торговая система

 
1. Запись из дневника трейдера N. 

Золотое правило трейдинга «Сокращай убытки — давай прибыли течь». 

«…Есть формула ПРОФИТ = А * В – С * D

где:

А — средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?


( Читать дальше )

Продолжая эксперименты, разработал робота — дейтрейдера с фиксированными take-profit и stop-loss. Такие роботы и вообще прибыльные HFT-роботы имеют статистическое преймущество над обычными. С одной стороны большое кол-во сделок, казалось бы, это большая комиссия, но с другой, если ваш робот работает более менее равномерно(равномерное распределение прибыли и отношения убыточных сделок к прибыльным), вы можете его использовать на любом временной участке и получать положительный результат. А вот роботы, которые совершают мало сделок и работают на крупном таймфрейме очень сильно подвержены воздействию негативных случайностей. Заглючил терминал, пропал интернет. Робот пропустил 1-2 сделки, которые могли дать весь доход за месяц. В этом случае ваш робот становится уже не прибыльным, а убыточным. Дейтрейдер это робот, своего рода античерепашка. Ему все равно что будет через несколько часов или даже минут.
 

Всем привет. 

<биография скипнута потому что не влезает в пост :-)>

Короче говоря прошел примерно год, перед тем как я начал кое-что понимать на рынке. Самыми полезными оказались, как это не банально, личный опыт и книжка про Джесси Ливермора.

Затем я перешел на рынок фьючерсов и стал пробовать разные подходы в трейдинге.

Сейчас я остановился фактически на двух.

1. Роботорговля.

2. Интрадей.

У роботорговли хорошо известны плюсы и минусы. Я написал пока что только одного робота, который, в тестовом режиме(небольшой размер позиции), торгует в плюс.

Интрадей пока только осваиваю и о результатах говорить рано. Но мне симпатичен этот метод, потому что он позволяет более качественно контролировать риски.

Теперь собственно вопросы.

В качестве платформы для робота я пробовал АД. Написал полностью отдельную программу. Мне это было не трудно, но довольно много времени убил на реализацию индикаторов, которые мне были нужны. Плюс программа получилась сложной(несколько потоков), усложненная система обновления котировок(АД->SQL->программа). Робот в общем-то работает, но меня не устраивает качество работы АД. Задержки в обновлении котировок, неудобство импорта и многие другие глюки, которые описаны на форуме ставят для меня крест на применении этой связки для работы с серьезными суммами.

Я нашел отличный вариант для роботорговли — TSLab. Осталось только сменить брокера. Я хотел было уже идти и подписывать бумажки в Финам, но почитал сегодняшние посты и стало грустно. Менять шило — на мыло не очень хочется.

Может быть здесь есть роботостроители использующие TSLab? Подскажите, какого брокеры вы используете? Или может быть прямое подключение(мне оно дороговато)?


( Читать дальше )

Итак, поехали
Есть некий абстрактный график. Представим что это актив А1 торгующийся на бирже.

Вот график (ну скажем 15-минутный)



 Есть система, трендовая, которая постоянно сливает при такой вот пиле. То есть заявки выглядят так:
Buy 150
Sell 100
Buy 120
Sell 110
Buy 140
Sell 130 
Buy 150
Sell 140
Buy 190
Sell 110
и так далее
получим тут же минус = -280 пп
Выхода по стоп лоссу нет, только реверс удвоенным количеством актива
то есть идет стабильный слив

А теперь, уважаемые знатоки, вопрос! 
Если эту систему инвертировать, будет ли она зарабатывать?
Если да, можно ли создать практически зеркальную профитную систему? 

Я имею в виду не абстрактный ответ на вопрос (много слышал что теоретически обращая проигрышную систему получишь так же проигрышную), а вот именно применительно к такой вот ситуации (трендовая ТС, реверсные входы-выходы)
 

Решил зазвать его торговать на бирже.
Ради прикола написал ему за 5 мин систему.
Очень простая.
Протестировал ее тока на МСХ индексе
Плечи ставил от 1 до 4...
с плечами 3 и 4 прибыль меня ошарашила.....
(DD там  53 и 70% соотв — много очень) но прибыль слишком космическая....
Хм...
может ради прикола положить небольшую сумму в отд. портфель :) 
ща тестану ее на сбере, газе, бсене, китае и 500-ке. 

з.ы. Уфф….нашел ляп… прям гора с плеч… ато ж думал что я дурью несколько лет занимался, коли за 5 мин можно сделать лучше гораздо) 

Не всегда большой процент прибыльных сделок перекрывает размер убытка.
Использовал, сейчас не использую, могу поделиться с вами.
60-80% прибыльных сделок на Фьючерсе РТС. 
2 бар — «внутренний». 3-ий бар ниже второго.
Покупка по max 2го бара. 
Вход 3-мя контрактами.
Delta = Вход — Stop
Выход1 = Вход + Delta
Выход2 = Вход + Delta * 2
Выход3 = Вход + Delta * 3

Уважаемые участники сайта…У кого есть возможность и желание, ответьте на вопрос.
Начну с того, что торгую я достаточно мало, но стараюсь соблюдать основные, базовые принципы торговли (в большей степени управление капиталом, которое тоже достаточно у меня примитивное – правило 2%).
Учет сделок тоже примитивный: я считаю недельную доходность, ну и естественно месячную. Ну и все…
А показателей результативности на самом деле больше:
Доходность
Максимальная просадка
Количество сделок
Средняя прибыльная сделка
Средняя убыточная сделка
Соотношение средняя прибыль на средний убыток
Среднемесячная доходность
Среднее количество сделок (в месяц)
Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке
Собственно сам вопрос: Какие показатели результативности нужно обязательно использовать (какие используете вы)?
А может вовсе достаточно ограничиться доходностью (за какой то интересующий нас период) и просадкой?
Благодарю всех кто объяснит, и скажет свое мнение.