торговые роботы

В данном видео собрал элементы моего варианта автоматизированной работы с финансовыми инструментами в одном видео: #API брокеров (#Финам, #Алор, #Т-Инвестиции), работа с отчётностью Финам, скрипт парсинга отчетности и загрузки в PostgreSQL, #дашборд #BI #Yandex #DataLens, где собраны ключевые показатели агрегировано со всех счетов брокеров, в качестве хранилища данных (ХД) выступают #PostgreSQL и #ClickHouseDB.

Для меня данная сборка проекта работает хорошо.

Итак, я родился в один день с Биллом Гейтсом, поэтому под предлогом улучшения качества обслуживания клиентов нашей платформы буду периодически вводить новые способы слежки за пользователями. В целом довольно безобидные и для всех полезные. Поначалу…

Конечно же, поскольку у нас Open Source, вы, понятное дело, в любой момент можете отключить все оповещалки для внешних сервисов в OsEngine.

Уже более года назад мы ввели сервер приёма крашей, что позволило нам вычистить несколько десятков багов, которые крашили приложение.

На днях запустили «Сервер анализа развёртывания коннекторов». Нам это нужно, чтобы понимать, сколько человек каким подключением пользуется и какой коннектор нужно обслуживать в первую очередь.

На нашей стороне выглядит это примерно так:

Понятно, что постоянно и бодро используются около 10 подключений, на них и будем концентрировать свой взгляд.

Отключить всё это дело можно здесь, как и убедиться, что ничего секретного никуда не отправляется:

Всем привет! Меня зовут Евгений. Я практикующий трейдер, финансовый аналитик и
эксперт в автоматизированной торговле.

Недавно я открыл новый счёт и запустил своих торговых ассистентов. В этом ролике
покажу, как они работают. Все результаты можно будет наблюдать прямо в моём
профиле, а если останутся вопросы — пишите в личку, расскажу подробнее.

Перед вами два ассистента (демонстрация экрана). Если вы никогда не торговали, это
может показаться сложным. Но давайте по шагам

Первый ассистент — агрессивный.
Он торгует по методу усреднения. Что это значит? Представьте, что вы купили товар, а
цена на него упала. Если докупить тот же товар дешевле, то средняя цена покупки
станет ниже. На рынке работает то же правило: ассистент открывает новые сделки по
более выгодной цене и зарабатывает, когда цена возвращается.

Этот метод отлично работает в «боковом рынке» — когда цена то поднимается, то
опускается, но не уходит далеко. В такие периоды агрессивный ассистент может

Структура листов:

1. Настройки - параметры инструментов и подключения

2. Котировки - текущие цены всех инструментов

3. Арбитраж - расчет спредов и сигналы

4. Торговля - отправка заявок

5. Портфель - мониторинг позиций

6. Графики - визуализация спредов

📈 Лист «Настройки»

A1: "АРБИТРАЖ СБЕРБАНК - НАСТРОЙКИ"

A3: "ИНСТРУМЕНТЫ АРБИТРАЖА"
A4: "Тикер"      B4: "Название"              C4: "Класс"    D4: "Тип"          E4: "Лотность"
A5: "SBER"       B5: "Сбербанк ао"           C5: "TQBR"     D5: "Акция"        E5: "10"
A6: "SBERP"      B6: "Сбербанк ап"           C6: "TQBR"     D6: "Акция"        E6: "10"  
A7: "SRM3"       B7: "Фьючерс Сбер"          C7: "SPBFUT"   D7: "Фьючерс"      E7: "100"

A9: "ПАРАМЕТРЫ АРБИТРАЖА"
A10: "Исторический спред SBER/SBERP:"     B10: "0.85"
A11: "Стандартное отклонение:"            B11: "0.05"
A12: "Уровень входа (σ):"                 B12: "2"
A13: "Уровень выхода (σ):"                B13: "0.5"
A14: "Объем сделки (лотов):"              B14: "10"

A16: "ПОДКЛЮЧЕНИЕ QUIK"
A17: "DDE Service:"       B17: "QLUA"
A18: "DDE Topic:"         B18: "QuikTrans2"
A19: "Торговый счет:"     B19: "L01-00000F00"

🚀 Шаг 1: Создаем новый Excel файл

1.1. Структура листов:

• 📊 Котировки - текущие цены инструментов

• 🎯 Торговля - ручная отправка заявок

• 🤖 Автоторговля - автоматические стратегии

• 💼 Портфель - текущие позиции

• ⚙ Настройки - параметры подключения

• 📈 Графики - визуализация данных

🎨 Шаг 2: Настраиваем листы

Лист «Настройки» (Settings)

A1: "НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К QUIK"
A3: "DDE Service:"      B3: "QLUA"
A4: "DDE Topic:"        B4: "QuikTrans2"
A5: "Торговый счет:"    B5: "L01-00000F00"
A6: "Клиентский код:"   B6: ""

A8: "СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ"
A9: "Тикер"   B9: "Название"        C9: "Класс"   D9: "Лот"
A10: "GAZP"   B10: "Газпром"        C10: "TQBR"   D10: "10"
A11: "SBER"   B11: "Сбербанк"       C11: "TQBR"   D11: "10"
A12: "LKOH"   B12: "Лукойл"         C12: "TQBR"   D12: "1"
A13: "GMKN"   B13: "Норникель"      C13: "TQBR"   D13: "1"

Лист «Котировки» (Quotes)

A1: "ТЕКУЩИЕ КОТИРОВКИ"
A2: "Тикер"   B2: "Послед."   C2: "Бид"   D2: "Оффер"   E2: "Объем"   F2: "Время"   G2: "Изменение %"

Что бы ни говорили адепты облигаций, я не могу считать их разумным инструментом для долгосрочного инвестора. На бумаге облигации кажутся безопасными: стабильный купон, понятный срок, якобы низкий риск. Но если смотреть глубже — риск там большой, а прибыль смехотворная. С учётом эмиссии и инфляции облигации чаще всего просто теряют покупательную способность капитала.

Исторически это подтверждено: на длинных промежутках времени облигации проигрывают акциям, недвижимости, золоту и даже индексным фондам. А значит, держать в них деньги — всё равно что стоять на месте, пока вокруг всё дорожает.

Я решил, что хочу богатеть, а не сохранять. А богатеть — значит зарабатывать выше инфляции и выше индекса. Чтобы этого достичь, недостаточно купить “хорошие” бумаги и ждать. Нужно действовать системно.

Я протестировал сотни торговых и инвестиционных стратегий: моментум, выкуп дна лесенкой, ловлю отскоков, трендовые модели. И пришёл к простому выводу: если хочешь обгонять индекс — будь готов к просадкам, но диверсифицируйся по стратегиям, а не по тикерам.