Про разработку и выбор алгоритмических систем и доходности на рынке профессионального управления

Попался вот такой интересный пост Алготрейдер алготрейдеру — рознь 

На самом деле хочется сказать вот про что — большая часть систем это чистейший скам, даже в профсреде. На 10 годах и более добиться высокой доходности просто невозможно, но что такое высокая доходность? 

И тут у меня есть ответ. Я исследовал американский рынок и европейский и пришел к выводу, что нормальным является показатель в 0,7% годовых максимум! Сейчас объясню почему. 

Я исследовал более 100.000 лет торговли различных алгоритмических трейдеров и фондов, которые торговали на америке и европе. Так вот, если брать тех, кто не соскамился за 10 лет и не слил все деньги своих инвесторов, а таких не сильно много, то те, кто смог удержаться, показали совсем консервативные доходности. Вот их я и исследовал. 

Тоесть если убираем более 99% участников, которые не смогли обогнать рынок вовсе, оставляем победителей, то они смогли обогнать рынок от 0.3 до 0.7% в год. Тоесть результат даже в 1% к рынку в год на америке это очень много и его не смогли добиться даже те, кто профессионально управлял капиталом и за 10 лет смог показать лучшие результаты. 

Тоесть какая должна быть цель для профессионального управляющего, алгоритмического разработчика? Это 0.5% годовых к рынку. Этот результат более чем высокий, ну и пол-процента показать смогут считанные единицы, более 99% людей сольют рынку всё.

Итак, если мы говорим про профессиональное управление деньгами это не скам и это не слив, а доходность, которая очень близкая к рынку и добиться даже 1% годовых просто невозможно. На российском рынке я тоже могу привести пример профессионального управления капиталом, пример, когда фонд не соскамил своих инвесторов за более чем 20 лет! АПРЕЛЬ КАПИТАЛ — Акции вот пример. 

Ну и алготрейдеры, которые у себя в бектестере видят тысячи, сотни и десятки процентов в год — это чистая переподгонка и скам. Добиться на нашем рынке результата, который будет больше 2% к рынку в год — просто невозможно и нет таких профессиональных управляющих. 

Разумеется это все не понравится скамерам и инвесторам, у кого мало денег, потому что они хотят доходность в 40% годовых, а кто-то хочет 300% годовых и не меньше. Все это дать невозможно в профсреде, а вот половина процента в год вполне реально и это и есть профессиональное управление капиталом.