Анти слив или теория игр

03 февраля 2011, 02:06
|
lambreken

Итак, поехали
Есть некий абстрактный график. Представим что это актив А1 торгующийся на бирже.

Вот график (ну скажем 15-минутный)

Есть система, трендовая, которая постоянно сливает при такой вот пиле. То есть заявки выглядят так:
Buy 150
Sell 100
Buy 120
Sell 110
Buy 140
Sell 130
Buy 150
Sell 140
Buy 190
Sell 110
и так далее
получим тут же минус = -280 пп
Выхода по стоп лоссу нет, только реверс удвоенным количеством актива
то есть идет стабильный слив

А теперь, уважаемые знатоки, вопрос!
Если эту систему инвертировать, будет ли она зарабатывать?
Если да, можно ли создать практически зеркальную профитную систему?

Я имею в виду не абстрактный ответ на вопрос (много слышал что теоретически обращая проигрышную систему получишь так же проигрышную), а вот именно применительно к такой вот ситуации (трендовая ТС, реверсные входы-выходы)

165 | ★1

4 комментария

Не уверен.
У меня тоже есть периоды мощного слива (по тестам) и пока особо ничего сделать не получается, ведь потом то идет хорошо)))))

Shamoi

03 февраля 2011, 11:34
Ответить

ну этож контратренд, при хорошем тренде сольешься

Иван Иванович

03 февраля 2011, 11:37
Ответить

Окей, тогда второй вариант — система сливает и при тренде и при контртренде на интервале от недели и выше. Инверсия входов сделает страгегию прибыльной? :)

lambreken

03 февраля 2011, 11:39
Ответить

если есть система, результат каждой сделки которой убыточный, то её инверсия определенно сделает ее прибыльной. другой вопрос в том, что такая система вряд ли существует.
поэтому инверсия сделает прибыльной только ту сливающую систему, у которой матожидание профита каждой сделки отрицательное — а для этого (как я понимаю) сделки должны быть независимы (выход из сделки не должен происходить по сигналу на вход в противоположную)

meteop