торговые индикаторы

Если фраза с глубоким смыслом, то пауза усиливает глубину
                                                © Чуча Суперстарчу, 2022

ФЬЮЖН Снижающийся боковик продолжается

Интересное исследование приводится в статье Исследование. В какие дни и месяцы лучше покупать акции, доллары и нефть , которая вышла в 2018м. Тогда российский рынок после боковика 2011-2015 набирал обороты. В конце, кроме месяцев и дней недели, приводятся и часовые данные внутри дня, по результатам статистики за продолжительный период с 1999. Весь этот период характеризуется ростом индекса МосБиржи. Соответственно и внутридневные результаты должны быть положительными в среднем.

Судя по графику вероятность дальнейшего роста (в соответствии с рынком) начинала увеличиваться после 14:00. Фактически, во время и после обеденной паузы. После 16:00 эта вероятность падала и повышалась снова после 18:00. Получается, самое благоприятное время для вхождения в рынок было с 14:00 до 15:30. Затем в 18:00. Похожие результаты были получены мной для индекса ФЬЮЖН, правда на более краткосрочном периоде ), для текущих фьючерсов. Часть данных для сравнения выкладывал в предыдущем посте.

 До поры, до времени, каждый куда-то и в чем-то растет. Кое-кто все еще в длину. Очень многие в ширину. Есть профессиональный рост. Как вы думаете, кто был первый Java-программист в России? Без ложной скромности отвечу — я. На Java 0.9 начал программировать в ноябре 1996го. Появился, известный для своего времени, сервер (приложений и БД) — https://www.itweek.ru/idea/article/detail.php?ID=53982. После приглашения в США рост притормозился. Точнее трансформировался. Стал наемным прогером, выполняющим чужие хотелки.

 Последние 3 года, рост наблюдался только в трейдинге (с перепадами). Приобрел Конструктор роботов Lbot3D 2 года назад (1го ноября 2022го). Нужен был именно конструктор. Рано или поздно, каждый трейдер приходит к своей стратегии. Чаще, постоянно идет ). От одной стратегии к другой. Да и саму стратегию требуется адаптировать. Под новые инструменты и волатильность. Показалось, копипастить текстовые фрагменты из блоков в Лбот гораздо проще и быстрее, чем перетаскивать отдельные блоки в ТСЛаб. Для написания инструкции Лботу, не нужен терминал. Текстовый редактор Notepad++ подойдет.

Коллеги, всем привет!

На рынке очень много индикаторов, и часто непонятно, какой из них более эффективный. Чтобы в этом разобраться я протестировал 5 популярных индикаторов — Пересечение двух SMA, Пробитие максимума за период, RSI, Stochastic, ADX.

Тестировку проводил с фиксированным равноудаленным от цены входа тейком и стопом, чтобы оценить именно эффективность сигнала с индикатора. Также проверялась устойчивость индикаторов к изменениям рынка.

По результатам тестировки составил рейтинг индикаторов.

Видео навеяно мотивами бессмертной классики кино «A Clockwork Orange».

Табличка с рейтингом индикаторов в конце видео, всем приятного просмотра ;)

Как всегда, ссылка на скрипт, чтобы вы могли сами все потестировать: https://disk.yandex.ru/d/DkZloXJx9nwSWQ

Если вам нужна разработка торговых роботов или тестировка стратегий – обращайтесь, я буду рад вам помочь. Мой сайт Buyrob.ru

Мир трейдинга постоянно эволюционирует, и одним из важных этапов в моем пути к профессиональному трейдингу стал переход от использования советников, разработанных другими, к созданию собственных торговых стратегий. В этой статье, я поделюсь этим увлекательным переходом и преимуществами, которые он мне принес.

В начале моего пути в трейдинге, я был новичком без предварительного опыта. Я начал, как многие, с использования автоматических торговых советников, разработанных другими трейдерами. Эти советники предоставляли мне возможность автоматически торговать на финансовых рынках, а также изучать их работу и анализировать результаты.

Использование готовых советников было великолепным стартом для меня. Оно позволило мне понять основы трейдинга, анализа рынка и работы торговых платформ. Я наблюдал, как советники принимали решения на основе алгоритмов, а также изучал их стратегии и индикаторы.

Со временем, я начал задавать себе вопросы, как можно улучшить работу советников или создать свои стратегии. Этот процесс перехода от пользователя готовых советников к разработчику своих собственных стал важным этапом в моем развитии.

 Существует мнение среди трейдеров, что все классические штатные индикаторы не могут работать стабильно долго, а при смене тренда или еще при каких-либо обстоятельствах и вовсе начинают приносить убытки. Нам захотелось проверить стабильность некоторых популярных индикаторов путем оптимизации (подбора настроек индикатора на форвардных участках тренда и поиска лучших значений настроек индикатора), мы с нашей командой из трейдерского сообщества Trader Ok решили разобрать эту тему.

 Хочу поделиться своими тестами. Мною был сделан простенький торговый алгоритм для индикатора CCI, куда были включены следующие параметры для торговли:

* TakeProfit, StopLoss, Trailing, TrailingStep;

* применить к PRICE_CLOSE и т.д.;

* Сделки true – это серия сделок подряд, при выключенном false просто одна сделка, up_Level – верхний уровень, dn_Level – нижний уровень и сдвиг сделки на указанное число баров (это когда сигнал пришел и начинается отчет на N число баров и только потом входит в сделку, как говорится, нагружаем по полной, делаем перебор всех параметров в поисках лучшей комбинации).