1HS986gyRwzu
3gaBWCwSY2nRqwYdxEUrK5T1PV8dXRpZJ6uod1FFZi6B
41Xk9cnK1vztw6ury892zbsE5RX3eXfRK4R2DS4YfsB8
32nHFakcppPySeAifcqyQARm5m1QqPGWtBAccoKTx8yT
FfnqyKV2vNetejdHvsgrduNp1FWSM7xk34ZN2NKaCFJf
edeEhBtM92ya7GiZwY34KdkYdJ7kkUF8WGBpWFJMw6j
59erjdQr1shD7KiQPFZ37cUwMV68wARgZrzyHR7Xhih8
5Ks9pGcpFXhDXyqhqveRuYXHQ1iio7HVTsx5nU1Cytus
DH3baPkip7E23v47R5sY9cUsxCUy8jmNcc5EFXDMV5Wm
GYRtWZfxFUFERNn7d5F8pejwGSuCmCCPiNhnqiqkBLLE
4kyGsiAVTm4NyLt29oMKhN36GdZW2ue6wKWcddZL6aRr
4kwi2XctHz8imoRW3rUz2n3e2Gn9ExJ1Py1tMaKVqcL8

( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Почти два года ничего не писал в блог, но мы не сидели без дела все это время. Год назад появилась идея сделать обновления нашей программы для алготрейдинга AutoTrade, чтобы подключение квиков сводилось просто к запуску скрипта на LUA. Дальше решили обновить интерфейс и сделать его более компактным и удобным. Добавить модные нынче дашборды. Отладить LUA. Проработать систему мониторинга и оповещений, чтобы юзер был в курсе, если завис квик или появился ордер без обратной связи и тд. Потом биржа ввела ассиметричную систему тарифов и пришлось сделать флаг Book or Cancel у ордеров. Для этого еще раз обновили код LUA-коннектора, так как в формальных командах этого флага не оказалось.

В общем, вчера у напильника отвалилась ручка. :-) Мы решили не откладывать и все рассказать общественности про наш софт AutoTrade (АТ). АТ  легко может подключаться к квикам, транзаку и даже прямому шлюзу Plaza2 и удобно рулить сразу кучей счетов из разных терминалов, как одним счетом. А если трейдер устал, он может подключить программы теханализа или свой расчетный робот и передавать сигналы в AutoTrade на исполнение по заданным правилам.

( Читать дальше )

VK Видео: 


RuTube:

( Читать дальше )

Примерно год у меня ушёл на то, чтобы «переболеть» переоптимизацией. После того как до меня наконец дошло, что искать нужно закономерности, а не лучший набор параметров для максимизации эквити, алгоритмы стали постепенно получаться. Мои размышления о том, как искать закономерности, нашли подтверждение в книге TradingSystems. ANewApproachtoSystemDevelopmentandPortfolio. К сожалению, она немного на английском, но читается легко и оказалась очень полезной. Многие другие книги, как оказалось, содержат банальные, затасканные мысли, а некоторые слишком сложны для моего понимания.

В результате работы оптимизатора мы получаем огромный массив данных, представленных, как правило, в виде таблицы. Я пользуюсь OsEngine, поэтому поясню на этом примере:

Для начинающих наиболее соблазнительным выглядит первый столбец. В нём отсортированы стратегии с самыми прибыльтыми, но, как правило, переоптимизированными результатами. Параметры стратегии подобраны так, чтобы захватить как можно больше самых прибыльных сделок (белых лебедей) на тестируемом периоде.

( Читать дальше )