торговая система

Краткий анонс

Часто встречаю людей, которые хотят иметь стратегию торгующую всего одним лотом. Кто-то так хочет, что готов даже заплатить! 

Вдруг кому интересна торговая система вместимость которой до 10-15 лотов, что соизмеримо с торговым капиталом до 1 500 000 рублей. 

Проста до неприличия!

Расчетный интервал выделен серыми вертикальными линиями. Значение среднеквадратичной цены (фуксия), остальные сверху и снизу — линии сигм. Обычно цена не выходит за значение 3 сигм. Если выходит — признак пробоя



Для отслеживания флета надо реализовать алгоритм поиск первой свечи начала флета (можно использовать алгоритм экстремумов в приращении разницы текущей цены от некой длинной скользящей средней). Далее начиная с этой свечи вычислять среднеквадратичное значение и сравнивать со значением 3*sigma. Если цена лежит в этом диапазоне — считать что мы в зоне флета (алгоритм экспромтом высказываю, могу ошибаться, но направление вроде верное задал :) )

Вообще конечно можно было бы просто реализовать «поглощающую свечу» (я у себя это сделал) когда свеча формируется не через равные интервалы времени а поглощает дочерние свечи в нужном вам количестве  (до определенного условия) и проверяется условие обновления новых хаев или лоев. Задается дельта максимального отклонения от последних экстремумов и это является сигналом к началу тренда :)

( Читать дальше )

Большинство людей ожидает, что последовательность событий, генерируемых случайным процессом, будет содержать характеристики этого процесса даже тогда, когда эта последовательность крайне мала. При рассмотрении результатов подбрасывания монеты и выпадения орла (О) или решки (Р) большинство людей посчитает, что выпадение последовательности

ОРОРРО

намного более вероятно, нежели выпадение последовательности

ОООРРР,

которая не кажется случайной, и уж наверняка более вероятно, чем выпадение последовательности

ООООРО,

которая на первый взгляд вообще отрицает «честность монеты».

Люди наивно полагают, что базовым характеристикам случайного процесса будет удовлетворять не только общее множество его исходов, но и каждая часть этого множества. Однако характеристики подмножества множества исходов могут систематически отклоняться от базовых. В подмножествах могут появляться статистические выбросы, воздействие которых не будет нивелироваться из-за малого количества исходов, входящих в подмножество. Но большинство людей игнорирует это соображение, так как мгновенно чувствует случайную регулярность в абсолютно случайном наборе событий, и на основе этой случайной (ни на чем не основанной) регулярности принимает решения.

( Читать дальше )

Риск открытой позиции обычно контролируется при помощи правил выхода из позиции, продиктованных системой. Например, скользящие стопы передвигаются вслед за ценой, чтобы уменьшить начальный риск или запереть часть бумажной прибыли. Но гораздо больший потенциал имеет следующий метод: ограничивать максимальный риск и волатильность открытой позиции по отношению к капиталу. Все, что для этого нужно – отслеживать с требуемой периодичностью величины:

Избыточный_риск   =  число_лотов  X  текущий_риск_на_единицу_актива  –  max_процент_риска  X  капитал  /  100

  и

Избыточная волатильность  =  число_лотов  Х  текущая_волатильность_актива   -  max_процент_волатильности   Х   капитал   /   100


Как только какая-то из этих величин становится положительной, мы уменьшаем размер позиции на величину:

( Читать дальше )

Хотел спросить страшно любимую музыку уУспешных тредйеров

1) что помогает — в принципе
2) что помогает при тильте

назавние исполнителя и песня


буду очень признателен, с уважением Ефим!

Прочитал вот только что на ЖЖ Лехи Майтрейда (вообщее случайно как-то наткнулся) его же «исповедь»
— my-trade.livejournal.com/, и знаете а это вещь!!!

просто его же исповедь точно совпадает с моими пробелами в торговле, например:
«2) Результаты предыдущих сделок влияют на последующие»  — это для меня самый гвоздь в моих трейдах!!!
Так вот… не раз я и Вы наверняка слышали, такую мысль:
— «Торговать нужно той сумой которую готов (да да, именно готов!!!) потерять»

… в этом то и соль всех потерь —  Потому, что как и мне так и наверняка Лехи Майтрейду, ни хрена не пхй на свой депо!!! Вот я то же бля уверен в своей ТС, что она профитная, так же знаю когда выходить и входить… но закрываю позу раньше чем надо..(сегодня про это я и писал: smart-lab.ru/blog/mtrading/21379.php), или много сомнений испытываю при входе на сделку, и наконец  пропускаю «идеальный» вход и т.п….и как результат: Сработал в ноль или конкретный минус – и так уже целый год!


( Читать дальше )

По итогам вчерашних своих трейдов и сегодняшнего открытия рынков, добавлю в свою «ПАМЯТКУ» (сука сожрать ее что ли, чтобы ее исполнять...!!??):

- Некачественные сделки (без четких сигналов своей ТС) — это не только большое количество S/L, но и сука упущенные прибыли (почему?, потому что когда ты поймаешь несколько лосей сряду, ты поспешишь их отработать и закроешь  позицию, без четкого на это разрешения матушки «ТС», а прибыль наполнит карманы более терпимых и дисциплинированных людей!!!)

Наряду с потерями последних дней (нельзя быть убежденным медведем или быком) ну и собственно с филосовским отношением к этому. Жизнь взимает плату за уроки, если ты например не усваиваешь уроки рынка не чувствуешь опасности и не торгуешь свою систему результат приходит обычно сразу и ты моментально его оплачиваешь. Усваиваешь — вот как говорится в чем вопрос.

            Отвлекся я. Да пара лосевых дней это огорчает. Вместе с этим бывает так — еду домой вечером сегодня темно вдоль завода полу брошенного, проходное место без фонарей длиной около километра, обычный вобщем то маршрут для меня. На встречу идут люди как обычно они не редкость там даже в это время суток у нас в 20.30 темно. Иногда поддатые ни чем не примечательная картина. На велике фонарь ессессенно, велик за рубль евро кубик, ну и я после неудачной торговли в задумчивости в наушниках с музыкой как обычно катаюсь.

            И вот два тела пьяных начинают двигаться мне на перерез я беру правее они тоже туда, прижимают меня к краю я ни чего не чую. Вот один из них прыгает на меня, и я падаю, скорость не большая не больно и получаю удар в голову кулаком. Соскакиваю на ноги вырываюсь на меня прыгает сзади еще один опять получаю в голову вырываюсь начинаю убегать по пути доставая из рюкзака наган взвожу нацеливаю на ближайшего и говорю ему: «веди сюда велик » он мне: " сходи сам возьми!" я их пересчитываю их шестеро темно лиц не видно взвешиваю ситуацию этот который ко мне ближе говорит: «стрелять будешь? менты приедут а я не причем мимо проходил» двое в одну сторону двое в другую один на велик и вот стою я один и думаю что ведь даже полицаям бесполезно звонить. Пришел домой. Сижу и думаю вот те и оружие травматическое с разрешением в от тебе и обостренное чувство опасности вот тебе и филосовское восприятие лосей.

            Следуйте господа своей системе! И мне тоже надо ей следовать своей системе наган против лося не поможет. А главное после каждого лося ты здоров.

Как обычно ищется рабочая торговая стратегия? Рассматриваются разные варианты стратегий, тестируются на истории и по результатам тестов принимается решение о том, что и как торговать.

Например, берём 3 стратегии: 1) пересечение цены и Ма с периодом 20, 2) пробой канала HiLo на периоде 40, 3) пересечение Ма20 и Ма100. Прогоняем эти 3 стратегии на истории за последний год, получаем 3 эквити (пусть все эквити положительные), распределяем капитал между этими 3-мя системами, пропорционально качеству систем и торгуем.

На первый взгляд всё логично и правильно.

Хорошо. Посмотрим на такой пример: рассмотрим 3 различные системы, сделаем прогон на истории, получается такая картинка:



Вывод по итогам исторического тестирования: нужно работать в основном по системе-1, и немного капитала выделить системе-2, а система-3 оказалась нерабочей. Так и поступим. Что у нас получилось дальше (постоянным лотом):

( Читать дальше )

Сделал систему — теперь следую ее сигналам (хотя она пока еще в процессе отладки), даже когда сегодня был в -3.8% долился еще 20% депо в шорт с понедельника на отметке 74.8 руб. И того у меня «зарубки» на 70 рублях, 73.5 рублях и еще на 74.8. Конечная цель этого усредняющего цирка 63 рубля (видна на нижнем графике) она же — незакрытый гэп. Есть гэп повыше на 65. Он и будет первой разгрузочной целью. Один фиг сижу и жду этих целей, куда бы не дергался S&P 500 и завтра сбербанк. Вот такой может быть убыточный, но железно яйцевый алгоритм.

Для начала SP500 на данный момент.

SP500 (часовик)

Сбербанк(15 минут)


Сбербанк (часовик)