Вопрос о показателях результативности торговой системы

19 января 2011, 14:23
|
Саня

Уважаемые участники сайта…У кого есть возможность и желание, ответьте на вопрос.
Начну с того, что торгую я достаточно мало, но стараюсь соблюдать основные, базовые принципы торговли (в большей степени управление капиталом, которое тоже достаточно у меня примитивное – правило 2%).
Учет сделок тоже примитивный: я считаю недельную доходность, ну и естественно месячную. Ну и все…
А показателей результативности на самом деле больше:
Доходность
Максимальная просадка
Количество сделок
Средняя прибыльная сделка
Средняя убыточная сделка
Соотношение средняя прибыль на средний убыток
Среднемесячная доходность
Среднее количество сделок (в месяц)
Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке
Собственно сам вопрос: Какие показатели результативности нужно обязательно использовать (какие используете вы)?
А может вовсе достаточно ограничиться доходностью (за какой то интересующий нас период) и просадкой?
Благодарю всех кто объяснит, и скажет свое мнение.

Ключевые слова:
Вопросы,
торговая система

63 | ★1

16 комментариев

У меня есть два показателя результативности
плюс за месяц и минус за месяц:)
Главное, чтобы было не второе)

Тимофей Мартынов

19 января 2011, 14:31
Ответить

Вот, спасибо за ответ… Все очень просто и понятно!

Саня

19 января 2011, 14:36
Ответить

:) Нужно новый показатель в теорию внедрить, это я про ту частоту, на которую ссылочка… :)

Саня

19 января 2011, 14:51
Ответить

А как торгуешь? Направленно?)

Евгений

19 января 2011, 15:21
Ответить

Не совсем понятен вопрос. Конкретизируйте

Саня

19 января 2011, 15:33
Ответить

Ну например если бы ты торговал дельта-нейтральные стратегии, для тебя более важными были бы такие показатели как количество сделок, средняя прибыль и средний убыток на сделку.
Но судя по вопросу это не так и поэтому я бы обратить внимание на количество убыточных сделок подряд. Этот показатель нужно совмещать со знаниями в области манименеджмента и все будет хорошо.

Евгений

19 января 2011, 15:55
Ответить

:) Спасибо

Саня

19 января 2011, 16:03
Ответить

Я использую отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке. Можно вместо макс просадки брать средне-арифмитическое 5 макс просадок, а вместо среднегодовой прибыли линейную регрессию, как написано у Куртиса в книге Путь черепах.

Вадим

19 января 2011, 15:44
Ответить

Кстати, чему у тебя равно отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке )))? Хочется узнать насколько крутые системы используете.

Вадим

19 января 2011, 15:47
Ответить

Ты щас как? Шортишь али нет? :)

Алексей Цаплин

19 января 2011, 15:49
Ответить

Это не по теме топика))

Вадим

19 января 2011, 15:50
Ответить

ЖЖОШЬ!

Алексей Цаплин

19 января 2011, 15:53
Ответить

К науке, которую я в данный момент представляю, это никакого отношения не имеет)))

Вадим

19 января 2011, 16:19
Ответить

Честно сказать, ни о какой прибыли речи нет… Это раз… Но убытки ограничиваю… С сентября месяца (виду отсчет с этого месяца)-5%.
А на счет шортов, нет не шорчу. Я только Eur/Usd (по ряду причин) торгую, пока смотрю…

Саня